Клайв Грейнджер

сэр Клайв Грейнджер
Клайв Грейнджер в 2008 году
Рожденный	( 1934-09-04 ) 4 сентября 1934 г. Суонси , Уэльс, Великобритания
Умер	27 мая 2009 г. (27 мая 2009 г.) (74 года) Сан-Диего , Калифорния , США
Национальность	Британский
Образование	Ноттингемский университет
Академическая карьера
учреждение	Университет Эразма Роттердама Калифорнийский университет, Сан-Диего Ноттингемский университет
Поле	Финансовая экономика Эконометрика
Докторантура советник	Гарри Питт
Докторантура студенты	Марк Уотсон Тим Боллерслев
Влияния	Дэвид Хендри Норберт Винер Джон Денис Сарган Алок Бхаргава
Взносы	Коинтеграция Причинность Грейнджер Авторегрессионное дробно-интегрированное скользящее среднее
Награды	Нобелевская премия по экономике (2003 г.)
Информация на сайте IDEAS/RePEc

Сэр Клайв Уильям Джон Грейнджер ( / ˈ ɡ r eɪ n dʒ ər / ; 4 сентября 1934 - 27 мая 2009) был британским специалистом по эконометрике, известным своим вкладом в нелинейный анализ временных рядов . Преподавал в Великобритании, в Ноттингемском университете и в США, в Калифорнийском университете в Сан-Диего . Грейнджер был удостоен Нобелевской премии по экономике в 2003 году в знак признания вклада, который он и его коллега Роберт Ф. Энгл внесли в анализ данных временных рядов. Эта работа фундаментально изменила подход экономистов к анализу финансовых и макроэкономических данных.

Биография

Ранняя жизнь

Клайв Грейнджер родился в 1934 году в Суонси , Южный Уэльс , Великобритания , в семье Эдварда Джона Грейнджера и Эвелин Грейнджер. В следующем году его родители переехали в Линкольн .

Во время Второй мировой войны Грейнджер и его мать переехали в Кембридж, потому что Эдвард присоединился к Королевским военно-воздушным силам и был направлен в Северную Африку. Здесь они остались сначала с матерью Эвелин, затем с родителями Эдварда, пока Клайв пошел в школу. Позже Клайв вспоминал, как учитель начальной школы говорил своей матери, что «[Клайв] никогда не добьется успеха».

Клайв пошел в среднюю школу в Кембридже, но продолжил обучение в Ноттингеме , куда его семья переехала после войны. Здесь два учителя поощряли интерес Грейнджера к физике и прикладной математике. Он ожидал, что, следуя традиции, завершит школу в 16 лет, чтобы начать работать, и увидел себя работающим в банке или страховой компании. Однако положительное социальное влияние со стороны сверстников и поддержка отца побудили его поступить в шестой класс на два года в качестве подготовки к получению университетской степени.

Грейнджер поступил на совместную степень по экономике и математике в Ноттингемском университете, но на втором курсе переключился на полную математику. После получения степени бакалавра в 1955 году он остался в Ноттингемском университете для получения докторской степени по статистике под руководством Гарри Питта .

В 1956 году, в возрасте 21 года, Грейнджер была назначена младшим преподавателем статистики в университете. Его интерес к прикладной статистике и экономике побудил его выбрать в качестве темы своей докторской диссертации анализ временных рядов — область, в которой, по его мнению, в то время было проделано относительно мало работы. В 1959 году Грейнджер защитил докторскую диссертацию на тему «Тестирование нестационарности ».

Академическая жизнь

Следующий учебный год, 1959–60, Грейнджер провела в Принстонском университете по стипендии Харкнесса Фонда Содружества. пригласил его в Принстон Оскар Моргенштерн для участия в его исследовательском проекте по эконометрике. Здесь Грейнджер и Мичио Хатанака в роли помощников Джона Тьюки в проекте, использующем анализ Фурье для экономических данных.

В 1964 году Грейнджер и Хатанака опубликовали результаты своих исследований в книге « Спектральный анализ экономических временных рядов» (Тьюки посоветовал им написать ее самостоятельно, так как не собирался публиковать результаты исследования). В 1963 году Грейнджер также написал статью «Типичная спектральная форма экономической переменной», которая появилась в журнале Econometrica в 1966 году. И книга, и статья оказали влияние на внедрение новых методов.

Грейнджер также стала профессором Ноттингемского университета .

В статье 1969 года в журнале Econometrica Грейнджер также представил свою концепцию причинности Грейнджера .

Прочитав предварительный экземпляр книги Джорджа Бокса и Гвилима Дженкинса о временных рядах в 1968 году, Грейнджер заинтересовалась прогнозированием. В течение следующих нескольких лет он работал над этой темой вместе со своим аспирантом Полом Ньюболдом ; и они написали книгу, которая стала стандартным справочником по прогнозированию временных рядов (опубликована в 1977 году). Используя моделирование, Грейнджер и Ньюболд также написали в 1974 году знаменитую статью о ложной регрессии , которая привела к переоценке предыдущих эмпирических работ в области экономики и эконометрической методологии.

Грейнджер провела 22 года в Ноттингемском университете. В 2005 году здание, в котором расположены факультеты экономики и географии, было переименовано в здание сэра Клайва Грейнджера в честь вручения ему Нобелевской премии.

В 1974 году Грейнджер переехала в Калифорнийский университет в Сан-Диего . В 1975 году он участвовал в работе комитета Бюро переписи населения США под председательством Арнольда Зеллнера по сезонной корректировке . В UCSD Грейнджер продолжил свои исследования временных рядов, тесно сотрудничая с со-лауреатом Нобелевской премии Робертом Энглом (которого он помог привлечь в UCSD), Розлин Джойе (по дробной интеграции ), Тимо Терасвирта (по нелинейным временным рядам ) и другими. Работая с Робертом Энглом, он разработал концепцию коинтеграции , представленную в совместной статье 1987 года в журнале Econometrica ; за что ему была присуждена Нобелевская премия в 2003 году.

Грейнджер также руководила многими аспирантами, в том числе Марком Уотсоном (соруководителем Роберта Энгла).

В последующие годы Грейнджер также использовала методы временных рядов для анализа данных за пределами экономики. Он работал над проектом по прогнозированию вырубки тропических лесов Амазонки . В 2003 году Грейнджер ушла из Калифорнийского университета в качестве почетного профессора . Он был приглашенным выдающимся научным сотрудником Мельбурнского и Кентерберийского университетов . Он был сторонником Кампании по созданию Парламентской ассамблеи Организации Объединенных Наций , организации, которая выступает за демократическую реформу Организации Объединенных Наций.

Грейнджер был женат на Патриции (леди Грейнджер) с 1960 года до своей смерти. У него остались сын Марк Уильям Джон и дочь Клэр Аманда Джейн.

Грейнджер умерла 27 мая 2009 года в Мемориальной больнице Скриппса в Ла-Хойе, Калифорния .

Почести и награды

В 2003 году Грейнджер и его коллега Роберт Энгл были совместно удостоены Нобелевской премии по экономике . он был удостоен звания рыцаря-холостяка . В 2005 году на новогодних почестях

Грейнджер был членом Эконометрического общества с 1972 года и членом-корреспондентом Британской академии с 2002 года. В 2004 году он был признан одним из 100 валлийских героев .

См. также

• Метод Габора – Грейнджера
• Причинность Грейнджер

Публикации

• Грейнджер, CWJ (1966). «Типичная спектральная форма экономической переменной». Эконометрика . 34 (1): 150–161. дои : 10.2307/1909859 . JSTOR   1909859 .
• Грейнджер, CWJ (1969). «Исследование причинно-следственных связей с помощью эконометрических моделей и кросс-спектральных методов». Эконометрика . 37 (3): 424–438. дои : 10.2307/1912791 . JSTOR   1912791 .
• Грейнджер, CWJ; Бейтс, Дж. (1969). «Комбинация прогнозов». Журнал Общества операционных исследований . 20 (4): 451–468. дои : 10.1057/jors.1969.103 .
• Грейнджер, CWJ; Хатанака, М. (1964). Спектральный анализ экономических временных рядов . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета . ISBN  978-0-691-04177-3 .
• Моргенштерн, Оскар ; Грейнджер, Клайв У.Дж. (1970). Предсказуемость цен на фондовом рынке . Лексингтон, Массачусетс: Lexington Books (DC Heath and Company). стр. xxiii+303.
• Грейнджер, CWJ; Жуайе, Р. (1980). «Введение в модели временных рядов с длинной памятью и дробное дифференцирование». Журнал анализа временных рядов . 1 :15–30. дои : 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x .
• Грейнджер, CWJ; Ньюболд, П. (1974). «Ложные регрессии в эконометрике». Журнал эконометрики . 2 (2): 111–120. CiteSeerX   10.1.1.353.2946 . дои : 10.1016/0304-4076(74)90034-7 .
• Грейнджер, CWJ; Ньюболд, П. (1977). Прогнозирование экономических временных рядов . Академическая пресса. ISBN  9780122951503 .
• Энгл, Роберт Ф .; Грейнджер, CWJ (1987). «Совместная интеграция и исправление ошибок: представление, оценка и тестирование» (PDF) . Эконометрика . 55 (2): 251–276. дои : 10.2307/1913236 . JSTOR   1913236 . S2CID   16616066 .

Внешние ссылки

• Страница победителя на официальном Нобелевского фонда сайте
• Клайв У.Дж. Грейнджер на Nobelprize.org
• Больше математики полезно для экономики - Нобелевский лауреат. Архивировано 15 февраля 2011 г. в Wayback Machine.
• Сэр Клайв Грейнджер – некролог Daily Telegraph
• «Клайв У. Дж. Грейнджер (1934–)» . Краткая энциклопедия экономики . Библиотека экономики и свободы (2-е изд.). Фонд Свободы . 2008.