Утвержденный порядок публикации

Поскольку директива MiFID II вступит в силу в январе 2018 года, данные Утвержденных механизмов публикации (APA) должны повысить прозрачность на внебиржевых рынках за счет публикации котировок для прозрачности до торговли и прозрачности сделок после торговли. APA – это организация, уполномоченная публиковать торговые отчеты от имени инвестиционных компаний в соответствии со статьей (4)(1)(52) MiFID II. ^[1]^[2]

В финансах люди обычно используют APA для обозначения данных, которые они предоставляют, а не только организации, предоставляющей данные.

Фон

APA, утвержденные механизмы отчетности и поставщики консолидированных лент — это новые категории поставщиков услуг отчетности по данным (DRSP), которых не существовало в соответствии с MiFID I.

По данным APA , различаются три класса активов : облигации , деривативы всех видов (процентная ставка/кредит/валюта/товары/акции) и структурированное финансирование . Каждая запись данных APA содержит такую информацию, как

Время и дата соглашения в переменной TRADING_DATE_AND_TIME в формате ISO 8601 , например 2019-08-08T03:14:15.926000+00:00
Время публикации
ISIN для уникальной идентификации финансового инструмента (если INSTRUMENT_ID_TYPE установлено на ISIN), например INSTRUMENT_ID=HU0000403118 относится к государственным облигациям Венгрии 27 октября со сроком погашения 2027 г.
Название финансового инструмента
Цена (и валюта)
Объем
Тип сделки ( INSTRUMENT_ID_TYPE)

Пример

(Сокращенный) пример записи в формате JSON выглядит следующим образом:

[
  {
    "TRADING_DATE_AND_TIME": "2019-08-08T03:14:15.926000+00:00",
    "INSTRUMENT_ID_TYPE": "ISIN",
    "INSTRUMENT_ID": "HU0000403118",
    "PRICE": 111.2548,
    "VENUE_OF_EXECUTION": "SINT",
    "PRICE_NOTATION": "PERC",
    "PRICE_CURRENCY": "HUF",
    "NOTATION_OF_QUANTITY_IN_MEASUREMENT_UNIT": "N/A",
    "QUANTITY_IN_MEASUREMENT_UNIT": "N/A",
    "QUANTITY": 1,
    "NOTIONAL_AMOUNT": 500000000,
    "NOTIONAL_CURRENCY": "HUF",
    "PUBLICATION_DATE_AND_TIME": "2019-08-08T07:58:31.154134+00:00",
    "VENUE_OF_PUBLICATION": "BAPA",
    "TRANSACTION_ID": "12345678-aaaa-bbbb-cccc-1234567890ab",
  }
]

См. также

Ссылки

^ «Утвержденный порядок публикации (APA)» . Missions-euets.com . 27 февраля 2014 года . Проверено 9 июля 2019 г.
^ «Что означают APA для вашей отчетности MiFID II?» . 25 мая 2017 года . Проверено 9 июля 2019 г.

Дальнейшее чтение:

https://www.cnbc.com/2017/12/15/mifid-2-all-you-need-to-know.html ― краткое изложение темы, понятное непрофессионалам.

Эта статья о финансах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] «Утвержденный порядок публикации (APA)» . Missions-euets.com . 27 февраля 2014 года . Проверено 9 июля 2019 г.

[2] «Что означают APA для вашей отчетности MiFID II?» . 25 мая 2017 года . Проверено 9 июля 2019 г.

[1]

[2]