Дамир Филипович

Дамир Филипович
Дамир Филипович
	Дамир Филипович в 2021 году
Рожденный	1970 (53–54 года)
Национальность	швейцарский
Награды	Премия Луи Башелье
Академическое образование
Образование	Математика
Альма-матер	ETH Цюрих
Докторантура	Фредди Делбаен
Академическая работа
Дисциплина	Математика
Субдисциплина	Количественные финансы
Учреждения	Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL)
Основные интересы	Машинное обучение в финансах ; Количественные финансы ; Количественное управление рисками ; Стохастические модели
Веб-сайт	https://www.epfl.ch/labs/csf

Дамир Филипович (родился в 1970 году в Швейцарии) — швейцарский математик, специализирующийся на количественных финансах . Он возглавляет кафедру количественных финансов Swissquote и является директором Швейцарского финансового института в EPFL (Федеральная политехническая школа Лозанны). ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}

Карьера

Филипович изучал математику в ETH Zurich и получил степень магистра в 1995 году. Он присоединился к Фредди Дельбаену в качестве аспиранта и окончил его в 2000 году, защитив диссертацию по математическим финансам на тему «Проблемы согласованности для моделей процентных ставок HJM». ^{[ 4 ]}

В качестве постдокторанта он присоединился к Венскому технологическому университету (2000 г.), Стэнфордскому университету (2001 г.) и Принстонскому университету (2001 г.), чтобы работать над проблемами согласованности Хита-Джарроу-Мортона. моделей процентных ставок ^{[ 5 ]} и аффинные процессы и приложения в финансах. ^{[ 6 ]}

С 2002 по 2003 год он был доцентом Принстонского университета кафедры исследования операций и финансовой инженерии . В качестве научного консультанта по тестированию платежеспособности и анализу рисков в страховании ( Swiss Solvency Test ) он присоединился к Швейцарскому федеральному ведомству частного страхования (BPV) в 2003 году. В 2004 году он стал профессором кафедры финансовой и страховой математики в Швейцарской школе имени Людвига Максимилиана. Мюнхенский университет . В 2007 году он был назначен директором Венского института финансов и профессором Венского университета . ^{[ 7 ]}

С 2010 года он является заведующим кафедрой количественных финансов Swissquote и директором Швейцарского финансового института в EPFL . ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}

Исследовать

Исследования Филиповича сосредоточены на количественных финансах, используя междисциплинарный подход к таким областям, как количественные финансы , количественное управление рисками и машинное обучение в финансах. Он направлен как на развитие теоретического понимания финансовой инженерии , так и на ее внедрение в финансовую индустрию и государственную политику. ^{[ 8 ]} Его исследовательские интересы охватывают полиномиальные процессы и их приложения в финансах. ^{[ 9 ]} системный риск в финансовых сетях, ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]} Процентные ставки, ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}^{[ 16 ]} кредитный риск , ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]} стохастическая волатильность , ^{[ 19 ]}^{[ 20 ]} Случайные процессы , ^{[ 21 ]}^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}^{[ 24 ]} количественное управление рисками и регулирование, ^{[ 25 ]}^{[ 26 ]} и машинное обучение в финансах. ^{[ 27 ]}^{[ 28 ]}

Он также преподает МООК «Модели процентных ставок» на Coursera . ^{[ 29 ]}

Отличия

Филипович является лауреатом премии Луи Башелье в 2016 году, присуждаемой Лондонским математическим обществом , Фондом количественных исследований Natixis и Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles . ^{[ 30 ]}

Он является членом и бывшим президентом (2016–2017) финансового общества Башелье. ^{[ 31 ]}

Он был заместителем редактора в таких академических журналах, как Mathematics and Financial Economics, Stochastics, SIAM Journal on Financial Mathematics, Mathematical Finance, ^{[ 32 ]} и финансы и стохастика. ^{[ 33 ]}

Избранные работы

Даффи, Д.; Филипович, Д.; Шахермайер, В. (1 августа 2003 г.). «Аффинные процессы и приложения в финансах» . Анналы прикладной теории вероятности . 13 (3). дои : 10.1214/aoap/1060202833 . ISSN 1050-5164 . S2CID 6340845 .
Черидито, Патрик; Филипович, Дамир; Йор, Марк (1 августа 2005 г.). «Эквивалентные и абсолютно непрерывные изменения меры для скачко-диффузионных процессов» . Анналы прикладной теории вероятности . 15 (3). arXiv : math/0508450 . дои : 10.1214/105051605000000197 . ISSN 1050-5164 . S2CID 2504454 .
Черидито, Патрик; Филипович, Дамир; Киммел, Роберт Л. (январь 2007 г.). «Рыночная цена спецификаций риска для аффинных моделей: теория и доказательства☆» . Журнал финансовой экономики . 83 (1): 123–170. дои : 10.1016/j.jfineco.2005.09.008 . ISSN 0304-405X .
Филипович, Дамир (2009). Модели временной структуры . дои : 10.1007/978-3-540-68015-4 . ISBN 978-3-540-09726-6 .
Филипович, Дамир; Овербек, Людгер; Шмидт, Торстен (22 сентября 2010 г.). «Моделирование динамической временной структуры CDO» . Математические финансы . 21 (1): 53–71. дои : 10.1111/j.1467-9965.2010.00421.x . ISSN 0960-1627 . S2CID 14323028 .
Кучиеро, Криста; Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Тайхманн, Йозеф (1 апреля 2011 г.). «Аффинные процессы на положительных полуопределенных матрицах» . Анналы прикладной теории вероятности . 21 (2). arXiv : 0910.0137 . дои : 10.1214/10-aap710 . ISSN 1050-5164 . S2CID 15944588 .
Филипович, Дамир; Тролле, Андерс Б. (сентябрь 2013 г.). «Временная структура межбанковского риска» . Журнал финансовой экономики . 109 (3): 707–733. дои : 10.1016/j.jfineco.2013.03.014 . ISSN 0304-405X .
Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Шнайдер, Пол (октябрь 2013 г.). «Плотностные аппроксимации для многомерных аффинных скачко-диффузионных процессов» . Журнал эконометрики . 176 (2): 93–111. arXiv : 1104.5326 . doi : 10.1016/j.jeconom.2012.12.003 . ISSN 0304-4076 . S2CID 122805766 .
Филипович, Дамир; Кремсленер, Роберт; Муерманн, Александр (16 января 2014 г.). «Оптимальная инвестиционная и премиальная политика в условиях регулирования риска и платежеспособности» . Журнал риска и страхования . 82 (2): 261–288. arXiv : 1103.1729 . дои : 10.1111/jori.12021 . ISSN 0022-4367 . S2CID 340316 .
Камбу, Матье; Филипович, Дамир (19 июня 2015 г.). «Неопределенность модели и агрегирование сценариев» . Математические финансы . 27 (2): 534–567. дои : 10.1111/mafi.12097 . ISSN 0960-1627 . S2CID 157683249 .
Филипович, Дамир; Гурье, Элиза; Манчини, Лориано (январь 2016 г.). «Модели обмена квадратичными дисперсиями» . Журнал финансовой экономики . 119 (1): 44–68. дои : 10.1016/j.jfineco.2015.08.015 . ISSN 0304-405X .
ФИЛИПОВИЧ, ДАМИР; ЛАРССОН, МАРТИН; ТРОЛЛЬ, АНДЕРС Б. (21 марта 2017 г.). «Модели линейно-рациональной временной структуры» . Журнал финансов . 72 (2): 655–704. дои : 10.1111/jofi.12488 . ISSN 0022-1082 .
Камбу, Матье; Филипович, Дамир (13 ноября 2017 г.). «Репликация портфельного подхода к расчету капитала» . Финансы и стохастика . 22 (1): 181–203. дои : 10.1007/s00780-017-0347-1 . ISSN 0949-2984 . S2CID 508079 .
Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир; Пулидо, Серджио (18 мая 2018 г.). «Модель стохастической волатильности Якоби» . Финансы и стохастика . 22 (3): 667–700. arXiv : 1605.07099 . дои : 10.1007/s00780-018-0364-8 . ISSN 0949-2984 . S2CID 49415504 .
Филипович, Дамир; Ларссон, Мартин; Тролле, Андерс Б. (1 октября 2018 г.). «О соотношении процессов, порождающих линейность, и линейно-рациональных моделей» . Математические финансы . 29 (3): 804–826. arXiv : 1806.03153 . дои : 10.1111/mafi.12198 . ISSN 0960-1627 . S2CID 158476820 .
Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир (4 октября 2019 г.). «Линейные модели кредитного риска» . Финансы и стохастика . 24 (1): 169–214. arXiv : 1605.07419 . дои : 10.1007/s00780-019-00409-z . ISSN 0949-2984 . S2CID 209509242 .
Будабса, Лотфи; Филипович, Дамир (2019). «Машинное обучение с ядрами для оценки портфеля и управления рисками» . Электронный журнал ССРН . arXiv : 1906.03726 . дои : 10.2139/ssrn.3401539 . ISSN 1556-5068 . S2CID 182952325 .
Амини, Хамед; Филипович, Дамир; Минка, Андреа (январь 2020 г.). «Системный риск в сетях с центральным узлом» . SIAM Journal по финансовой математике . 11 (1): 60–98. дои : 10.1137/18m1184667 . ISSN 1945-497X . S2CID 214014802 .
Фернандес Архона, Лусио; Филипович, Дамир (2020). «Подход машинного обучения к ценообразованию портфеля и управлению рисками для многомерных задач» . Электронный журнал ССРН . arXiv : 2004.14149 . дои : 10.2139/ssrn.3588376 . ISSN 1556-5068 . S2CID 216641606 .

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б «Ведущий профессор в области управления финансовыми рисками назначен на должность председателя Swissquote» (PDF) . Швейцарская цитата . Архивировано (PDF) из оригинала 12 июля 2019 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Дамир Филипович» . www.epfl.ch. Проверено 9 декабря 2020 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Дамир Филипович» . www.sfi.ch. Проверено 7 апреля 2021 г.
^ Филипович, Дамир (2000). Проблемы непротиворечивости моделей процентных ставок HJM (докторская диссертация). ETH Цюрих. doi : 10.3929/ethz-a-003882242 . hdl : 20.500.11850/144529 .
^ Филипович, Дамир (2001). Проблемы непротиворечивости моделей процентных ставок Хита-Джарроу-Мортона . Конспект лекций по математике. Том. 1760. дои : 10.1007/b76888 . ISBN 978-3-540-41493-3 . ISSN 0075-8434 .
^ Даффи, Д.; Филипович, Д.; Шахермайер, В. (1 августа 2003 г.). «Аффинные процессы и приложения в финансах» . Анналы прикладной теории вероятности . 13 (3). дои : 10.1214/aoap/1060202833 . ISSN 1050-5164 . S2CID 6340845 .
^ «Математика и ... – Программы – WWTF – Венский фонд науки, исследований и технологий» . www.wwtf.at. Проверено 6 апреля 2021 г.
^ «Кафедра количественных финансов Swissquote» . www.epfl.ch. Проверено 10 декабря 2020 г.
^ Филипович, Дамир; Ларссон, Мартин (март 2020 г.). «Полиномиальные модели скачка-диффузии» . Стохастические системы . 10 (1): 71–97. arXiv : 1711.08043 . дои : 10.1287/stsy.2019.0052 . ISSN 1946-5238 . S2CID 213891123 .
^ Амини, Хамед; Филипович, Дамир; Минка, Андреа (январь 2020 г.). «Системный риск в сетях с центральным узлом» . SIAM Journal по финансовой математике . 11 (1): 60–98. дои : 10.1137/18M1184667 . ISSN 1945-497X . S2CID 214014802 .
^ Филипович, Дамир; Куппер, Майкл (13 декабря 2007 г.). «Оптимальное перемещение капитала и рисков для диверсификации группы» . Математические финансы . 18 (1): 55–76. дои : 10.1111/j.1467-9965.2007.00322.x . S2CID 9130802 .
^ Филипович, Дамир (2009). Модели временной структуры . Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. дои : 10.1007/978-3-540-68015-4 . ISBN 978-3-540-09726-6 .
^ Филипович, Дамир (октябрь 1999 г.). «Заметка о семье Нельсон-Сигел» . Математические финансы . 9 (4): 349–359. дои : 10.1111/1467-9965.00073 . ISSN 0960-1627 . S2CID 16988722 .
^ Филипович, Дамир; Ларссон, Мартин; Тролле, Андерс Б. (апрель 2017 г.). «Модели линейно-рациональной временной структуры: модели линейно-рациональной временной структуры» . Журнал финансов . 72 (2): 655–704. дои : 10.1111/jofi.12488 .
^ Филипович, Дамир; Виллемс, Сандер (октябрь 2020 г.). «Модель временной структуры дивидендов и процентных ставок» . Математические финансы . 30 (4): 1461–1496. arXiv : 1803.02249 . дои : 10.1111/mafi.12279 . ISSN 0960-1627 . S2CID 234741030 .
^ Филипович, Дамир; Виллемс, Сандер (январь 2018 г.). «Точная гладкая оценка временной структуры» . SIAM Journal по финансовой математике . 9 (3): 907–929. arXiv : 1606.03899 . дои : 10.1137/16M1080276 . ISSN 1945-497X . S2CID 120373508 .
^ Филипович, Дамир; Тролле, Андерс Б. (сентябрь 2013 г.). «Временная структура межбанковского риска» . Журнал финансовой экономики . 109 (3): 707–733. дои : 10.1016/j.jfineco.2013.03.014 .
^ Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир (январь 2020 г.). «Линейные модели кредитного риска» . Финансы и стохастика . 24 (1): 169–214. arXiv : 1605.07419 . дои : 10.1007/s00780-019-00409-z . ISSN 0949-2984 . S2CID 209509242 .
^ Филипович, Дамир; Гурье, Элиза; Манчини, Лориано (январь 2016 г.). «Модели обмена квадратичными дисперсиями» . Журнал финансовой экономики . 119 (1): 44–68. дои : 10.1016/j.jfineco.2015.08.015 .
^ Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир; Пулидо, Серджио (июнь 2018 г.). «Модель стохастической волатильности Якоби» . Финансы и стохастика . 22 (3): 667–700. arXiv : 1605.07099 . дои : 10.1007/s00780-018-0364-8 . ISSN 0949-2984 . S2CID 49415504 .
^ Черидито, Патрик; Филипович, Дамир; Киммел, Роберт Л. (январь 2007 г.). «Рыночная цена спецификаций риска для аффинных моделей: теория и доказательства☆» . Журнал финансовой экономики . 83 (1): 123–170. дои : 10.1016/j.jfineco.2005.09.008 .
^ Кучиеро, Криста; Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Тайхманн, Йозеф (1 апреля 2011 г.). «Аффинные процессы на положительных полуопределенных матрицах» . Анналы прикладной теории вероятности . 21 (2). arXiv : 0910.0137 . дои : 10.1214/10-AAP710 . ISSN 1050-5164 . S2CID 15944588 .
^ Черидито, Патрик; Филипович, Дамир; Йор, Марк (1 августа 2005 г.). «Эквивалентные и абсолютно непрерывные изменения меры для скачко-диффузионных процессов» . Анналы прикладной теории вероятности . 15 (3). arXiv : math/0508450 . дои : 10.1214/105051605000000197 . ISSN 1050-5164 . S2CID 2504454 .
^ Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Шнайдер, Пол (октябрь 2013 г.). «Плотностные аппроксимации для многомерных аффинных скачко-диффузионных процессов» . Журнал эконометрики . 176 (2): 93–111. arXiv : 1104.5326 . doi : 10.1016/j.jeconom.2012.12.003 . S2CID 122805766 .
^ Камбу, Матье; Филипович, Дамир (январь 2018 г.). «Репликация портфельного подхода к расчету капитала» . Финансы и стохастика . 22 (1): 181–203. дои : 10.1007/s00780-017-0347-1 . ISSN 0949-2984 . S2CID 508079 .
^ Камбу, Матье; Филипович, Дамир (апрель 2017 г.). «Неопределенность модели и агрегирование сценариев» . Математические финансы . 27 (2): 534–567. дои : 10.1111/mafi.12097 . S2CID 157683249 .
^ Фернандес Архона, Лусио; Филипович, Дамир (2020). «Подход машинного обучения к ценообразованию портфеля и управлению рисками для многомерных задач» . Электронный журнал ССРН . arXiv : 2004.14149 . дои : 10.2139/ssrn.3588376 . ISSN 1556-5068 . S2CID 216641606 .
^ Будабса, Лотфи; Филипович, Дамир (2019). «Машинное обучение с ядрами для оценки портфеля и управления рисками» . Электронный журнал ССРН . arXiv : 1906.03726 . дои : 10.2139/ssrn.3401539 . ISSN 1556-5068 . S2CID 182952325 .
^ «Модели процентных ставок» . Курсера . Проверено 6 апреля 2021 г.
^ «Премия Луи Башелье | Лондонское математическое общество» . www.lms.ac.uk. Проверено 9 декабря 2020 г.
^ Офис, Башелье. «Бывшие члены исполкома» . Финансовое общество бакалавра . Проверено 6 апреля 2021 г.
^ «Математические финансы» . Интернет-библиотека Уайли . Проверено 10 декабря 2020 г.
^ «Финансы и стохастика» . Спрингер . Проверено 11 декабря 2020 г.

Внешние ссылки

Публикации Дамира Филиповича , проиндексированные Google Scholar
Веб-сайт кафедры количественных финансов Swissquote
МООК по моделям процентных ставок

[:0-1] Перейти обратно: ^а ^б «Ведущий профессор в области управления финансовыми рисками назначен на должность председателя Swissquote» (PDF) . Швейцарская цитата . Архивировано (PDF) из оригинала 12 июля 2019 г.

[:1-2] Перейти обратно: ^а ^б «Дамир Филипович» . www.epfl.ch. Проверено 9 декабря 2020 г.

[:2-3] Перейти обратно: ^а ^б «Дамир Филипович» . www.sfi.ch. Проверено 7 апреля 2021 г.

[4] Филипович, Дамир (2000). Проблемы непротиворечивости моделей процентных ставок HJM (докторская диссертация). ETH Цюрих. doi : 10.3929/ethz-a-003882242 . hdl : 20.500.11850/144529 .

[5] Филипович, Дамир (2001). Проблемы непротиворечивости моделей процентных ставок Хита-Джарроу-Мортона . Конспект лекций по математике. Том. 1760. дои : 10.1007/b76888 . ISBN 978-3-540-41493-3 . ISSN 0075-8434 .

[6] Даффи, Д.; Филипович, Д.; Шахермайер, В. (1 августа 2003 г.). «Аффинные процессы и приложения в финансах» . Анналы прикладной теории вероятности . 13 (3). дои : 10.1214/aoap/1060202833 . ISSN 1050-5164 . S2CID 6340845 .

[7] «Математика и ... – Программы – WWTF – Венский фонд науки, исследований и технологий» . www.wwtf.at. Проверено 6 апреля 2021 г.

[8] «Кафедра количественных финансов Swissquote» . www.epfl.ch. Проверено 10 декабря 2020 г.

[9] Филипович, Дамир; Ларссон, Мартин (март 2020 г.). «Полиномиальные модели скачка-диффузии» . Стохастические системы . 10 (1): 71–97. arXiv : 1711.08043 . дои : 10.1287/stsy.2019.0052 . ISSN 1946-5238 . S2CID 213891123 .

[10] Амини, Хамед; Филипович, Дамир; Минка, Андреа (январь 2020 г.). «Системный риск в сетях с центральным узлом» . SIAM Journal по финансовой математике . 11 (1): 60–98. дои : 10.1137/18M1184667 . ISSN 1945-497X . S2CID 214014802 .

[11] Филипович, Дамир; Куппер, Майкл (13 декабря 2007 г.). «Оптимальное перемещение капитала и рисков для диверсификации группы» . Математические финансы . 18 (1): 55–76. дои : 10.1111/j.1467-9965.2007.00322.x . S2CID 9130802 .

[12] Филипович, Дамир (2009). Модели временной структуры . Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. дои : 10.1007/978-3-540-68015-4 . ISBN 978-3-540-09726-6 .

[13] Филипович, Дамир (октябрь 1999 г.). «Заметка о семье Нельсон-Сигел» . Математические финансы . 9 (4): 349–359. дои : 10.1111/1467-9965.00073 . ISSN 0960-1627 . S2CID 16988722 .

[14] Филипович, Дамир; Ларссон, Мартин; Тролле, Андерс Б. (апрель 2017 г.). «Модели линейно-рациональной временной структуры: модели линейно-рациональной временной структуры» . Журнал финансов . 72 (2): 655–704. дои : 10.1111/jofi.12488 .

[15] Филипович, Дамир; Виллемс, Сандер (октябрь 2020 г.). «Модель временной структуры дивидендов и процентных ставок» . Математические финансы . 30 (4): 1461–1496. arXiv : 1803.02249 . дои : 10.1111/mafi.12279 . ISSN 0960-1627 . S2CID 234741030 .

[16] Филипович, Дамир; Виллемс, Сандер (январь 2018 г.). «Точная гладкая оценка временной структуры» . SIAM Journal по финансовой математике . 9 (3): 907–929. arXiv : 1606.03899 . дои : 10.1137/16M1080276 . ISSN 1945-497X . S2CID 120373508 .

[17] Филипович, Дамир; Тролле, Андерс Б. (сентябрь 2013 г.). «Временная структура межбанковского риска» . Журнал финансовой экономики . 109 (3): 707–733. дои : 10.1016/j.jfineco.2013.03.014 .

[18] Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир (январь 2020 г.). «Линейные модели кредитного риска» . Финансы и стохастика . 24 (1): 169–214. arXiv : 1605.07419 . дои : 10.1007/s00780-019-00409-z . ISSN 0949-2984 . S2CID 209509242 .

[19] Филипович, Дамир; Гурье, Элиза; Манчини, Лориано (январь 2016 г.). «Модели обмена квадратичными дисперсиями» . Журнал финансовой экономики . 119 (1): 44–68. дои : 10.1016/j.jfineco.2015.08.015 .

[20] Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир; Пулидо, Серджио (июнь 2018 г.). «Модель стохастической волатильности Якоби» . Финансы и стохастика . 22 (3): 667–700. arXiv : 1605.07099 . дои : 10.1007/s00780-018-0364-8 . ISSN 0949-2984 . S2CID 49415504 .

[21] Черидито, Патрик; Филипович, Дамир; Киммел, Роберт Л. (январь 2007 г.). «Рыночная цена спецификаций риска для аффинных моделей: теория и доказательства☆» . Журнал финансовой экономики . 83 (1): 123–170. дои : 10.1016/j.jfineco.2005.09.008 .

[22] Кучиеро, Криста; Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Тайхманн, Йозеф (1 апреля 2011 г.). «Аффинные процессы на положительных полуопределенных матрицах» . Анналы прикладной теории вероятности . 21 (2). arXiv : 0910.0137 . дои : 10.1214/10-AAP710 . ISSN 1050-5164 . S2CID 15944588 .

[23] Черидито, Патрик; Филипович, Дамир; Йор, Марк (1 августа 2005 г.). «Эквивалентные и абсолютно непрерывные изменения меры для скачко-диффузионных процессов» . Анналы прикладной теории вероятности . 15 (3). arXiv : math/0508450 . дои : 10.1214/105051605000000197 . ISSN 1050-5164 . S2CID 2504454 .

[24] Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Шнайдер, Пол (октябрь 2013 г.). «Плотностные аппроксимации для многомерных аффинных скачко-диффузионных процессов» . Журнал эконометрики . 176 (2): 93–111. arXiv : 1104.5326 . doi : 10.1016/j.jeconom.2012.12.003 . S2CID 122805766 .

[25] Камбу, Матье; Филипович, Дамир (январь 2018 г.). «Репликация портфельного подхода к расчету капитала» . Финансы и стохастика . 22 (1): 181–203. дои : 10.1007/s00780-017-0347-1 . ISSN 0949-2984 . S2CID 508079 .

[26] Камбу, Матье; Филипович, Дамир (апрель 2017 г.). «Неопределенность модели и агрегирование сценариев» . Математические финансы . 27 (2): 534–567. дои : 10.1111/mafi.12097 . S2CID 157683249 .

[27] Фернандес Архона, Лусио; Филипович, Дамир (2020). «Подход машинного обучения к ценообразованию портфеля и управлению рисками для многомерных задач» . Электронный журнал ССРН . arXiv : 2004.14149 . дои : 10.2139/ssrn.3588376 . ISSN 1556-5068 . S2CID 216641606 .

[28] Будабса, Лотфи; Филипович, Дамир (2019). «Машинное обучение с ядрами для оценки портфеля и управления рисками» . Электронный журнал ССРН . arXiv : 1906.03726 . дои : 10.2139/ssrn.3401539 . ISSN 1556-5068 . S2CID 182952325 .

[29] «Модели процентных ставок» . Курсера . Проверено 6 апреля 2021 г.

[30] «Премия Луи Башелье | Лондонское математическое общество» . www.lms.ac.uk. Проверено 9 декабря 2020 г.

[31] Офис, Башелье. «Бывшие члены исполкома» . Финансовое общество бакалавра . Проверено 6 апреля 2021 г.

[32] «Математические финансы» . Интернет-библиотека Уайли . Проверено 10 декабря 2020 г.

[33] «Финансы и стохастика» . Спрингер . Проверено 11 декабря 2020 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

Базы данных авторитетного контроля
Международный	ЯВЛЯЮТСЯ ВИАФ WorldCat
Национальный	Германия Израиль Соединенные Штаты Чешская Республика Нидерланды
академики	Google Академика MathSciNet Проект математической генеалогии ОРЦИД Скопус
Другой	ИдРеф