Инновации (обработка сигналов)
В анализе временных рядов (или прогнозировании) — который проводится в статистике , обработке сигналов и многих других областях — инновация — это разница между наблюдаемым значением переменной в момент времени t и оптимальным прогнозом этого значения, основанным на информации, доступной до время т . Если метод прогнозирования работает правильно, последовательные инновации не коррелируют друг с другом, т. е. представляют собой временной ряд белого шума . Таким образом, можно сказать, что временной ряд инноваций получается из временного ряда измерений путем «обеливания» или удаления предсказуемого компонента. Использование термина «инновация» в описанном здесь смысле принадлежит Хендрику Боде и Клоду Шеннону (1950). [1] при обсуждении проблемы фильтра Винера , хотя это понятие уже подразумевалось в работах Колмогорова . [2]
Напротив, остаток — это разница между наблюдаемым значением переменной в момент времени t и оптимальным обновленным состоянием этого значения на основе информации, доступной до (включая) времени t .
См. также
[ редактировать ]- Фильтр Калмана
- Задача фильтрации (случайные процессы)
- Ошибки и остатки в статистике
- Инновационная бабочка
Ссылки
[ редактировать ]- ^ CEShannon и H.Bode: Упрощенный вывод теории линейного сглаживания и прогнозирования по методу наименьших квадратов, Proc. ИРЭ, том. 38, стр. 417–425, 1950 г., перепечатано как глава 51 в «Сборнике статей Клода Шеннона», IEEE Press, 1993 г. ISBN 0-7803-0434-9
- ^ Миттер, СК (1982). Экскурсия по нелинейной фильтрации диффузионных процессов. В книге «Достижения в области фильтрации и оптимального стохастического управления» (стр. 256–266). Шпрингер, Берлин, Гейдельберг.
 | Эта статистике статья, посвященная , незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |