Jump to content

Свертка вероятностных распределений

Свертка /сумма распределений вероятностей возникает в теории вероятностей и статистике как операция с точки зрения распределений вероятностей , которая соответствует сложению независимых случайных величин и, как следствие, формированию линейных комбинаций случайных величин. Данная операция представляет собой частный случай свертки в контексте вероятностных распределений.

Введение

[ редактировать ]

Распределение вероятностей суммы двух или более независимых случайных величин представляет собой свертку их индивидуальных распределений. Этот термин мотивирован тем фактом, что функция массы вероятности или функция плотности вероятности суммы независимых случайных величин представляет собой свертку соответствующих им функций массы вероятности или функций плотности вероятности соответственно. Многие известные распределения имеют простые свертки: см. Список сверток вероятностных распределений .

Общая формула распределения суммы двух независимых целочисленных (и, следовательно, дискретных) случайных величин есть [1]

Для независимых непрерывных случайных величин с функциями плотности вероятности (PDF) и кумулятивные функции распределения (CDF) соответственно, мы имеем, что CDF суммы:

Если мы начнем со случайных величин и , связанный , и при отсутствии информации об их возможной независимости, то:

Однако, если и независимы, то:

и эта формула становится сверткой вероятностных распределений:

Пример вывода

[ редактировать ]

Существует несколько способов вывода формул свертки вероятностных распределений. Часто манипуляций с интегралами можно избежать, используя какой-либо тип производящей функции . Такие методы также могут быть полезны для получения свойств результирующего распределения, таких как моменты, даже если явную формулу для самого распределения вывести невозможно.

Один из простых методов — использовать характеристические функции , которые всегда существуют и уникальны для данного распределения. [ нужна ссылка ]

Свертка распределений Бернулли

[ редактировать ]

Свертка двух независимых одинаково распределенных случайных величин Бернулли представляет собой биномиальную случайную величину. То есть, в сокращенной записи,

Чтобы показать это, позвольте

и определить

Кроме того, пусть Z обозначает общую биномиальную случайную величину:

Использование функций вероятностной массы

[ редактировать ]

Как независимы,

Здесь мы использовали тот факт, что при k > n в предпоследнем равенстве и правила Паскаля во предпоследнем равенстве.

Использование характеристических функций

[ редактировать ]

Характерная функция каждого и из является

где t находится в некоторой окрестности нуля.

Ожидание каждое продукта — это продукт ожиданий, поскольку является независимым.С и имеют одну и ту же характеристическую функцию, они должны иметь одинаковое распределение.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Сьюзан Холмс (1998). Суммы случайных величин:Статистика 116. Стэнфорд. http://statweb.stanford.edu/~susan/courses/s116/node114.html
  • Хогг, Роберт В .; Маккин, Джозеф В.; Крейг, Аллен Т. (2004). Введение в математическую статистику (6-е изд.). Река Аппер-Сэддл, Нью-Джерси: Прентис-Холл. п. 692. ИСБН  978-0-13-008507-8 . МР   0467974 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: fc1f53f3297f223ed8bfaf2a908b19dd__1719373920
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/fc/dd/fc1f53f3297f223ed8bfaf2a908b19dd.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Convolution of probability distributions - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)