Метрика риска

В контексте измерения риска метрика риска — это концепция, количественно выражаемая мерой риска . Выбирая метрику риска, агент выбирает для исследования аспект предполагаемого риска, например волатильность или вероятность дефолта. ^[1]

Мера риска и метрика риска

В общем смысле мера – это процедура количественной оценки чего-либо. Метрика – это то, что измеряется количественно. ^[2] Другими словами, метод или формула для расчета показателя риска называется мерой риска.

Например, в финансах волатильность акций можно рассчитать любым из трех следующих способов:

Рассчитайте выборочное стандартное отклонение доходности акций за последние 30 торговых дней.
Рассчитайте выборочное стандартное отклонение доходности акций за последние 100 торговых дней.
Рассчитайте подразумеваемую волатильность акции по некоторому указанному опциону колл на акцию.

Это три различные меры риска. Каждый из них можно использовать для измерения волатильности одного показателя риска.

Примеры

Смертность на пассажиро-милю (транспорт)
Вероятность отказа (надежность системы)
Волатильность (финансы)
Дельта (финансы)
Стоимость под угрозой (финансовая/актуарная)
Вероятность дефолта (финансовая/актуарная)

См. также

Ссылки

^ Холтон, Глин А. (2004). «Определение риска» (pdf) . Журнал финансовых аналитиков . 60 (6): 19–25. дои : 10.2469/faj.v60.n6.2669 . Проверено 11 марта 2012 г.
^ Холтон, Глин А. (2002). «Мера риска и метрика риска» . Проверено 11 марта 2012 г.

Эта статья, посвященная финансам, незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[Holton-1] Холтон, Глин А. (2004). «Определение риска» (pdf) . Журнал финансовых аналитиков . 60 (6): 19–25. дои : 10.2469/faj.v60.n6.2669 . Проверено 11 марта 2012 г.

[glossary-2] Холтон, Глин А. (2002). «Мера риска и метрика риска» . Проверено 11 марта 2012 г.

[1]

[2]