Jump to content

Питер Рейнхард Хансен

Питер Рейнхард Хансен
Рожденный ( 1968-06-15 ) 15 июня 1968 г. (56 лет)
Национальность датский
Супруг Гридт Виг Найти
Академическая карьера
Поле Эконометрика
учреждение Университет Северной Каролины
Альма-матер Копенгагенский университет (магистр наук, 1995 г.)
Калифорнийский университет в Сан-Франциско ( доктор философии, 2000 г. )
Влияния Сорен Йохансен
Джеймс Д. Гамильтон
Халберт Уайт
Роберт Энгл
Информация на сайте IDEAS/RePEc

Питер Рейнхард Хансен (родился 15 июня 1968 г.) - заслуженный профессор экономики Генри А. Латане в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл . Ранее он преподавал в Университете Брауна , Стэнфордской высшей школе бизнеса , Стэнфордском университете и Европейском университетском институте .

Биография

[ редактировать ]

Хансен родился в Сорё , Дания , где он учился в Академии Сорё . Он изучал математику и экономику в Копенгагенском университете (магистр наук, 1995 г.) под руководством Сёрена Йохансена , а с 1996 г. изучал экономику в Калифорнийском университете в Сан-Диего (доктор философии, 2000 г.) под руководством Джеймса Д. Гамильтона . [ нужна ссылка ]

Хансен известен своими исследованиями волатильности , прогнозирования и коинтеграции , в том числе «тестом на превосходную прогностическую способность», который можно использовать для проверки того, значительно ли превосходит эталонный прогноз конкурирующие прогнозы, — Model Confidence Set . [1] он В сотрудничестве с Оле Э. Барндорфом-Нильсеном , Асгером Лунде и Нилом Шепардом разработал реализованную программу оценки ядра , которая может оценивать квадратичное изменение в среде с зашумленными высокочастотными данными, такими как финансовые потиковые данные. . [ нужна ссылка ] он является соавтором книги «Рабочая тетрадь по коинтеграции» Вместе с Сёреном Йохансеном .

Избранные произведения

[ редактировать ]
  • Хансен, PR, (2005), «Тест на выдающиеся способности к прогнозированию», Журнал деловой и экономической статистики.
  • Хансен, PR, А. Лунде (2006), «Реализованная дисперсия и шум рыночной микроструктуры», Журнал деловой и экономической статистики. Том 24, стр. 127–218. (Приглашенное выступление 2005 года с обсуждениями и ответами).
  • Хансен, PR, А. Лунде (2006), «Последовательное ранжирование моделей волатильности», Journal of Econometrics, Vol. 131, стр. 97–121.
  • Барндорф-Нильсен, О.Э., П.Р. Хансен, А. Лунде, Н. Шепард (2011), «Реализованные ядра с подвыборкой», Journal of Econometrics, Vol. 160, выпуск 1, январь 2011 г., стр. 204–219.
  • Барндорф-Нильсен, О.Э., П.Р. Хансен, А. Лунде, Н. Шепард (2008), «Разработка реализованных ядер для измерения фактического изменения цен на акции в присутствии шума», Econometrica. Том. 76, стр. 1481–1536.
  1. ^ Хансен, Питер Рейнхард; Лунде, Асгер; Нэйсон, Джеймс М. (2011). «Набор достоверности модели». Эконометрика . 79 (2): 453–497. дои : 10.3982/ECTA5771 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c9742d493a9eab9f54e0fbcbe23fb3f2__1708989660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c9/f2/c9742d493a9eab9f54e0fbcbe23fb3f2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Peter Reinhard Hansen - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)