Фредди Делбаен

Фредди Делбаен
Фредди Делбаен
Рожденный	21 ноября 1946 г. (77 лет) ; Даффель, Бельгия
Занятие	Финансовый математик
Академическое образование
Альма-матер	Свободный университет Брюсселя
Докторантура	Люсьен Вельбрук
Академическая работа
Учреждения	Свободный университет Брюсселя ; Университет Антверпена ; ETH Цюрих
Докторанты	Жан Бурген

Фредди Дельбаен (родился 21 ноября 1946 года в Даффеле , Бельгия ) — бельгийско-швейцарский математик. Он является почетным профессором финансовой математики в ETH Zurich . ^[1]

Дельбаен внес фундаментальный вклад в математическую теорию арбитража , включая доказательство вместе с Уолтером Шахермайером общей версии фундаментальной теоремы ценообразования активов . ^[2] Он также представил в совместно написанной статье понятие меры риска . ^[3]

Его исследования включают темы финансовой математики , теории вероятностей , функционального анализа и актуарной математики .

Жизнь

Дельбаен родился в 1946 году в Даффеле в провинции Антверпен . ^[1] Он изучал математику в Свободном университете Брюсселя и получил там докторскую степень в 1971 году под руководством Люсьена Вальбрука . ^[4]

С 1971 по 1995 год он был профессором Свободного университета Брюсселя и Университета Антверпена . В 1995 году Дельбаен стал профессором ETH Zurich и оставался там до выхода на пенсию в 2008 году. Он по-прежнему является почетным профессором ETH, а с 2011 года также приглашенным лектором в Цюрихском университете . ^[1]

Дельбаен — научный сотрудник Института математической статистики с 2011 года. ^[5] и Американское математическое общество с 2013 года. ^[6] Он также является членом Academia Europaea с 2020 года. ^[7]

Исследовать

Вместе с Уолтером Шахермайером он доказал общую форму фундаментальной теоремы ценообразования активов для (локально) ограниченных семимартингалов , заменив условие «отсутствия арбитража» термином « нет бесплатного обеда с исчезающим риском» (NFLVR). ^[8] Эти двое также доказали версию неограниченных ценовых процессов. ^[9]

В совместной статье с П. Арцнером, Дж. М. Эбером и Д. Хитом он ввел концепцию (когерентной) меры риска в конечном вероятностном пространстве. ^[10] Позже Дельбен обобщил эту концепцию на общие вероятностные пространства. ^[11]

Избранные публикации

Ж. Бургейн; Ф. Дельбаен (1980). «Класс особенный $L^{\infty }$ пробелы» . Acta Mathematica . 145 : 155–176. doi : 10.1007/BF02414188 . S2CID 126103660 .
Делбаен, Фредди; Шахермайер, Вальтер (1994). «Общая версия фундаментальной теоремы ценообразования активов». Математические Аннален . 300 (1): 463–520. дои : 10.1007/BF01450498 .
Делбаен, Фредди; Шахермайер, Вальтер (1995). «Существование абсолютно непрерывных локальных мартингальных мер». Анналы прикладной теории вероятности . Институт математической статистики: 926–945.
Делбаен, Фредди; Арцтнер, Филипп; Эбер, Жан-Марк; Хит, Дэвид (1997). «Последовательные меры риска». Математические финансы . 3 (3): 203–228.
Делбаен, Фредди; Шахермайер, Вальтер (1999). «Фундаментальная теорема ценообразования активов для неограниченных случайных процессов». Математические Аннален . 20 (2). дои : 10.1016/S0167-6687(97)80683-X .
Брюсс, Франц Т.; Дельбаен, Фредди (2001). «Оптимальные правила последовательного выбора монотонных подпоследовательностей максимальной длины» . Случайные процессы и их приложения . 96 : 313–342. дои : 10.1016/S0304-4149(01)00122-3 .
Фредди Делбен (2002). «Когерентные меры риска в общих вероятностных пространствах». Достижения в области финансов и стохастики . Спрингер: 1–37.

Книги

Денежные функции полезности (2012). Финансы и страхование, Серия конспектов лекций Университета Осаки. ISBN 4872592786
с Вальтером Шахермайером: Математика арбитража (2005). Спрингер Финанс

Ссылки

↑ Перейти обратно: Перейти обратно: ^а ^б ^с «Фредди Делбен» . bi.id.ethz.ch. ETH Цюрих . Проверено 28 января 2023 г.
^ «Эксперт по финансовой математике Вальтер Шахермайер, новый «почетный кауза» от UMU» . la Verdad.es (на испанском языке). 31 мая 2018 г.
^ «VaR против ожидаемого убытка» . globalcapital.com . 28 февраля 2000 года . Проверено 28 января 2023 г.
^ «Фредди Делбен» . Проект математической генеалогии . Проверено 28 января 2023 г.
^ «IMS объявляет о новых стипендиатах» . imstat.org . Институт математической статистики. 10 июня 2011 года . Проверено 28 января 2023 г.
^ «Список членов Американского математического общества» . ams.org . Американское математическое общество . Проверено 28 января 2023 г.
^ «Фредди Делбен» . ae-info.org . Европейская академия . Проверено 28 января 2023 г.
^ Делбаен, Фредди; Шахермайер, Вальтер (1994). «Общая версия фундаментальной теоремы ценообразования активов». Математические Аннален . 300 (1): 463–520. дои : 10.1007/BF01450498 .
^ Делбаен, Фредди; Шахермайер, Вальтер (1999). «Фундаментальная теорема ценообразования активов для неограниченных случайных процессов». Математические Аннален . 20 (2). дои : 10.1016/S0167-6687(97)80683-X .
^ Делбаен, Фредди; Арцнер, Филипп; Эбер, Жан-Марк; Хит, Дэвид (1997). «Последовательные меры риска». Математические финансы . 3 (3): 203–228.
^ Фредди Делбен (2002). «Когерентные меры риска в общих вероятностных пространствах». Достижения в области финансов и стохастики . Спрингер: 1–37.

Внешние ссылки

Домашняя страница ETH Zurich

[ETHDelbaen-1] Перейти обратно: Перейти обратно: ^а ^б ^с «Фредди Делбен» . bi.id.ethz.ch. ETH Цюрих . Проверено 28 января 2023 г.

[2] «Эксперт по финансовой математике Вальтер Шахермайер, новый «почетный кауза» от UMU» . la Verdad.es (на испанском языке). 31 мая 2018 г.

[3] «VaR против ожидаемого убытка» . globalcapital.com . 28 февраля 2000 года . Проверено 28 января 2023 г.

[4] «Фредди Делбен» . Проект математической генеалогии . Проверено 28 января 2023 г.

[5] «IMS объявляет о новых стипендиатах» . imstat.org . Институт математической статистики. 10 июня 2011 года . Проверено 28 января 2023 г.

[6] «Список членов Американского математического общества» . ams.org . Американское математическое общество . Проверено 28 января 2023 г.

[7] «Фредди Делбен» . ae-info.org . Европейская академия . Проверено 28 января 2023 г.

[8] Делбаен, Фредди; Шахермайер, Вальтер (1994). «Общая версия фундаментальной теоремы ценообразования активов». Математические Аннален . 300 (1): 463–520. дои : 10.1007/BF01450498 .

[9] Делбаен, Фредди; Шахермайер, Вальтер (1999). «Фундаментальная теорема ценообразования активов для неограниченных случайных процессов». Математические Аннален . 20 (2). дои : 10.1016/S0167-6687(97)80683-X .

[10] Делбаен, Фредди; Арцнер, Филипп; Эбер, Жан-Марк; Хит, Дэвид (1997). «Последовательные меры риска». Математические финансы . 3 (3): 203–228.

[11] Фредди Делбен (2002). «Когерентные меры риска в общих вероятностных пространствах». Достижения в области финансов и стохастики . Спрингер: 1–37.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Базы данных авторитетного контроля
Международный	ВИАФ WorldCat
Национальный	Германия Израиль Соединенные Штаты
академики	MathSciNet Проект математической генеалогии