Подход LSE к эконометрике

Подход LSE к эконометрике , названный в честь Лондонской школы экономики , предполагает рассмотрение эконометрических моделей как результатов некоторого неизвестного процесса генерации данных (DGP). Сложный DGP обычно моделируется как отправная точка, и эта сложность позволяет использовать информацию, содержащуюся в данных из реального мира, но отсутствующую в теории. Затем специалист по эконометрике снижает сложность с помощью ряда ограничений, которые проверяются.

одну конкретную функциональную форму — модель исправления ошибок При моделировании временных рядов часто используют . Денис Сарган и Дэвид Форбс Хендри (с его моделированием от общего к частному) были ключевыми фигурами в разработке подхода, и единственный способ расширения подхода - это работа Роберта Ф. Энгла , Клайва над интегрированными и коинтегрированными системами. Грейнджер и Сорен Йохансен . Другая часто используемая функциональная форма — распределенная задержка или авторегрессионная распределенная задержка .

Дэвид Ф. Хендри считается главным архитектором подхода LSE. Эту методологию часто называют моделированием от общего к частному, «моделированием Gets» или «методологией Хендри».

Программный комплекс OxMetrics реализует этот процесс через PcGive модуль Autometrics.

В 1970-х годах, когда подход LSE находился в зачаточном состоянии, Эдвард Э. Лимер был одним из первых критиков методологий обнаружения моделей.

Подход эволюционировал и теперь включает в себя: поиск множественных путей сокращения, насыщение индикаторов, тестирование COMFAC и коинтегрированные векторные авторегрессионные структуры.

В число экономистов, часто ассоциирующихся с «методологией Хендри», входят Клайв Грейнджер, Роберт Ф. Энгл, Сорен Йохансен, Грэйхэм Мизон , Дженнифер Кастл , Ханс М. Крольциг , Нил Эрикссон и Юрген Дорник .

Ссылки

• Фаверо, Карло А. (2001). Прикладная макроэконометрика . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. стр. 132–161. ISBN  978-0-19-829685-0 .
• Дэвис, GC (2005). «Разъяснение« загадки »между подходами к эконометрике из Учебника и Лондонской школы экономики: комментарий к куновскому взгляду Куна на эконометрическое моделирование». Журнал экономической методологии . 12 (1): 93–115. дои : 10.1080/1350178042000330913 .
• Гилберт, Кристофер Л. (1989). «LSE и британский подход к эконометрике временных рядов». Оксфордские экономические документы . 41 (1): 108–128. doi : 10.1093/oxfordjournals.oep.a041887 . JSTOR   2663185 .
• Юселиус, Катарина (1999). «Модели и отношения в экономике и эконометрике» (PDF) . Журнал экономической методологии . 6 (2): 259–290. дои : 10.1080/13501789900000017 .