Экхард Платен
Экхард Платен | |
|---|---|
 Платен в Обервольфахе в 2023 году | |
| Рожденный | 1949 |
| Род занятий | Математик , финансовый экономист , академик и автор. |
| Академическое образование | |
| Образование | Магистр, Математика Кандидат биологических наук, теория вероятностей доктор наук, естествознание |
| Альма-матер | Технический университет Дрездена Академия наук Берлина |
| Академическая работа | |
| Учреждения | Технологический университет Сиднея |
Экхард Платен — немецкий и австралийский математик , финансовый экономист , академик и писатель. Он является почетным профессором количественных финансов Сиднейского технологического университета . [ 1 ]
Платен наиболее известен своими исследованиями численных методов для стохастических дифференциальных уравнений и их применением в финансах, а также обобщением классической математической теории финансов с помощью своего эталонного подхода. [ 2 ] Он является автором и соавтором исследовательских работ и пяти книг, включая «Численное решение стохастических дифференциальных уравнений» , «Эталонный подход к количественным финансам» и «Функционалы многомерной диффузии с приложениями к финансам» . Он является лауреатом премии 1992 года за лучшую работу в области математических финансов , был назван почетным профессором Кейптаунского университета с 2014 по 2019 год и Австралийского национального университета с 2015 по 2020 год, а также является членом Австралийского математического общества . [ 3 ]
Образование
[ редактировать ]Платен получил степень магистра математики в 1972 году и степень доктора теории вероятностей в 1975 году в Техническом университете Дрездена , а затем степень доктора наук в Академии наук в Берлине в 1985 году. [ 1 ]
Карьера
[ редактировать ]Платен начал свою академическую карьеру в 1975 году в качестве научного сотрудника Института Вейерштрасса Берлинской академии наук, занимая должность руководителя сектора стохастики с 1987 по 1990 год. Позже, в 1991 году, он занял должность старшего научного сотрудника в Институте стохастики в Берлине. Институт перспективных исследований Австралийского национального университета в Канберре , с 1994 по 1994 год был главой-основателем Центра финансовой математики. 1997. В 1997 году он занял совместную должность в Школе финансов и экономики и Школе математических наук, а также стал заведующим кафедрой количественных финансов в Сиднейском технологическом университете . [ 4 ] Он оставался директором по исследованиям Исследовательского центра количественных финансов Сиднейского технологического университета с 1998 по 2021 год и занимал должность почетного профессора количественных финансов с 2021 года. [ 1 ]
В 1993 году Платен основал серию ежегодных конференций «Количественные методы в финансах», председателем которых он был в течение 25 лет. Позже он стал президентом Финансового общества бакалавров с 2014 по 2015 год. [ 5 ] и с 2021 года является директором Научной ассоциации математических финансов. [ 6 ]
Исследовать
[ редактировать ]Платен внес вклад в область математики и финансовой экономики , изучая численные методы и количественные финансы, а также предложив эталонный подход для финансов , страхования и экономики . [ 2 ]
Работает
[ редактировать ]Платен является автором и соавтором пяти книг по численным методам и количественным финансам. Ранее он сосредоточился на численном решении стохастических дифференциальных уравнений, написав три книги по этой теме, в том числе « Численное решение стохастических дифференциальных уравнений» с Питером Клёденом, «Численное решение СДУ посредством компьютерных экспериментов с Клёденом и Анри Шурцем» и «Численное решение стохастических дифференциальных уравнений». с «Скачками в финансах» с Николой Брути-Либерати. По поводу первой книги Франческо Джанфеличи заметил: «... потребность в надлежащих методологиях SDE в числовом контексте становится все более насущной и обеспечивает мотивацию и отправную точку этой превосходной книги, написанной Клёденом и Платеном». [ 7 ]
Позже Платен опубликовал монографии о своем эталонном подходе, а именно «Эталонный подход к количественным финансам с Дэвидом Хитом». В обзоре Quantitative Finance Вольфганг Рунгальдье прокомментировал: «Таким образом, книга представляет собой комплексное исследование количественных финансов и отличается от аналогичных подходов использованием нового подхода, а именно эталонного подхода». [ 8 ] Вместе с Яном Балдо он также написал книгу «Функционалы многомерной диффузии с приложениями к финансам» , в которой исследовался системный вывод явных формул для функционалов диффузии. [ 9 ]
Численное решение стохастических дифференциальных уравнений
[ редактировать ]Работа Платена над стохастическим дифференциальным уравнением была сосредоточена на общей теории их численного решения. Он утверждал, что наличие стохастического аналога детерминированной формулы Тейлора будет иметь важное значение для численной теории стохастических дифференциальных уравнений. Вместе с Вагнером он открыл стохастическую формулу Тейлора: [ 10 ] а затем систематически разработал теорию эффективного численного решения стохастических дифференциальных уравнений. [ 11 ] С различными соавторами он внес плодотворный вклад в области численной стабильности. [ 12 ] и стохастические уравнения задержки. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
Эталонный подход
[ редактировать ]Платен изучал теорию финансов и предложил эталонный подход как новый, очень общий метод моделирования. С 1990-х годов он сосредоточил свое внимание на моделировании финансового рынка, ценообразовании производных финансовых инструментов, страховании и долгосрочном управлении рисками. [ 14 ] [ 18 ] критикуя существующую классическую математическую теорию финансов. [ 19 ] Он пришел к выводу, что наиболее эффективный портфель на рынке, который можно найти путем максимизации его ожидаемых темпов роста, должен стать центральным элементом более общей финансовой теории, которую он назвал «эталонным подходом». [ 20 ] который предложил более широкую основу моделирования с новыми соответствующими явлениями, [ 21 ] [ 22 ] [ 15 ] и он представил ее систематическую формулировку сначала в своих книгах, а затем в исследованиях. Используя методы группы симметрии Ли и максимизацию энтропии, он определил законы сохранения в финансах в смысле теоремы Нётер и обнаружил типичную наименее возмущенную динамику финансового рынка. [ 23 ] [ 24 ]
Награды и почести
[ редактировать ]- 2014 г. – Почетный профессор Кейптаунского университета.
- 2015 г. – Почетный профессор Австралийского национального университета.
Библиография
[ редактировать ]Книги
[ редактировать ]- Численное решение стохастических дифференциальных уравнений (1992) ISBN 978-3540540625
- Численное решение SDE посредством компьютерных экспериментов (1994) ISBN 978-3540570745
- Численное решение стохастических дифференциальных уравнений со скачками в финансах (2010) ISBN 978-3642120572
- Эталонный подход к количественному финансированию (2006) ISBN 978-3540262121
- Функционалы многомерной диффузии с приложениями к финансам (2013) ISBN 978-3319007465
Избранные статьи
[ редактировать ]- Платен Э. и Вагнер В. (1982) О формуле Тейлора для класса процессов Ито. Вероятность и математическая статистика, 3 (1), 37–51.
- Хофманн Н., Платен Э. и Швейцер М. (1992). Оценка опционов в условиях неполноты и стохастической волатильности. Математические финансы, 2 (3), 153–187.
- Мильштейн Г.Н., Платен Э. и Шурц Х. (1998). Сбалансированные неявные методы для жестких стохастических систем. Журнал SIAM по численному анализу, 35 (3), 1010–1019.
- Платен Э. и Швейцер М. (1998). Об эффектах обратной связи от хеджирования деривативов. Математические финансы, 8 (1), 67–84.
- Платен, Э. (1999). Введение в численные методы решения стохастических дифференциальных уравнений. Acta Numerica, 8, 197–246.
- Кюхлер У. и Платен Э. (2000). Сильная дискретная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с запаздыванием. Математика и компьютеры в моделировании, 54, 189–205.
- Платен, Э. (2002). Арбитраж на непрерывных полных рынках. Достижения в области прикладной теории вероятности, 33 (2), 540–558.
- Крэддок М. и Платен Э. (2004). Методы группы симметрии фундаментальных решений. Журнал дифференциальных уравнений, 207 (2), 285–302.
- Платен, Э. (2006). Эталонный подход к финансам. Математические финансы, 16 (1), 131–151.
- Филипович Д. и Платен Э. (2009). Последовательное расширение рынка в рамках эталонного подхода. Математические финансы, 19 (1), 41–52.
- Ду, К. и Платен, Э. (2016). Минимизация рисков на основе эталонного анализа. Математические финансы. дои: 10.1111/mafi.12065
- Балдо Дж., Игнатьева К. и Платен Э. (2017). Обнаружение пузырей денежного рынка. Журнал банковского дела и финансов. 87, 369–379.
- Фергюссон, К. и Платен, Э. (2023). Менее дорогие долгосрочные аннуитеты, связанные со смертностью, денежными средствами и капиталом. Анналы актуарной науки. 17, 170–207.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с «Экхард Платен» .
- ^ Jump up to: а б «Экхард Платен» .
- ^ «Члены Австралийского математического общества» . Австралийское математическое общество .
- ^ «Руководство по количественному анализу 2020: Сиднейский технологический университет — Risk.net» . www.risk.net . 5 февраля 2020 г.
- ^ Офис, Башелье. «Бывшие члены исполкома» .
- ^ «Директора» . САМФ .
- ^ Джанфеличи, Ф. (2008). «Численные решения стохастических дифференциальных уравнений (Клоден, П.К. и Платен, Э.; 2008) [обзоры книг]» . Транзакции IEEE в нейронных сетях . 19 (11): 1991. doi : 10.1109/tnn.2008.2008405 .
- ^ Рунгальдье, Вольфганг (12 октября 2011 г.). «Эталонный подход к количественным финансам, Экхард Платен и Дэвид Хит» . Количественные финансы . 11 (10): 1457–1458. дои : 10.1080/14697688.2011.620979 .
- ^ «Функционалы многомерного распространения с приложениями к финансам | WorldCat.org» . search.worldcat.org .
- ^ «МасСкиНет» . mathscinet.ams.org .
- ^ Платен, Экхард (12 января 1999 г.). «Введение в численные методы решения стохастических дифференциальных уравнений» . Акта Нумерика . 8 : 197–246. Бибкод : 1999AcNum...8..197P . дои : 10.1017/S0962492900002920 .
- ^ Мильштейн, Г.Н.; Платен, Э.; Шурц, Х. (1998). «Сбалансированные неявные методы для жестких стохастических систем». SIAM Journal по численному анализу . 35 (3): 1010–1019. дои : 10.1137/S0036142994273525 . JSTOR 2587119 .
- ^ Кюхлер, Уве; Платен, Экхард (30 ноября 2000 г.). «Сильная дискретная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с запаздыванием» . Математика и компьютеры в моделировании . 54 (1): 189–205. дои : 10.1016/S0378-4754(00)00224-X .
- ^ Jump up to: а б Хофманн, Норберт; Платен, Экхард; Швейцер, Мартин (12 июля 1992 г.). «Ценообразование опционов в условиях неполноты и стохастической волатильности» . Математические финансы . 2 (3): 153–187. дои : 10.1111/j.1467-9965.1992.tb00027.x .
- ^ Jump up to: а б Балдо, Ян; Игнатьева, Катя; Платен, Экхард (1 февраля 2018 г.). «Обнаружение пузырей денежного рынка» . Журнал банковского дела и финансов . 87 : 369–379. дои : 10.1016/j.jbankfin.2017.10.017 .
- ^ Фергюссон, Кевин; Платен, Экхард (12 марта 2023 г.). «Менее дорогие долгосрочные аннуитеты, связанные со смертностью, денежными средствами и капиталом» . Анналы актуарной науки . 17 (1): 170–207. дои : 10.1017/S1748499522000112 .
- ^ Платен, Экхард; Уэст, Джейсон (1 марта 2004 г.). «Справедливый подход к ценообразованию на погодные деривативы» . Финансовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона . 11 (1): 23–53. дои : 10.1007/s10690-005-4252-9 . hdl : 10453/5261 .
- ^ Платен, Экхард; Швейцер, Мартин (12 января 1998 г.). «Об эффектах обратной связи от производных инструментов хеджирования» . Математические финансы . 8 (1): 67–84. дои : 10.1111/1467-9965.00045 .
- ^ Платен, Экхард (12 сентября 2002 г.). «Арбитраж на непрерывных полных рынках» . Достижения в области прикладной теории вероятности . 34 (3): 540–558. дои : 10.1239/aap/1033662165 .
- ^ Платен, Экхард (12 января 2006 г.). «Эталонный подход к финансам» . Математические финансы . 16 (1): 131–151. дои : 10.1111/j.1467-9965.2006.00265.x .
- ^ Филипович, Дамир; Платен, Экхард (12 января 2009 г.). «Последовательное расширение рынка в рамках эталонного подхода» . Математические финансы . 19 (1): 41–52. дои : 10.1111/j.1467-9965.2008.00356.x .
- ^ Ду, Ке; Платен, Экхард (12 июля 2016 г.). «Эталонная минимизация рисков» . Математические финансы . 26 (3): 617–637. дои : 10.1111/mafi.12065 . hdl : 10453/36413 .
- ^ Крэддок, Марк; Платен, Экхард (15 декабря 2004 г.). «Методы группы симметрии фундаментальных решений» . Журнал дифференциальных уравнений . 207 (2): 285–302. Бибкод : 2004JDE...207..285C . дои : 10.1016/j.jde.2004.07.026 . HDL : 10453/3413 .
- ^ «Динамика непрерывных рынков, максимизирующая энтропию», Экхард Платен :: SSRN» . 24 декабря 2023 г. ОГРН 4675048 .
| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
| академики | |
| Другой | |
