Шерри Маркозе

Шерри Маркозе
Альма-матер	Лондонская школа экономики , Университет Джавахарлала Неру
Занятие	Профессор экономики
Работодатель	Университет Эссекса
Известный	Модели мультиагентных финансовых сетей; Гёдель-логика того, как цифровые агенты внедряют инновации

Шери Марина Маркозе — экономист по вычислительной технике . Она является профессором экономики в Университете Эссекса , где заведует кафедрой с 2006 года. Она является директором-основателем (2002–2009) Центра вычислительных финансов и экономических агентов (CCFEA) в Эссексе. В CCFEA при поддержке тогдашнего вице-канцлера Айвора Крю , она стала пионером междисциплинарных исследований, а также программ докторантуры и магистратуры, которые включают агентную вычислительную экономику , моделирование финансового рынка с экстремальными событиями. и рынки как сложные адаптивные системы .

Карьера и работа

Многоагентные финансовые и макросетевые модели, управляемые данными

Маркозе руководил Эссексским компонентом проекта Европейского Союза по методам вычислительной оптимизации в статистике, эконометрике и финансах. Это исследование, касающееся системного риска в финансовых сетях, было представлено на семинаре ЕЦБ в октябре 2009 года. и Конференция МВФ по «Введению в действие мониторинга системных рисков» 26–28 мая 2010 г. Это привело к созданию в 2011 году проекта МВФ «Системный риск на глобальных рынках производных финансовых инструментов» с использованием сетевого анализа .

В 2013 году Маркозе был назначен научным советником двадцати Координационной группы по внебиржевым деривативам Группы Базельского комитета по банковскому надзору и Совету по финансовой стабильности для оценки макроэкономического воздействия реформ регулирования внебиржевых деривативов (MAGD). В 2011–2014 годах Маркозе работала старшим консультантом в отделе финансовой стабильности Резервного банка Индии , где она курировала цифровое картирование индийской финансовой системы для управления системными рисками. В «Обзоре финансовой стабильности Банка Франции» за 2017 год Маркозе и соавторы представили оценку системного риска на мировых рынках деривативов после реформы внебиржевых деривативов «Большой двадцатки» в 2009 году, а также предложили количественную меру сборов на «скин-в-игре» капитала на Центральные клиринговые платформы. Маркоз был награжден премией Юбэнка в 2017 году от Университета Райса , США , «За интегративный синтез и лидерство, основанное на данных, в понимании системных рисков на мировых финансовых рынках». Маркозе аргументировал, почему нам нужны новые модели экономики.

Электронный перевод денежных средств , замедление роста денежной базы и инфляции в развитом безналичном обществе

В статье 2003 года Маркозе с соавтором Ин Цзя Локе показали, что замедление роста денежной базы определяется уровнем EFT в точках продаж, что привело к снижению транзакционного спроса на наличные в розничных расходах. Маркозе утверждал, что технологические инновации в электронных деньгах, которые произвели революцию в платежном поведении, заменив денежную базу, предоставляемую государством, привели к постоянному снижению инфляции в индексе розничных цен .

Сложные адаптивные системы и теория игр : теоремы Гёделя о неполноте и производство новинок цифровыми агентами

Начиная со статьи в Экономическом журнале 2005 года о рынках как сложных адаптивных системах , Маркозе подчеркнул значимость логики Гёделя для того, что считалось непременным условием сложных адаптивных систем, а именно их способности производить новизну и сюрпризы, как в стиле Красной Королевы. гонка вооружений. Показано , что такая инновационная структура, меняющая гонку вооружений, наблюдаемая в иммунной системе , гонке вооружений в сфере технологий и регулирующих органов в экономических системах, соответствует неразрешимой динамике 4-го типа. схемы Вольфрама- Хомского . В логике Гёделя Лжец, который представляет собой отрицание или противоположную позицию, является ключом к производству новизны и неоднородности. Маркоз показал, что в равновесии Нэша единственный агент, которого нужно «удивить», — это Лжец, который будет отрицать правила с предсказуемыми результатами. Следовательно, это имеет последствия для разработки политики и сбоя системы.

В публикации 2017 года в журнале динамики и игр Американского института математических наук (AIMS) Маркоз фокусируется на том, как цифровые агенты, оперирующие закодированной информацией, могут внедрять инновации. Статья оригинальна в постулировании того, что инновации цифровых агентов связаны с их рекурсивной способностью создавать закодированные объекты вне наборов, подлежащих машинному перечислению, как в хорошо известном теоретико-множественном доказательстве неполноты Гёделя Эмилем Леоном Постом (1944), которое включает в себя продуктивную функцию. В частности, Маркозе демонстрирует, что предложение Гёделя, которое представляет собой синтаксическое кодирование самореферентного утверждения о том, что код подвергается атаке, вовсе не является «причудливой» эзотерической математической конструкцией, мало уместной за пределами основ математики, а представляет собой повсеместное явление, которое можно рассматривать как движущую силу сложных протеанных фенотипов, связанных с геномной эволюцией и проявляющихся в форме артефактов или расширенных фенотипов у организмов и людей. Цифровые агенты, которые не могут этого сделать, будут вовлечены в фиксированный репертуар. Примечательно, что с открытием человека В системе зеркальных нейронов статья Маркозе показывает, что существуют доказательства того, что механизмы мозга, лежащие в основе человеческого протеанизма, которые также включают воплощенное автономное моделирование и операции, влекущие за собой отрицание, соответствуют логическим элементам гёделевской неполноты и динамики типа 4. Маркозе отмечает, что модели стратегических инноваций и динамики типа 4, широко распространенные в сложных адаптивных системах, отсутствуют в теории игр и большинстве исследований по экономике сложности . В 2017 году Маркозе был назначен заместителем редактора журнала Frontiers of Computational Intelligence .

Публикации

• Маркозе, С.М., 2017 (том 4, № 3; № 5), Динамика изменения структуры сложного типа 4 цифровых агентов: равновесия Нэша в игре с гонкой вооружений в инновациях, Журнал динамики и игр
• Маркозе С.М., Симоне Джансанте и Али Раис Шагаги, 2017 г., Оценка системного риска реформ внебиржевых деривативов и выгод для ЦКА , Обзор финансовой стабильности Банка Франции
• Маркозе, С.М., 2016, Гёделевские основы самореференции, лжеца и неполноты: гонка вооружений в сложных стратегических инновациях
• Маркозе, С.М., 2013, Аналитика системных рисков: подход к многоагентной финансовой сети, управляемой данными (MAFN), Журнал банковского регулирования 14 (3)
• Маркозе, С.М., 2012, Системный риск, связанный с глобальными финансовыми деривативами: сетевой анализ заражения и его смягчение с помощью налога на суперраспространение.
• Маркоз, С.М. и А. Аленторн, (2011) «Обобщенное распределение экстремальных значений, подразумеваемый хвостовой индекс и ценообразование опционов» , Журнал деривативов.
• Маркозе, С.М., 2005, Вычислимость и эволюционная сложность: рынки как сложные адаптивные системы , Экономический журнал.
• Маркоз, С.М. и Ю.Дж. Локе, апрель 2003 г., Сетевые эффекты при замене денежных карт в транзакциях и режимах низких процентных ставок , Экономический журнал .

Внешние ссылки

• Веб-страница Шери Маркоз в Университете Эссекса
• Веб-сайт исследований агентной вычислительной экономики Маркозе
• Интервью с Шери Маркозе на Глобальном экономическом симпозиуме 2011 г.
• Зачем нам нужны новые модели экономики (Лондонская школа экономики)
• Приглашенная лекция Шери Маркозе в Judge Business School, Кембридж, 13–14 сентября 2016 г.