Нил Шепард

Нил Шепард
Рожденный	( 1964-10-08 ) 8 октября 1964 г. Плимут , Англия
Образование	Йоркский университет Лондонская школа экономики
Известный	вспомогательный фильтр частиц , реализованная дисперсия , изменение двойной мощности
Супруг	доктор Хизер Белл
Награды	Медаль Гая в серебре, 2017 г. Премия Ричарда Стоуна , 2012 г.
Научная карьера
Поля	эконометрика , статистика , финансы
Учреждения	Лондонская школа экономики Наффилд-колледж, Оксфорд Гарвардский университет
Веб-сайт	ученый Гарвард .edu /шепард /дом

Нил Шепард (родился 8 октября 1964 г.), FBA , специалист по эконометрике , в настоящее время Фрэнк Б. Бэрд-младший, профессор естественных наук на факультете экономики и факультете статистики Гарвардского университета .

Его наиболее известные вклады: (i) формализация эконометрики реализованной волатильности , которая непараметрически оценивает волатильность цен активов, (ii) введение вспомогательного фильтра частиц (извлечение сигнала), (iii) непараметрическая идентификация скачки в финансовой экономике, посредством многостепенной вариации, (iv) модели стохастической волатильности, основанные на негауссовских процессах Орнштейна-Уленбека, известные как модели «Барндорфа-Нильсена-Шепарда».

Молодость

Нил Шепард родился в Плимуте, Англия, но в возрасте одного года переехал в Норфолк, Англия. Его матерью была Тайдфил Шепард (1930–1972), учительница средней школы. Его отцом был Том Шепард (1930–2023), директор средней школы Норфолка. С 1975 года Джиллиан Шепард была его мачехой. Он посещал среднюю школу Маршленда в Вест-Уолтоне, среднюю школу короля Эдуарда VII в Кингс-Линне и 1981–1983 годы школу города Норвич (он изучал чистую математику и статистику, экономику и политику на уровне A). В 1983–1986 годах он изучал экономику и статистику на бакалавриате Йоркского университета в Великобритании, получив диплом первой степени с отличием. Он получил степень магистра наук. (награждена в 1987 г. с отличием) и доктор философии. (обследовался в 1989 году и окончил в 1990 году) в LSE .

Академическая карьера

Он преподавал статистику в Лондонской школе экономики с 1988 по 1993 год. В 1991 году он переехал в Наффилд-колледж в Оксфорде, чтобы присоединиться к экономической группе в качестве научного сотрудника премии Гэтсби в области эконометрики (финансируемой Фондом Гэтсби ). В 1993 году он стал официальным научным сотрудником по экономике в Наффилд-колледже Оксфорда . С 2013 года он является профессором экономики и статистики Гарвардского университета .

Он был избран членом Британской академии в 2006 году, членом Эконометрического общества в 2004 году. Он был удостоен звания почетного доктора экономики Орхусского университета в 2009 году, премии Ричарда Стоуна в области прикладной эконометрики в 2012 году и серебряной медали Гая в 2017 году. Королевского статистического общества.

Вместе с Дэвидом Ф. Хендри он основал журнал Econometrics Journal в 1998 году. Вместе с Колином Майером он основал программу магистратуры Оксфордского университета в области финансовой экономики. В 2007 году он стал сооснователем Оксфордского института человека , которым руководил с 2007 по 2011 год. С 2015 по 2022 год он возглавлял статистический факультет Гарварда. Вместе с коллегами по компьютерным наукам и статистике он основал программу магистратуры Гарвардского университета в области науки о данных в 2018 году и Гарвардская инициатива по науке о данных.

Публикации

Репрезентативные статьи

• Явор Божинов и Нил Шепард (2019) «Эксперименты с временными рядами и причинные оценки: точные тесты рандомизации и торговля», Журнал Американской статистической ассоциации, 114, 1665–1682.
• Люк Борн, Нил Шепард и Реза Солджи (2019) «Моментные условия и байесовские непараметрики», Журнал Королевского статистического общества, 81, 5-43.
• Оле Э. Барндорф-Нильсен , Питер Рейнхард Хансен , Асгер Лунде, Нил Шепард (2008), «Разработка реализованных ядер для измерения фактического изменения цен на акции в присутствии шума», Econometrica. Том. 76, стр. 1481–1536.
• Дж. Фиорентини, Энрике Сентана и Нил Шепард (2004) Оценка латентных обобщенных структур ARCH на основе вероятности , Econometrica, 2004, 72, 1481–1517.
• Оле Э. Барндорфф-Нильсен и Нил Шепард (2004) Эконометрический анализ реализованной ковариации: высокочастотная ковариация, регрессия и корреляция в финансовой экономике , Econometrica, 72, 885–925.
• Оле Э. Барндорф-Нильсен и Нил Шепард (2004) Изменение мощности и двойной мощности со стохастической волатильностью и скачками (с обсуждением) Журнал финансовой эконометрики, 2004, 2, 1–48.
• Оле Э. Барндорф-Нильсен и Нил Шепард (2002) Эконометрический анализ реализованной волатильности и его использование при оценке моделей стохастической волатильности , Журнал Королевского статистического общества , Серия B, 63, 2002, 253–280.
• Оле Э. Барндорф-Нильсен и Нил Шепард (2001) Негауссовские модели, основанные на Орнштейне-Уленбеке, и некоторые их применения в финансовой экономике , (с обсуждением), Журнал Королевского статистического общества, Серия B, 63, 2001, 167 –241.
• Майкл К. Питт и Нил Шепард (1999) Фильтрация посредством моделирования: вспомогательный фильтр частиц , Журнал Американской статистической ассоциации, 94, 1999, 590–599.
• Санджун Ким, Сиддхартха Чиб и Нил Шепард (1998) Стохастическая волатильность: вывод о правдоподобии и сравнение с моделями ARCH , Обзор экономических исследований, 65, 1998, 361–393.
• Эндрю К. Харви, Эстер Руис и Нил Шепард (1994) Многомерные модели стохастической дисперсии , Обзор экономических исследований 61, 1994, 247–264.

Отредактированные тома

• Нил Шепард (2005) Стохастическая волатильность: избранные материалы , отредактированный том, Oxford University Press .