Структурная оценка

Эта статья об использовании структурных моделей в эконометрике . Для общего структурного моделирования см. Моделирование структурными уравнениями .

Структурная оценка — это метод оценки глубоких «структурных» параметров теоретических экономических моделей . Этот термин унаследован от модели одновременных уравнений . Структурная оценка широко использует уравнения экономической теории и в этом смысле контрастирует с « оценкой в ​​сокращенной форме » и другими неструктурными оценками , которые изучают статистические взаимосвязи между наблюдаемыми переменными, при этом очень незначительно используя экономическую теорию (в основном, чтобы различать экзогенные и эндогенные переменные , так называемые «дескриптивные модели»). Идея объединения статистических и экономических моделей возникла в середине 20 века и в работе Комиссии Коулза .

Разница между структурным параметром и параметром приведенной формы была формализована в работе Фонда Коулза . Структурный параметр также называется «инвариантом политики», тогда как значение параметра сокращенной формы может зависеть от экзогенно определенных параметров, установленных политиками. Различие между структурной оценкой и оценкой в ​​сокращенной форме в рамках «микроэконометрики» связано с критикой Лукасом прогнозов макроэкономической политики в сокращенной форме.

Модели структурированной и уменьшенной формы

См. Также: Уменьшенная форма

Когда Комиссия Коулза ввела термин «приведенная форма», он использовался для определения набора уравнений, в которых «левые» зависимые переменные никогда не появлялись в правой части уравнений, в отличие от одновременных уравнений , где зависимые переменные никогда не появлялись в правой части уравнений. Переменная уравнения может использоваться в качестве входных данных в других формулах.

Первоначальное различие между структурой и приведенной формой проводилось между базовой системой и прямой связью между наблюдаемыми, подразумеваемыми этой системой.

Различные комбинации структурных параметров могут подразумевать одни и те же параметры в сокращенной форме, поэтому структурная оценка должна выходить за рамки прямой связи между переменными.

Многие экономисты теперь используют термин «сокращенная форма» для обозначения статистической оценки без привязки к конкретной экономической модели. Например, регрессию часто называют уравнением в сокращенной форме, даже если ни одна стандартная экономическая модель не может создать ее как связь между переменными в приведенной форме.

Эти противоречивые различия между оценкой структурной и приведенной формы возникли из-за растущей сложности экономической теории после формализации оценки одновременных уравнений. Структурная модель часто предполагает последовательное принятие решений в условиях неопределенности или стратегической среды, где важны представления о действиях других агентов. Параметры таких моделей оцениваются не с помощью регрессионного анализа, а с помощью нелинейных методов, таких как обобщенный метод моментов , метод максимального правдоподобия и косвенный вывод . Сокращенная форма таких моделей может привести к регрессионным отношениям, но часто только для особых или тривиальных случаев структурных параметров.

См. также

• Методология эконометрики

Ссылки

• Ангрист, Джошуа Д; Пишке, Йорн-Штеффен (2010). «Революция доверия в эмпирической экономике: как лучший дизайн исследований устраняет мошенничество в эконометрике» (PDF) . Журнал экономических перспектив . 24 (2). Американская экономическая ассоциация: 3–30. дои : 10.1257/jep.24.2.3 . ISSN   0895-3309 .
• Кин, Майкл П. (2010). «Структурные и атеоретические подходы к эконометрике». Журнал эконометрики . 156 (1). Эльзевир Б.В.: 3–20. doi : 10.1016/j.jeconom.2009.09.003 . ISSN   0304-4076 .

• Рейсс, Питер С.; Волак, Фрэнк А. (2007). «Глава 64 Структурное эконометрическое моделирование: обоснование и примеры из промышленной организации» (PDF) . Справочник по эконометрике . Эльзевир. дои : 10.1016/s1573-4412(07)06064-3 . ISBN  978-0-444-50631-3 . ISSN   1573-4412 .
• Раст, Джон (2014). «Пределы умозаключений теории: обзор Вулпина (2013)». Журнал экономической литературы . 52 (3). Американская экономическая ассоциация: 820–850. дои : 10.1257/jel.52.3.820 . ISSN   0022-0515 .