CME SPAN
Стандартный портфельный анализ риска , или SPAN , — это система расчета маржинальных требований для фьючерсов и опционов на фьючерсы. Он был разработан Чикагской товарной биржей в 1988 году.
SPAN — это метод маржи портфеля, использующий моделирование сетки. Он рассчитывает вероятный убыток по набору позиций по деривативам (также называемым портфелем) и устанавливает это значение в качестве первоначальной маржи, выплачиваемой фирмой, владеющей портфелем. Таким образом, SPAN обеспечивает смещение между коррелирующими позициями и повышает эффективность маржи.
Внешние ссылки
[ редактировать ]
 | Эта экономике статья по незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |