Реализованное ядро
( Реализованное ядро RK) является оценщиком волатильности . Оценщик обычно рассчитывается с использованием высокочастотных возвратных данных, например, посекундных возвратов. В отличие от реализованной дисперсии , реализованное ядро является надежной оценкой волатильности в том смысле, что реализованное ядро оценивает соответствующую величину волатильности, даже если доходность загрязнена шумом. [1]
Примечания
[ редактировать ]- ^ Барндорф-Нильсен, Оле Э .; Хансен, Питер Рейнхард ; Лунде, Асгер; Шепард, Нил (ноябрь 2008 г.). «Разработка реализованных ядер для измерения фактического изменения цен на акции в присутствии шума» . Эконометрика . 76 (6): 1481–1536. дои : 10.3982/ECTA6495 . Архивировано из оригинала 26 июля 2011 г.