Статистическая закономерность

Статистическая регулярность — это понятие в статистике и теории вероятностей , согласно которому случайные события проявляют регулярность, если повторяются достаточное количество раз, или что достаточное количество достаточно похожих случайных событий проявляют регулярность. Это общий термин , охватывающий закон больших чисел , все центральные предельные теоремы и эргодические теоремы .

Если бросить игральную кость один раз, результат трудно предсказать, но если повторить этот эксперимент много раз, можно увидеть, что количество раз, когда выпадает каждый результат, разделенное на количество бросков, в конечном итоге стабилизируется до определенного значения.

Повторение серии испытаний приведет к схожим, но не идентичным результатам для каждой серии: среднее значение, стандартное отклонение и другие характеристики распределения будут примерно одинаковыми для каждой серии испытаний.

Это понятие используется в азартных играх , демографической статистике , контроле качества производственного процесса и во многих других сферах нашей жизни.

Наблюдения за этим явлением послужили первоначальной мотивацией для концепции того, что сейчас известно как частотная вероятность .

Это явление не следует путать с заблуждением игрока , поскольку регулярность относится только к (возможно, очень) долгосрочной перспективе. Заблуждение игрока не применимо к статистической закономерности, поскольку последняя рассматривает целое, а не отдельные случаи.

См. также

Ссылки

Леон-Гарсия, Альберт (1994). Вероятность и случайные процессы в электротехнике (2-е изд.). Бостон: Аддисон-Уэсли. ISBN 0-201-50037-Х .
Уитт, Уорд (2002). «Опыт статистической регулярности» (PDF) . Пределы стохастических процессов, введение в пределы стохастических процессов и их применение к очередям . Нью-Йорк: Спрингер. ISBN 0-387-95358-2 .