Стресс-тест банков Европейского Союза, 2016 г.
Европейское общеевропейский банковский стресс-тест (EBA) в 2016 году провело банковское управление с целью оценить устойчивость финансовых учреждений Европейского Союза к гипотетическому неблагоприятному рыночному сценарию. Стресс-тест был официально запущен 24 февраля 2016 года с публикации окончательной методологии и шаблонов, а также сценариев. [ 1 ] Он охватывал более 70% активов национального банковского сектора в зоне евро, в каждой стране-члене ЕС и в Норвегии. [ 2 ] В мероприятии приняли участие 53 банка ЕС, 39 из которых находятся под непосредственным надзором ЕЦБ в рамках Европейского банковского надзора . Результаты исследования, включая индивидуальные результаты банков, были опубликованы 29 июля 2016 года в 22:00 по центральноевропейскому времени . [ 3 ]
Фон
[ редактировать ]Целью Европейского банковского управления (EBA) является обеспечение надлежащего функционирования финансовых рынков и стабильности финансовой системы в ЕС. С этой целью EBA имеет право проводить стресс-тесты по всему ЕС в сотрудничестве с Европейским советом по системным рискам (ESRB). Такие учения призваны проверить устойчивость финансовых учреждений к неблагоприятным изменениям на рынке.
Стресс-тесты проводятся в сотрудничестве с ESRB, Европейским центральным банком (ЕЦБ), национальными компетентными органами и Европейской комиссией . В частности, EBA отвечало за общую методологию и раскрытие результатов. ESRB и Европейская комиссия разработали основные макроэкономические сценарии. Процесс обеспечения качества результатов деятельности банков возглавляли ЕЦБ и национальные компетентные органы. Более того, ЕЦБ провел проверку качества активов, которая послужила отправной точкой стресс-теста.
Особенности стресс-теста
[ редактировать ]Банкам необходимо было оценить влияние базового макроэкономического сценария и неблагоприятного сценария. Каждый из сценариев охватывал период в три года (2015-2018 гг.). Макроэкономический неблагоприятный сценарий и любые шоки, связанные с конкретным типом риска, связанные со сценарием, разрабатываются ESRB и ЕЦБ в тесном сотрудничестве с компетентными органами, EBA и Европейской комиссией. Последний также обеспечит макроэкономический базовый сценарий. [ 4 ]
Виды рисков, рассматриваемых в ходе стресс-тестирования, включали кредитный риск , включая секьюритизацию , рыночный риск и кредитный риск контрагента , операционный риск , включая риск поведения . Кроме того, банкам предлагается спрогнозировать влияние этих сценариев на чистый процентный доход и обратить внимание на статьи прибылей и убытков и капитала, не охваченные другими типами рисков. В рамках проекта 2016 года в его сферу деятельности добавлено четкое рассмотрение риска поведения и валютного кредитования. [ 5 ]
Стресс-тест основывался на предположении о статическом балансе по состоянию на 31 декабря 2015 года, что подразумевает отсутствие нового роста и постоянство структуры и модели бизнеса на протяжении всего временного горизонта. [ 5 ]
Упражнение выполняется на самом высоком уровне консолидации. Объем консолидации – это периметр банковской группы, определенный CRR / CRD IV (т.е. внедрение Базеля III в ЕС). Таким образом, страховая деятельность исключается как из баланса, так и из доходов и расходов отчета о прибылях и убытках. [ 5 ]
В отличие от стресс-теста 2014 года , для этого мероприятия не определяется единый порог капитала, поскольку банки будут оцениваться по соответствующим надзорным коэффициентам достаточности в рамках статического баланса, а результаты будут использоваться в раунде процессов надзорного анализа и оценки (SREP) в 2016 году в рамках стресс-теста 2014 года. какие решения, принятые в отношении соответствующих капитальных ресурсов, и перспективные планы капитальных затрат оспариваются. Для целей данного упражнения не определены барьерные ставки или пороговые значения капитала. Однако компетентные органы будут использовать результаты стресс-тестов в качестве входных данных для процесса надзорного рассмотрения и оценки. [ 5 ]
Результаты
[ редактировать ]Ни один банк не будет признан неудачником, поскольку тест не будет оценивать банки по единому порогу капитала, как в предыдущих упражнениях. [ 2 ]
Итоги исследования, включая индивидуальные результаты банков, были опубликованы 29 июля 2016 года. [ 3 ] Ускоренная публикация предназначена для согласования завершения мероприятия с циклом ежегодного надзорного процесса обзора и оценки (SREP), поскольку это обеспечит включение результатов стресс-теста в качестве входных данных в этот процесс. DZ Bank был исключен из теста из-за продолжающегося слияния с WGZ Bank , а также Национальный банк Греции уже был охвачен комплексной оценкой Европейского центрального банка в 2015 году.
В следующей таблице перечислены 52 банка, прошедших стресс-тест:
| Полностью загруженный коэффициент достаточности капитала CET1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Банк | Страна | Начиная с 2015 года | Базовый уровень 2018 г. | Неблагоприятный 2018 год | Дельта Неблагоприятный 2018 |
| Эрсте Груп Банк АГ | Австрия | 12.25% | 13.55% | 8.02% | -423 |
| Райффайзен-Ландесбанкен-Холдинг ГмбХ | Австрия | 10.20% | 12.33% | 6.12% | -408 |
| КБС Групп Н.В. | Бельгия | 14.65% | 17.60% | 11.41% | -323 |
| Белфиус Банк С.А. | Бельгия | 14.88% | 16.18% | 11.27% | -361 |
| Дойче Банк АГ | Германия | 11.99% | 12.41% | 8.34% | -365 |
| Коммерцбанк АГ | Германия | 12.13% | 13.13% | 7.42% | -471 |
| Ландесбанк Баден-Вюртемберг | Германия | 13.50% | 14.17% | 9.53% | -397 |
| Баварский государственный банк | Германия | 11.11% | 12.08% | 7.80% | -332 |
| Штаб-квартира Norddeutsche Landesbank giro | Германия | 15.98% | 15.58% | 9.40% | -658 |
| Штаб-квартира автожира Landesbank Hessen-Thüringen | Германия | 13.11% | 14.42% | 10.10% | -301 |
| NRW.BANK | Германия | 12.09% | 13.16% | 8.62% | -347 |
| Фольксваген Финансовые Услуги АГ | Германия | 42.54% | 39.44% | 35.40% | -714 |
| Штаб-квартира DekaBank в Германии | Германия | 11.67% | 12.90% | 9.55% | -211 |
| Данске Банк | Дания | 15.48% | 17.66% | 14.02% | -147 |
| Нюкредит Реалкредит | Дания | 16.00% | 19.84% | 13.99% | -201 |
| Юске Банк | Дания | 19.19% | 22.03% | 13.86% | -533 |
| Банко Сантандер С.А. | Испания | 10.27% | 12.03% | 8.19% | -208 |
| Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. | Испания | 11.72% | 12.81% | 8.04% | -369 |
| Критерии Caixa Holding | Испания | 10.20% | 13.45% | 6.62% | -358 |
| BFA Holding of Shares SA | Испания | 10.19% | 13.17% | 8.20% | -199 |
| Banco Popular Español SA | Испания | 13.74% | 14.42% | 9.58% | -417 |
| Банко де Сабадель SA | Испания | 9.65% | 10.97% | 7.81% | -184 |
| ОП-Похъёла оск | Финляндия | 19.16% | 20.92% | 14.61% | -455 |
| БНП Париба | Франция | 10.87% | 12.09% | 8.51% | -236 |
| Кредит Агриколь Группа | Франция | 12.78% | 14.36% | 9.47% | -331 |
| Сосьете Женераль | Франция | 15.55% | 16.62% | 13.38% | -216 |
| БПЦЕ | Франция | 13.68% | 14.81% | 10.49% | -319 |
| Национальная конфедерация взаимного кредитования | Франция | 14.51% | 14.95% | 9.82% | -470 |
| Почтовый банк | Франция | 10.91% | 11.61% | 7.50% | -341 |
| ОТП Банк, ООО. | Венгрия | 12.94% | 14.56% | 9.22% | -372 |
| Управляющий и компания Банка Ирландии | Ирландия | 13.11% | 13.90% | 4.31% | -880 |
| Allied Irish Banks plc. | Ирландия | 11.28% | 15.03% | 6.15% | -513 |
| ЮниКредит С.П.А. | Италия | ||||
| Интеза Санпаоло С.п.А. | Италия | 12.39% | 14.61% | 9.00% | -339 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | Италия | ||||
| Банко Пополаре СК | Италия | 10.38% | 11.47% | 7.10% | -329 |
| Союз итальянских банков SpA | Италия | 11.62% | 13.01% | 8.85% | -277 |
| ИНГ Групп Н.В. | Нидерланды | 15.44% | 16.20% | 9.53% | -591 |
| Кооператив Центральный Райффайзен-Боеренлинбанк BA (RABO) | Нидерланды | 11.97% | 13.33% | 8.10% | -387 |
| АБН АМРО Групп Н.В. | Нидерланды | 12.70% | 12.50% | 8.98% | -371 |
| NV Bank Голландские муниципалитеты | Нидерланды | 26.17% | 28.05% | 17.62% | -855 |
| Банковская группа ДНБ | Норвегия | 14.31% | 16.56% | 14.30% | -1 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | Польша | 13.42% | 14.73% | 11.44% | -198 |
| Нордеа Банк (группа) | Швеция | 16.45% | 18.60% | 14.09% | -236 |
| Svenska Handelsbanken (группа) | Швеция | 18.85% | 21.55% | 16.60% | -225 |
| Скандинависка Энскилда Банкен (группа) | Швеция | 21.25% | 23.09% | 18.55% | -270 |
| Сведбанк (группа) | Швеция | 25.08% | 27.47% | 23.05% | -203 |
| HSBC Holdings plc | Великобритания | 11.35% | 12.48% | 7.30% | -405 |
| Барклайс ПЛК | Великобритания | 11.87% | 12.41% | 8.76% | -312 |
| Королевский банк Шотландии Group plc | Великобритания | 13.05% | 16.44% | 10.14% | -291 |
| Ллойдс Банковская Группа Plc | Великобритания | 15.53% | 15.89% | 8.08% | -745 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «24 февраля 2016 года EBA запустит общеевропейский стресс-тест 2016 года» . Европейское банковское управление . 24 февраля 2016 г. Проверено 24 февраля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б Гловер, Джон (5 ноября 2015 г.). «ЕС готовит стресс-тест на 2016 год, который не подведет ни один банк» . Блумберг Бизнесуик . Проверено 10 декабря 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б «EBA объявляет сроки публикации результатов стресс-тестов по всему ЕС за 2016 год» (PDF) . Европейское банковское управление . 19 июля 2016 года . Проверено 27 июля 2016 г.
- ^ «EBA объявляет подробности общеевропейского стресс-теста 2016 года» . Европейское банковское управление. 5 ноября 2015 года . Проверено 10 декабря 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Стресс-тест в масштабах ЕС 2016 — проект методологической записки» (PDF) . Европейское банковское управление. 5 ноября 2015 года . Проверено 10 декабря 2015 г.
