Байесовское сожаление
 | Эта статья включает список общих ссылок , но в ней отсутствуют достаточные соответствующие встроенные цитаты . ( Май 2021 г. ) |
В стохастической игр теории байесовское сожаление — это ожидаемая разница (« сожаление ») между полезностью байесовской стратегии и оптимальной стратегии (той, которая имеет самый высокий ожидаемый выигрыш).
Термин «байесовский» относится к Томасу Байесу (1702–1761), который доказал частный случай того, что сейчас называется теоремой Байеса , который предоставил первую математическую обработку нетривиальной проблемы статистического анализа данных с использованием того, что сейчас известно как байесовский подход. вывод .
Экономика
[ редактировать ]Этот термин использовался для сравнения случайной стратегии «купи и держи» с записями профессиональных трейдеров. Как отмечает New York Times, эта же концепция получила множество разных названий:
«В 1957 году, например, статистик по имени Джеймс Ханна назвал свою теорему «байесовским сожалением». Ему предшествовал Дэвид Блэквелл , также статистик , который назвал свою теорему «контролируемыми случайными блужданиями». [1] Другие, более поздние статьи имели такие названия, как «О псевдоиграх». [2] «Как играть в неизвестную игру» [3] [ нужна ссылка ] , «Универсальное кодирование» [4] и «Универсальные портфели». [5] [6]
Ссылки
[ редактировать ] | В этой статье нечеткий стиль цитирования . ( сентябрь 2018 г. ) |
- ^ Контролируемые случайные блуждания, Д. Блэквелл, Труды Международного конгресса математиков 3, 336–338.
- ^ Банос, Альфредо (декабрь 1968 г.). «О псевдоиграх» . Анналы математической статистики . 39 (6): 1932–1945. дои : 10.1214/aoms/1177698023 . ISSN 0003-4851 .
- ^ Харсаньи, Джон К. (1982), «Игры с неполной информацией, в которые играют «байесовские» игроки, I – III Части I. Основная модель» , Статьи по теории игр , Дордрехт: Springer Нидерланды, стр. 115–138, doi : 10.1007/978-94-017-2527-9_6 , ISBN 978-90-481-8369-2 , получено 13 июня 2023 г.
- ^ Риссанен, Дж. (июль 1984 г.). «Универсальное кодирование, информация, прогнозирование и оценка» . Транзакции IEEE по теории информации . 30 (4): 629–636. дои : 10.1109/TIT.1984.1056936 . ISSN 1557-9654 . S2CID 206735464 .
- ^ Обложка, Томас М. (январь 1991 г.). «Универсальные портфели» . Математические финансы . 1 (1): 1–29. дои : 10.1111/j.1467-9965.1991.tb00002.x . ISSN 0960-1627 . S2CID 219967240 .
- ^ Колата, Джина (5 февраля 2006 г.). «Пожалейте учёного, открывшего открытое» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 27 февраля 2017 г.