Стационарное распределение

Стационарное распределение может означать:

• Цепь Маркова с дискретным временем § Стационарные распределения и цепь Маркова с непрерывным временем § Стационарное распределение , специальное распределение для цепи Маркова , такое, что если цепь начинается со стационарного распределения, маргинальное распределение всех состояний в любой момент времени всегда будет стационарным. распределение. Предполагая неприводимость, стационарное распределение всегда уникально, если оно существует, и его существование может подразумеваться положительной повторяемостью всех состояний. Стационарное распределение имеет интерпретацию предельного распределения , когда цепь неприводима и апериодична.
• Маргинальное распределение или стационарного процесса стационарного временного ряда
• Набор совместных распределений вероятностей или стационарного процесса стационарного временного ряда.

В некоторых областях применения термин стабильное распределение используется для эквивалента стационарного (предельного) распределения, хотя в теории вероятности и статистике этот термин имеет совсем другое значение: см. стабильное распределение .

Грубо говоря, все вышеперечисленное является частными случаями общей общей концепции. Стационарное распределение — это конкретная сущность, которая не изменяется под действием какой-либо матрицы или оператора: она не обязательно должна быть уникальной. Таким образом, стационарные распределения связаны с собственными векторами , для которых собственное значение равно единице.

См. также

• Стационарный эргодический процесс
• Теорема Перрона – Фробениуса
• Стационарное состояние или основное состояние в квантовой механике