Бокса М- тест
Бокса М- тест — это многомерный статистический тест, используемый для проверки равенства нескольких дисперсионно-ковариационных матриц . [ 1 ] Тест обычно используется для проверки предположения об однородности дисперсий и ковариаций в MANOVA и линейном дискриминантном анализе . Он назван в честь Джорджа Э. П. Бокса , который впервые обсудил этот тест в 1949 году. В тесте используется приближение хи-квадрат .
критерий Бокса М- подвержен ошибкам, если данные не соответствуют предположениям модели или если размер выборки слишком велик или мал. [ 2 ] критерий Бокса М- особенно подвержен ошибкам, если данные не соответствуют предположению о многомерной нормальности . [ 3 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Бокс, GEP (1 декабря 1949 г.). «Общая теория распределения для класса критериев правдоподобия». Биометрика . 36 (3–4): 317–346. дои : 10.1093/biomet/36.3-4.317 .
- ^ Ребекка М. Уорнер (2013). Прикладная статистика: от двумерных методов к многомерным . МУДРЕЦ. п. 778. ИСБН 978-1-4129-9134-6 .
- ^ Брайан Ф. Дж. Мэнли (6 июля 2004 г.). Многомерные статистические методы: учебник для начинающих, третье издание . ЦРК Пресс. п. 54. ИСБН 978-1-58488-414-9 .