Тест Филлипса-Перрона

В статистике тест Филлипса-Перрона (названный в честь Питера К.Б. Филлипса и Пьера Перрона ) представляет собой тест на единичный корень . ^{[ 1 ]} То есть он используется в анализе временных рядов для проверки нулевой гипотезы о том, что временной ряд интегрируется порядка 1. Он основан на тесте Дики – Фуллера нулевой гипотезы. $\rho =1$ в $\Delta y_{t}=(\rho -1)y_{t-1}+u_{t}\,$ , где $\Delta$ — первый разностный оператор . Как и расширенный тест Дики-Фуллера , тест Филлипса-Перрона решает проблему, связанную с тем, что процесс, генерирующий данные для $y_{t}$ может иметь более высокий порядок автокорреляции, чем допускается в тестовом уравнении, что делает $y_{t-1}$ Дики-Фуллера эндогенны и, таким образом, делают недействительным t-критерий . Хотя расширенный тест Дики-Фуллера решает эту проблему, вводя лаги $\Delta y_{t}$ В качестве регрессора в уравнении теста тест Филлипса-Перрона вносит непараметрическую поправку в статистику t-критерия. Тест устойчив к неопределенной автокорреляции и гетероскедастичности в процессе возмущения тестового уравнения.

Дэвидсон и Маккиннон (2004) сообщают, что критерий Филлипса-Перрона работает хуже на конечных выборках, чем расширенный тест Дики-Фуллера. ^{[ 2 ]}

Ссылки

^ Филлипс, печатная плата; Перрон, П. (1988). «Тестирование единичного корня в регрессии временных рядов» (PDF) . Биометрика . 75 (2): 335–346. дои : 10.1093/biomet/75.2.335 .
^ Дэвидсон, Рассел; Маккиннон, Джеймс Г. (2004). Эконометрическая теория и методы . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. п. 613. ИСБН 0-19-512372-7 .

[1] Филлипс, печатная плата; Перрон, П. (1988). «Тестирование единичного корня в регрессии временных рядов» (PDF) . Биометрика . 75 (2): 335–346. дои : 10.1093/biomet/75.2.335 .

[2] Дэвидсон, Рассел; Маккиннон, Джеймс Г. (2004). Эконометрическая теория и методы . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. п. 613. ИСБН 0-19-512372-7 .

[ 1 ]

[ 2 ]