Клайв Грейнджер
сэр Клайв Грейнджер | |
|---|---|
 Клайв Грейнджер в 2008 году | |
| Рожденный | 4 сентября 1934 г. Суонси , Уэльс, Великобритания |
| Умер | 27 мая 2009 г. (74 года) Сан-Диего , Калифорния , США |
| Национальность | Британский |
| Образование | Ноттингемский университет |
| Академическая карьера | |
| учреждение | Университет Эразма Роттердама Калифорнийский университет, Сан-Диего Ноттингемский университет |
| Поле | Финансовая экономика Эконометрика |
| Докторантура советник | Гарри Питт |
| Докторантура студенты | Марк Уотсон Тим Боллерслев |
| Влияния | Дэвид Хендри Норберт Винер Джон Денис Сарган Алок Бхаргава |
| Взносы | Коинтеграция Причинность Грейнджер Авторегрессионное дробно-интегрированное скользящее среднее |
| Награды | Нобелевская премия по экономике (2003 г.) |
| Информация на сайте IDEAS/RePEc | |
Сэр Клайв Уильям Джон Грейнджер ( / ˈ ɡ r eɪ n dʒ ər / ; 4 сентября 1934 - 27 мая 2009) был британским специалистом по эконометрике , известным своим вкладом в нелинейный анализ временных рядов . [1] Преподавал в Великобритании, в Ноттингемском университете и в США, в Калифорнийском университете в Сан-Диего . Грейнджер был удостоен Нобелевской премии по экономике в 2003 году в знак признания вклада, который он и его коллега Роберт Ф. Энгл внесли в анализ данных временных рядов. Эта работа фундаментально изменила подход экономистов к анализу финансовых и макроэкономических данных. [2]
Биография [ править ]
Ранняя жизнь [ править ]
Клайв Грейнджер родился в 1934 году в Суонси , Южный Уэльс , Великобритания , в семье Эдварда Джона Грейнджера и Эвелин Грейнджер. [3] В следующем году его родители переехали в Линкольн .
Во время Второй мировой войны Грейнджер и его мать переехали в Кембридж, потому что Эдвард присоединился к Королевским военно-воздушным силам и был направлен в Северную Африку. Здесь они остались сначала с матерью Эвелин, затем с родителями Эдварда, пока Клайв пошел в школу. Позже Клайв вспоминал, как учитель начальной школы говорил своей матери, что «[Клайв] никогда не добьется успеха». [4]
Клайв пошел в среднюю школу в Кембридже, но продолжил обучение в Ноттингеме , куда его семья переехала после войны. Здесь два учителя поощряли интерес Грейнджера к физике и прикладной математике. [5] Он ожидал, что, следуя традиции, завершит школу в 16 лет, чтобы начать работать, и увидел себя работающим в банке или страховой компании. Однако положительное социальное влияние со стороны сверстников и поддержка отца побудили его поступить в шестой класс на два года в качестве подготовки к получению университетской степени. [4]
Грейнджер поступил на совместную степень по экономике и математике в Ноттингемском университете, но на втором курсе переключился на полную математику. После получения степени бакалавра в 1955 году он остался в Ноттингемском университете для получения докторской степени по статистике под руководством Гарри Питта . [4]
В 1956 году, в возрасте 21 года, Грейнджер была назначена младшим преподавателем статистики в университете. Его интерес к прикладной статистике и экономике побудил его выбрать в качестве темы своей докторской диссертации анализ временных рядов — область, в которой, по его мнению, в то время было проделано относительно мало работы. [3] В 1959 году Грейнджер защитил докторскую диссертацию на тему «Тестирование нестационарности ».
Академическая жизнь [ править ]
Следующий учебный год, 1959–60, Грейнджер провела в Принстонском университете по стипендии Харкнесса Фонда Содружества. пригласил его в Принстон Оскар Моргенштерн для участия в его исследовательском проекте по эконометрике. Здесь Грейнджер и Мичио Хатанака в роли помощников Джона Тьюки в проекте, использующем анализ Фурье для экономических данных.
В 1964 году Грейнджер и Хатанака опубликовали результаты своих исследований в книге « Спектральный анализ экономических временных рядов» (Тьюки посоветовал им написать ее самостоятельно, так как не собирался публиковать результаты исследования). [3] В 1963 году Грейнджер также написал статью «Типичная спектральная форма экономической переменной», которая появилась в журнале Econometrica в 1966 году. И книга, и статья оказали влияние на внедрение новых методов.
Грейнджер также стала профессором Ноттингемского университета .
В статье 1969 года в журнале Econometrica Грейнджер также представил свою концепцию причинности Грейнджера .
Прочитав предварительный экземпляр книги Джорджа Бокса и Гвилима Дженкинса о временных рядах в 1968 году, [6] Грейнджер заинтересовалась прогнозированием. В течение следующих нескольких лет он работал над этой темой вместе со своим аспирантом Полом Ньюболдом ; и они написали книгу, которая стала стандартным справочником по прогнозированию временных рядов (опубликована в 1977 году). Используя моделирование, Грейнджер и Ньюболд также написали в 1974 году знаменитую статью о ложной регрессии , которая привела к переоценке предыдущих эмпирических работ в области экономики и эконометрической методологии. [7]
Грейнджер провела 22 года в Ноттингемском университете. В 2005 году здание, в котором расположены факультеты экономики и географии, было переименовано в здание сэра Клайва Грейнджера в честь вручения ему Нобелевской премии.
В 1974 году Грейнджер переехала в Калифорнийский университет в Сан-Диего . В 1975 году он участвовал в работе комитета Бюро переписи населения США под председательством Арнольда Зеллнера по сезонной корректировке . В UCSD Грейнджер продолжил свои исследования временных рядов, тесно сотрудничая с со-лауреатом Нобелевской премии Робертом Энглом (которого он помог привлечь в UCSD), Розелин Жойе (по дробному интегрированию ), Тимо Терасвирта (по нелинейным временным рядам ) и другими. Работая с Робертом Энглом, он разработал концепцию коинтеграции , представленную в совместной статье 1987 года в журнале Econometrica ; [8] за что ему была присуждена Нобелевская премия в 2003 году.
Грейнджер также руководила многими аспирантами, в том числе Марком Уотсоном (соруководителем Роберта Энгла). [9]
В последующие годы Грейнджер также использовала методы временных рядов для анализа данных за пределами экономики. Он работал над проектом по прогнозированию вырубки тропических лесов Амазонки . [10] В 2003 году Грейнджер ушла из Калифорнийского университета в качестве почетного профессора . Он был приглашенным выдающимся научным сотрудником Мельбурнского и Кентерберийского университетов . Он был сторонником Кампании по созданию Парламентской ассамблеи Организации Объединенных Наций , организации, которая выступает за демократическую реформу Организации Объединенных Наций. [11]
Грейнджер был женат на Патриции (леди Грейнджер) с 1960 года до своей смерти. У него остались сын Марк Уильям Джон и дочь Клэр Аманда Джейн. [3]
Грейнджер умерла 27 мая 2009 года в Мемориальной больнице Скриппса в Ла-Хойе, Калифорния . [12]
Почести и награды [ править ]
В 2003 году Грейнджер и его коллега Роберт Энгл были совместно удостоены Нобелевской премии по экономике . он был удостоен звания рыцаря-холостяка . В 2005 году на новогодних почестях [13]
Грейнджер был членом Эконометрического общества с 1972 года и членом-корреспондентом Британской академии с 2002 года. В 2004 году он был признан одним из 100 валлийских героев . [ нужна цитата ]
См. также [ править ]
Публикации [ править ]
- Грейнджер, CWJ (1966). «Типичная спектральная форма экономической переменной». Эконометрика . 34 (1): 150–161. дои : 10.2307/1909859 . JSTOR 1909859 .
- Грейнджер, CWJ (1969). «Исследование причинно-следственных связей с помощью эконометрических моделей и кросс-спектральных методов». Эконометрика . 37 (3): 424–438. дои : 10.2307/1912791 . JSTOR 1912791 .
- Грейнджер, CWJ; Бейтс, Дж. (1969). «Комбинация прогнозов». Журнал Общества операционных исследований . 20 (4): 451–468. дои : 10.1057/jors.1969.103 .
- Грейнджер, CWJ; Хатанака, М. (1964). Спектральный анализ экономических временных рядов . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета . ISBN 978-0-691-04177-3 .
- Моргенштерн, Оскар ; Грейнджер, Клайв У.Дж. (1970). Предсказуемость цен на фондовом рынке . Лексингтон, Массачусетс: Lexington Books (DC Heath and Company). стр. xxiii+303.
- Грейнджер, CWJ; Жуайе, Р. (1980). «Введение в модели временных рядов с длинной памятью и дробное дифференцирование». Журнал анализа временных рядов . 1 :15–30. дои : 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x .
- Грейнджер, CWJ; Ньюболд, П. (1974). «Ложные регрессии в эконометрике». Журнал эконометрики . 2 (2): 111–120. CiteSeerX 10.1.1.353.2946 . дои : 10.1016/0304-4076(74)90034-7 .
- Грейнджер, CWJ; Ньюболд, П. (1977). Прогнозирование экономических временных рядов . Академическая пресса. ISBN 9780122951503 .
- Энгл, Роберт Ф .; Грейнджер, CWJ (1987). «Совместная интеграция и исправление ошибок: представление, оценка и тестирование» (PDF) . Эконометрика . 55 (2): 251–276. дои : 10.2307/1913236 . JSTOR 1913236 . S2CID 16616066 .
Ссылки [ править ]
- ^ Терасвирта, Тимо (2017). «Вклад сэра Клайва Грейнджера в нелинейные временные ряды и эконометрику» (PDF) . Свидетельство .
- ^ «Два профессора, сотрудники в области эконометрики, получают Нобелевскую премию» . Нью-Йорк Таймс . 9 октября 2003 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Торе Френгсмир, изд. (2004). «Клайв У. Дж. Грейнджер: Премия Риксбанка Швеции в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля, 2003 г.» . Нобелевская премия. Нобелевские премии 2003 года . Стокгольм: Нобелевский фонд .
- ^ Перейти обратно: а б с Грейнджер, Клайв У.Дж. (2003). «Биографический фильм Клайва У. Дж. Грейнджера» . NobelPrize.org . Проверено 28 июня 2020 г.
- ^ Британская академия (2013). Биографические мемуары членов Британской академии XII (PDF) . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. стр. 453–455. ISBN 978-0-19-726393-8 . OCLC 58411642 .
- ^ Бокс, Джордж; Дженкинс, Гвилим (1970). Анализ временных рядов, прогнозирование и контроль . Сан-Франциско: Холден-Дэй.
- ^ Филлипс, Питер CB (1997). «Интервью инопланетян: профессор Клайв Грейнджер». Эконометрическая теория . 13 (2): 253–303. дои : 10.1017/S0266466600005740 . S2CID 123079842 .
- ^ Энгл, Роберт Ф.; Грейнджер, CWJ (1987). «Совместная интеграция и исправление ошибок: представление, оценка и тестирование» (PDF) . Эконометрика . 55 (2): 251–276. дои : 10.2307/1913236 . JSTOR 1913236 . S2CID 16616066 .
- ^ «Интервью» Филиппа Хармса, Информационный бюллетень Учебного центра Герцензее , июль 2003 г.
- ^ Грейнджер, CWJ; Андерсен, Л.; Рейс, Э.; Вайнхольд, Д.; Вундер, С. (2002). Динамика вырубки лесов и экономического роста в бразильской Амазонии . Издательство Кембриджского университета.
- ^ «Обзор» . Кампания за создание Парламентской ассамблеи ООН . Проверено 26 сентября 2017 г.
- ^ Анахад О'Коннор (30 мая 2009 г.). «Клайв Грейнджер, экономист, умер в возрасте 74 лет» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ «Заслуженный профессор Кентербери Клайв Грейнджер удостоен рыцарского звания в новогодних почестях». Архивировано 9 июля 2007 г. в Wayback Machine , Новости Кентерберийского университета, 2006 г.
Внешние ссылки [ править ]
- Страница победителя на официальном Нобелевского фонда сайте
- Клайв У.Дж. Грейнджер на Nobelprize.org
- Больше математики полезно для экономики – Нобелевский лауреат. Архивировано 15 февраля 2011 г. в Wayback Machine.
- Сэр Клайв Грейнджер – некролог Daily Telegraph
- «Клайв У. Дж. Грейнджер (1934–)» . Краткая энциклопедия экономики . Библиотека экономики и свободы (2-е изд.). Фонд Свободы . 2008.
- Академики Ноттингемского университета
- Выпускники Ноттингемского университета
- Британские эмигранты в США
- Британские нобелевские лауреаты
- Эконометристы
- Члены Эконометрического общества
- Рыцари Бакалавр
- Нобелевские лауреаты по экономике
- Люди из Суонси
- Специалисты по эконометрике временных рядов
- Калифорнийский университет, факультет Сан-Диего
- валлийские статистики
- 1934 рождения
- смертей в 2009 г.
- Британские экономисты ХХ века
- Почетные члены Американской экономической ассоциации
- Члены-корреспонденты Британской академии
- Валлийские лауреаты Нобелевской премии
- Валлийские математики XXI века
- Валлийские математики XX века