Питер Джекель
 |
Петер Якель (Peter Jäckel) — математик , профессор финансов и практик рынка. Он является управляющим директором OTC Analytics. Он также преподает по программе «Сертификат количественных финансов» (CQF, FitchLearning) и в Оксфордском университете . Ранее он был управляющим директором (заместителем руководителя по количественным исследованиям) в ВТБ Европа (Франкфурт) и ВТБ Капитал (Лондон). До этого работал глобальным руководителем отдела кредитной, гибридной, инфляционной и товарной аналитики в ABN Amro , а также занимал несколько должностей в Nikko Securities , NatWest ( группа Royal Bank of Scotland ) и группе разработки продуктов Commerzbank Securities. Он является автором бестселлеров « Метод Монте-Карло в финансах» ( «Джон Уайли и сыновья» , ISBN 0-471-49741-X ). В математике он внес важный вклад в область последовательностей Соболя ; Работая в области математических финансов , он оказал влияние на разработку методов Монте-Карло в финансах , а также внес вклад в модель рынка LIBOR и моделирование волатильности . [1] Йекель получил степень доктора философии. Степень доктора физики Оксфордского университета в 1995 году. [2]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Практические аспекты моделей рынка Libor» . www.jaeckel.org . Проверено 27 ноября 2017 г.
- ^ [1] Архивировано 2 марта 2012 г. в Wayback Machine.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Профиль , Математический институт Оксфордского университета .
- Избранные документы Питера Йеккеля , jaeckel.org
 | Эта статья об экономисте незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |