Питер Рейнхард Хансен
Эта статья представляет собой автобиографию или была тщательно отредактирована субъектом или кем-то, связанным с предметом . ( январь 2011 г. ) |
Питер Рейнхард Хансен | |
---|---|
Рожденный | |
Национальность | датский |
Супруг | Гридт Виг Найти |
Академическая карьера | |
Поле | Эконометрика |
учреждение | Университет Северной Каролины |
Альма-матер | Копенгагенский университет (магистр наук, 1995 г.) Калифорнийский университет в Сан-Франциско ( доктор философии, 2000 г. ) |
Влияния | Сорен Йохансен Джеймс Д. Гамильтон Халберт Уайт Роберт Энгл |
Информация на сайте IDEAS/RePEc |
Питер Рейнхард Хансен (родился 15 июня 1968 г.) - заслуженный профессор экономики Генри А. Латане в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл . Ранее он преподавал в Университете Брауна , Стэнфордской высшей школе бизнеса , Стэнфордском университете и Европейском университетском институте .
Биография
[ редактировать ]Хансен родился в Сорё , Дания , где он учился в Академии Сорё . Он изучал математику и экономику в Копенгагенском университете (магистр наук, 1995 г.) под руководством Сёрена Йохансена , а с 1996 г. изучал экономику в Калифорнийском университете в Сан-Диего (доктор философии, 2000 г.) под руководством Джеймса Д. Гамильтона . [ нужна ссылка ]
Хансен известен своими исследованиями волатильности , прогнозирования и коинтеграции , в том числе «тестом на превосходную прогностическую способность», который можно использовать для проверки того, значительно ли превосходит эталонный прогноз конкурирующие прогнозы, — Model Confidence Set . [1] он В сотрудничестве с Оле Э. Барндорфом-Нильсеном , Асгером Лунде и Нилом Шепардом разработал реализованную программу оценки ядра , которая может оценивать квадратичное изменение в среде с зашумленными высокочастотными данными, такими как финансовые потиковые данные. . [ нужна ссылка ] он является соавтором книги «Рабочая тетрадь по коинтеграции» Вместе с Сёреном Йохансеном .
Избранные произведения
[ редактировать ]- Хансен, PR, (2005), «Тест на выдающиеся способности к прогнозированию», Журнал деловой и экономической статистики.
- Хансен, PR, А. Лунде (2006), «Реализованная дисперсия и шум рыночной микроструктуры», Журнал деловой и экономической статистики. Том 24, стр. 127–218. (Приглашенное выступление 2005 года с обсуждениями и ответами).
- Хансен, PR, А. Лунде (2006), «Последовательное ранжирование моделей волатильности», Journal of Econometrics, Vol. 131, стр. 97–121.
- Барндорф-Нильсен, О.Э., П.Р. Хансен, А. Лунде, Н. Шепард (2011), «Реализованные ядра с подвыборкой», Journal of Econometrics, Vol. 160, выпуск 1, январь 2011 г., стр. 204–219.
- Барндорф-Нильсен, О.Э., П.Р. Хансен, А. Лунде, Н. Шепард (2008), «Разработка реализованных ядер для измерения фактического изменения цен на акции в присутствии шума», Econometrica. Том. 76, стр. 1481–1536.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Хансен, Питер Рейнхард; Лунде, Асгер; Нэйсон, Джеймс М. (2011). «Набор достоверности модели». Эконометрика . 79 (2): 453–497. дои : 10.3982/ECTA5771 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- 1968 года рождения
- Живые люди
- Датские экономисты
- Эконометристы
- Люди из муниципалитета Сорё
- Преподаватели Университета Брауна
- Преподаватели Стэнфордского университета
- Выпускники Калифорнийского университета в Сан-Диего
- Выпускники Копенгагенского университета
- Люди, получившие образование в Академии Сорё