Неоднородность в экономике

В экономической теории и эконометрике термин «гетерогенность» относится к различиям между изучаемыми единицами. Например, говорят, что макроэкономическая модель , в которой предполагается, что потребители отличаются друг от друга, имеет гетерогенных агентов.

Ненаблюдаемая неоднородность в эконометрике

В эконометрике статистические выводы могут быть ошибочными, если помимо наблюдаемых изучаемых переменных существуют другие релевантные переменные, которые не наблюдаются, но коррелируют с наблюдаемыми переменными; зависимые и независимые переменные. ^[1]

Методы получения достоверных статистических выводов при наличии ненаблюдаемой неоднородности включают метод инструментальных переменных ; многоуровневые модели , включая с фиксированными эффектами и случайными эффектами модели ; и поправка Хекмана на предвзятость отбора .

Экономические модели с гетерогенными агентами

Экономические модели часто формулируются с помощью репрезентативного агента . В зависимости от приложения отдельные агенты могут быть объединены или представлены одним агентом. Например, индивидуальный спрос может быть агрегирован с рыночным спросом тогда и только тогда, когда индивидуальные предпочтения имеют полярную форму Гормана (или, что эквивалентно, удовлетворяют линейным и параллельным кривым Энгеля ). При этом условии даже гетерогенные предпочтения могут быть представлены одним совокупным агентом, просто суммируя индивидуальный спрос с рыночным спросом. Однако некоторые вопросы экономической теории невозможно точно решить без учета различий между агентами, что требует гетерогенной агентной модели .

Как решить модель гетерогенного агента, зависит от допущений, сделанных относительно ожиданий агентов в модели. В широком смысле, модели с гетерогенными агентами попадают в категорию агентной вычислительной экономики (ACE), если у агентов есть адаптивные ожидания (см. искусственный финансовый рынок ), или в категорию динамического стохастического общего равновесия (DSGE), если у агентов есть рациональные ожидания . Модели DSGE с гетерогенными агентами особенно трудно решить, и лишь недавно они стали широко распространенной темой исследований; Вместо этого большинство ранних исследований DSGE были сосредоточены на моделях репрезентативных агентов.

Методы решения моделей DSGE с гетерогенными агентами

Хиткот, Сторслеттен и Виоланте ( AEJ Macro 2009) делают удобные предположения о функциональной форме, которые учитывают некоторые аспекты неоднородности, но, тем не менее, сохраняют аналитическое решение для общего равновесия.
Круселл и Смит ( JPE , 1998) допускают произвольное распределение богатства, но предполагают, что все цены и переменные равновесия являются приблизительно функциями среднего значения или некоторых других статистических данных этого распределения.
Алган, Алле и ден Хаан (2009) всегда аппроксимируют распределение параметризованной формой распределения.
Рейтер ( JEDC 2009), Мертенс и Джадд (mimeo 2011) разрабатывают методы возмущений для аппроксимации динамики распределения при произвольных формах распределения.

См. также

Ссылки

^ М. Арельяно (2003), Эконометрика панельных данных , Глава 2, «Ненаблюдаемая гетерогенность», стр. 7-31. Издательство Оксфордского университета.

[1] М. Арельяно (2003), Эконометрика панельных данных , Глава 2, «Ненаблюдаемая гетерогенность», стр. 7-31. Издательство Оксфордского университета.

[1]