Комплексный анализ и обзор капитала

Комплексный анализ и обзор капитала (CCAR) — это нормативная база США, введенная Федеральной резервной системой в 2009 году. ^[1] для оценки, регулирования и надзора за крупными банками и финансовыми учреждениями, которые в рамках системы называются банковскими холдинговыми компаниями (БХК). Это было продолжение стресс-тестов, проведенных во время финансового кризиса 2007–2008 годов .

Оценка проводится ежегодно и включает в себя две взаимосвязанные программы:

Комплексный анализ и обзор капитала
по Закону Додда-Франка Надзорное стресс-тестирование

Основная часть программы оценивает:

БХК обладают достаточным капиталом .
Структура капитала стабильна с учетом различных сценариев стресс-тестирования.
Запланированное распределение капитала, такое как дивиденды и выкуп акций, является жизнеспособным и приемлемым с точки зрения нормативных минимальных требований к капиталу.

Оценка проводится как на качественной, так и на количественной основе. Федеральная резервная система может приказать банкам приостановить запланированное распределение капитала среди акционеров до тех пор, пока целевой баланс капитала не будет восстановлен.

Надзорное стресс-тестирование по Закону - Додда Франка

Закон Додда-Франка требует перспективного стресс-тестирования структуры капитала банка на количественной основе. Сценарии ежегодного стресс-тестирования предписываются регулирующим органом, тогда как среднецикловое тестирование может проводиться по дискреционным сценариям.

Федеральная резервная система публикует три сценария, которые должен моделировать каждый BHC: базовый, неблагоприятный и крайне неблагоприятный. Эти сценарии содержат числовые значения макроэкономических показателей, описывающих потенциальные глобальные экономические сценарии на два года (девять кварталов) в будущем. По данным Федеральной резервной системы, каждый сценарий представляет собой следующее: ^[2]

Базовый сценарий будет отражать самые последние имеющиеся консенсусные взгляды на макроэкономические перспективы, выраженные профессиональными прогнозистами, правительственными агентствами и другими организациями государственного сектора на начало ежегодного цикла стресс-тестов. Крайне неблагоприятный сценарий будет состоять из ряда экономических и финансовых условий, которые отражают условия послевоенной рецессии в США. Неблагоприятный сценарий будет состоять из набора экономических и финансовых условий, которые являются более неблагоприятными, чем те, которые связаны с базовым сценарием, но менее суровыми, чем те, которые связаны с крайне неблагоприятным сценарием.

БХК также предлагается разработать свои собственные сценарии для обеспечения достаточности капитала. ^[3]^[4]

Федеральная резервная система публикует сводку результатов каждого года. ^[5]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

^ «CCAR и стресс-тестирование как дополнительные инструменты контроля» .
^ «Заявление о политике в отношении структуры разработки сценариев для стресс-тестирования» (PDF) . Совет управляющих Федеральной резервной системы. 1 января 2014. с. 22. Архивировано из оригинала (PDF) 2 октября 2022 года . Проверено 6 декабря 2022 г.
^ «12 CFR § 225.8 – Планирование капитального ремонта» . GoveInfo.gov . GovInfo. 1 января 2017 г. [27 октября 2014 г.]. п. (е) . Проверено 6 декабря 2022 г. {{cite web}}: CS1 maint: дата и год ( ссылка )
^ «Сценарии стресс-тестирования 2022 года» (PDF) . Публикации Совета Федеральной резервной системы . Февраль 2022 г. Архивировано из оригинала (PDF) 24 апреля 2022 г. Проверено 6 декабря 2022 г.
^ «ФРС — Публикации комплексного анализа и обзора капитала (CCAR)» . Совет управляющих Федеральной резервной системы . Проверено 6 декабря 2022 г.

Внешние ссылки [ править ]

Эта банках и страховании статья о незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] «CCAR и стресс-тестирование как дополнительные инструменты контроля» .

[2] «Заявление о политике в отношении структуры разработки сценариев для стресс-тестирования» (PDF) . Совет управляющих Федеральной резервной системы. 1 января 2014. с. 22. Архивировано из оригинала (PDF) 2 октября 2022 года . Проверено 6 декабря 2022 г.

[3] «12 CFR § 225.8 – Планирование капитального ремонта» . GoveInfo.gov . GovInfo. 1 января 2017 г. [27 октября 2014 г.]. п. (е) . Проверено 6 декабря 2022 г. {{cite web}}: CS1 maint: дата и год ( ссылка )

[4] «Сценарии стресс-тестирования 2022 года» (PDF) . Публикации Совета Федеральной резервной системы . Февраль 2022 г. Архивировано из оригинала (PDF) 24 апреля 2022 г. Проверено 6 декабря 2022 г.

[5] «ФРС — Публикации комплексного анализа и обзора капитала (CCAR)» . Совет управляющих Федеральной резервной системы . Проверено 6 декабря 2022 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]