Крупномасштабная макроэконометрическая модель
После развития кейнсианской экономики прикладная экономика начала разрабатывать модели прогнозирования, основанные на экономических данных, включая о национальном доходе и учете продуктов данные . В отличие от типичных моделей из учебников, эти крупномасштабные макроэконометрические модели использовали большие объемы данных и основывали прогнозы на прошлых корреляциях, а не на теоретических соотношениях. Эти модели оценивали отношения между различными макроэкономическими переменными с использованием регрессионного анализа данных временных рядов . Эти модели стали включать сотни или тысячи уравнений, описывающих эволюцию сотен или тысяч цен и количеств с течением времени, что сделало компьютеры незаменимыми для их решения. Хотя выбор переменных для включения в каждое уравнение частично определялся экономической теорией (например, включение прошлых доходов в качестве определяющего фактора потребления, как предполагает теория адаптивных ожиданий ), включение переменных в основном определялось на чисто эмпирических основаниях. Крупномасштабная макроэконометрическая модель состоит из систем динамических уравнений экономики с оценкой параметров с использованием данных временных рядов на квартальной или годовой основе.
Макроэконометрические модели имеют сторону спроса и предложения для оценки этих параметров. Кидланд и Прескотт называют это подходом системы уравнений. [1] Крупномасштабную макроэконометрическую модель можно определить как набор стохастических уравнений с дефиниционными и институциональными связями, обозначающими поведение экономических агентов. Сторона предложения определяет свойства устойчивого состояния макроэконометрической модели. На макроэконометрическую модель, разработанную разработчиком модели, существенно влияют его интересы, информация, цель ее построения, временные и финансовые ограничения в исследовании. Размер и характер модели будут меняться из-за вышеизложенных соображений при ее создании. Согласно Песарану и Смиту, макроэконометрическая модель должна иметь три основные характеристики, а именно. актуальность, адекватность и последовательность. [2] Актуальность означает, что модель должна соответствовать требованиям желаемого результата. Последовательность предполагает, что модель будет соответствовать существующей теории и внутренней работе описываемой системы. Адекватность объясняет, что модель лучше с точки зрения ее прогнозирующей эффективности. Основная задача модели определяет ее размер. В нынешнем сценарии растет интерес к использованию этих крупномасштабных макроэонометрических моделей для теоретической оценки, анализа воздействия, политического моделирования и прогнозирования. [3]
Крупномасштабные макроэконометрические модели подверглись критике со стороны Роберта Лукаса в своей критике . Лукас утверждал, что модели должны основываться на теории, а не на эмпирических корреляциях. Поскольку параметры этих моделей не были структурными, то есть не инвариантными к политике, они обязательно менялись всякий раз, когда политика (правила игры) менялась, что приводило к потенциально вводящим в заблуждение выводам. Только модель, основанная на теории, может объяснить изменение политической среды. Лукас и другие новые классические экономисты особенно критически относились к использованию крупномасштабных макроэконометрических моделей для оценки последствий политики, когда они якобы были чувствительны к политическим изменениям. Лукас резюмировал свою критику: [4]
Учитывая, что структура эконометрической модели состоит из оптимальных правил принятия решений экономическими агентами и что оптимальные правила принятия решений систематически изменяются вместе с изменениями в структуре рядов, значимых для лица, принимающего решения, из этого следует, что любое изменение в политике будет систематически изменять структуру эконометрические модели.
Тинберген разработал первую комплексную национальную модель, которую он сначала построил для Нидерландов , а затем применил в США и Великобритании после Второй мировой войны. [ нечеткий ] . Первая глобальная макроэкономическая модель, Wharton Econometric Forecasting Associates , проект LINK была инициирована Лоуренсом Кляйном . Модель была упомянута в 1980 году, когда Кляйн, как и Тинберген до него, получил Нобелевскую премию по экономике . Крупномасштабные эмпирические модели этого типа, включая модель Уортона, все еще используются по состоянию на 2011 год. [update], особенно для целей прогнозирования. [5] [6] [7]
Список
[ редактировать ]- MFMod – Всемирный банк
- Проект LINK в Уортоне
- Совет по исследованиям в области социальных наук Массачусетского технологического института и Пенсильвании
См. также
[ редактировать ]- Макроэкономическая модель
- Временной ряд
- Лука критикует
- Динамическое стохастическое общее равновесие
- Консенсус-прогноз
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Кидланд, Финн Э.; Прескотт, Эдвард К. (1991). «Эконометрика подхода общего равновесия к деловым циклам». Скандинавский экономический журнал . 93 (2): 161–178. JSTOR 3440324 .
- ^ Песаран, Миннесота; Смит, Р.П. (1985). «Оценка макроэконометрических моделей». Экономическое моделирование . 2 (2): 125–134. дои : 10.1016/0264-9993(85)90018-5 .
- ^ http://www.arts.pdn.ac.lk/econ/ejournal/v1/v1-ananda-jayawickreme-article.pdf [ мертвая ссылка ]
- ^ Лукас, Роберт (1976). «Оценка эконометрической политики: критика» (PDF) . В Бруннере, К .; Мельцер, А. (ред.). Кривая Филлипса и рынки труда . Серия конференций Карнеги-Рочестер по государственной политике. Том. 1. Нью-Йорк: Американский Эльзевир. п. 41. ИСБН 0-444-11007-0 . Архивировано (PDF) из оригинала 5 ноября 2021 г.
- ^ Кляйн, Лоуренс Р., изд. (1991). Сравнительная эффективность эконометрических моделей США . Издательство Оксфордского университета. ISBN 0-19-505772-4 .
- ^ Экстайн, Отто (1983). Модель экономики США DRI . МакГроу-Хилл. ISBN 0-07-018972-2 .
- ^ Бодкин, Рональд; Кляйн, Лоуренс; Марва, Канта (1991). История построения макроэконометрических моделей . Эдвард Элгар. ISBN 1852783699 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Браун, Т. Мерритт (1970). Спецификация и использование эконометрических моделей . Лондон: Макмиллан. ISBN 0-333-07411-4 .
- Десаи, Мегнад (1976). Прикладная эконометрика . Нью-Йорк: МакГроу-Хилл. стр. 233–268. ISBN 0-07-016541-6 .
- Эпштейн, Рой Дж. (1987). «Появление структурной оценки». История эконометрики . Амстердам: Эльзевир. стр. 47–78. ISBN 0-444-70267-9 .
- Мальгранж, Пьер; Муэ, Пьер-Ален , ред. (1984). Современное макроэкономическое моделирование . Оксфорд: Блэквелл. ISBN 0-631-13471-9 .
- Нейлор, Томас Х.; Боутон, Джеймс М. (1971). Компьютерное моделирование экспериментов с моделями экономических систем . Нью-Йорк: Уайли. стр. 126–152 . ISBN 0-471-63070-5 .
- Винн, РФ; Холден, К. (1974). Введение в прикладной эконометрический анализ . Лондон: Макмиллан. стр. 105–175. ISBN 0-333-16711-2 .