Аладдин (BlackRock)
 | |
| Разработчик(и) | БлэкРок |
|---|---|
| Первоначальный выпуск | 1988 |
| Тип | Финансовое программное обеспечение |
| Лицензия | Собственный |
| Веб-сайт | Официальный сайт |
Аладдин ( Сеть инвестиций в активы, обязательства, долги и производные финансовые инструменты ) [1] — это электронная система, созданная BlackRock Solutions, подразделением управления рисками крупнейшей по управлению инвестициями корпорации BlackRock, Inc. В 2013 году он управлял активами на сумму около $11 трлн (включая активы BlackRock на сумму $4,1 трлн), что составляло около 7% мировых финансовых активов, и отслеживал около 30 000 инвестиционных портфелей. [2] По состоянию на 2020 год Аладдин управлял активами на сумму 21,6 триллиона долларов. [3]
Старший управляющий директор Судхир Наир в настоящее время является глобальным главой программы BlackRock Aladdin. [4]
Вариант использования
[ редактировать ]Один из четырех дата-центров BlackRock, где работает Aladdin, расположен в Уэнатчи , штат Вашингтон . Сеть в Венатчи состоит из около 6000 компьютеров. Программное обеспечение использует эти компьютеры для анализа глобальных экономических данных, цен на фондовом рынке и множества других экономических факторов. Например, при оценке портфелей также учитываются внезапные изменения в правительстве, погодные условия или возможные стихийные бедствия. [5] Aladdin — это система анализа, используемая BlackRock для оценки индивидуальных инвестиций. Его цель — помочь с управлением рисками , а не совершать сделки. Aladdin основан на пуле исторических данных, который использует моделирование Монте-Карло для отбора больших, случайно сгенерированных выборок из очень большого количества возможных сценариев будущего. Это создает статистическую картину различных сценариев развития акций и облигаций при различных будущих условиях. Портфель также может быть подвергнут стресс-тесту . Например, таким образом можно смоделировать влияние глобальной пандемии или кризиса неплатежеспособности типа Lehman Brothers на портфель активов. [2] В число клиентов, использующих Aladdin, входят CalPERS (Калифорнийская пенсионная система государственных служащих) с активами в 260 миллиардов долларов США, Deutsche Bank с около 900 миллиардов евро и Prudential plc с активами около 700 миллиардов долларов США. [6] Банк Израиля также использует Aladdin с 2019 года. [7]
История
[ редактировать ]Aladdin начал свою деятельность в 1988 году на единственной рабочей станции от Sun Microsystems . Эта рабочая станция, приобретенная Чарльзом Халлаком (1964–2015), в то время стояла между холодильником и кофемашиной в однокомнатном офисе компании. Халлак считается первым архитектором Аладдина. [8] [9] [10] Первые математические модели Аладдина были разработаны Халлаком и Бенеттом В. Голубом. Помимо прочего, это были модели ипотечных ценных бумаг ( обеспеченных ипотечных обязательств , CMO), которые в то время были новым финансовым продуктом. Первое крупное внедрение Aladdin произошло в 1994 году по заказу General Electric (GE). [11] BlackRock попросили проанализировать проблемный ипотечный портфель инвестиционного банка Kidder, Peabody & Co , который с 1986 года был дочерней компанией GE. На тот момент портфель считался одним из самых сложных в мире. С помощью Aladdin BlackRock смогла без проблем выполнить этот заказ, и Kidder, Peabody & Co была продана Пейну Уэбберу в том же году . Голуб и другие сотрудники BlackRock поняли, что анализы и модели, изначально созданные с помощью Aladdin для их собственных целей, также представляют интерес для клиентов. Было создано новое бизнес-подразделение, и в 2000 году клиентам было официально предложено использование Aladdin.
В результате финансового кризиса 2007–2008 годов управление рисками стало центром финансовых инвестиций. Очень немногие управляющие активами имели для этого соответствующий персонал и опыт. Предложение BlackRock использовать аналитические инструменты и базы данных Aladdin для оценки рисков соответствовало рыночному спросу и принесло BlackRock очень широкую клиентскую базу. [12] Финансовый кризис и Aladdin сыграли значительную роль в доминирующем положении BlackRock на рынке сегодня. Правительство США также доверилось управлению рисками Aladdin во время финансового кризиса. [13] и передал « токсичные активы » на сумму 130 миллиардов долларов США. в управление поставщику финансовых услуг [14] Эти «мусорные ценные бумаги» пришли от правительства и Федеральной резервной системы США в результате ликвидации Bear Stearns и American International Group . В ходе дальнейшего финансового кризиса BlackRock было разрешено оценить статьи балансов ныне национализированных ипотечных банков Fannie Mae и Freddie Mac и управлять выкупом ценных бумаг с ипотечным покрытием для Федеральной резервной системы США на сумму 1,25 доллара США. триллион. Государственные контракты, в том числе с Великобританией и Грецией, предоставили BlackRock доступ к информации, которая, в свою очередь, перетекла в Aladdin.
Популярные ссылки
[ редактировать ]В документальном фильме Адама Кертиса 2016 года «Гипернормализация» система Аладдина приводится в качестве примера того, как современные технократы пытаются справиться со сложностями реального мира.
Технология
[ редактировать ]Aladdin использует следующие технологии: Linux , Java , Hadoop , Docker , Kubernetes , Zookeeper , Splunk , ELK Stack, Apache , Nginx , Sybase ASE , Snowflake , [15] Cognos , FIX , Swift хранилище объектов , REST , AngularJS , TREP . [ нужна ссылка ]
Он был собран/обновлен с использованием Julia , т.е. на Julia были написаны «модули аналитики для». [16] [17] Также сообщалось, что изначально он был написан на C++ , Java и Perl . [18]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «BlackRock: Сила стоимостью 4,3 триллиона долларов» . Удача . 7 июля 2014 года . Проверено 6 ноября 2015 г.
- ^ Jump up to: а б «Монолит и рынки» . Экономист . Экономист.com. 7 декабря 2013 года . Проверено 6 ноября 2015 г.
- ^ Ребекка Унгарино. Вот 9 интересных фактов о BlackRock, крупнейшем в мире управляющем активами, появившемся в администрации Байдена , Business Insider , 30 декабря 2020 г.
- ^ «Судхир Наир» . БлэкРок . Проверено 12 декабря 2022 г.
- ^ «Штраф для Blackrock в миллион долларов – DW – 20 марта 2015 г.» . dw.com (на немецком языке) . Проверено 21 марта 2024 г.
- ^ «Фонд Prudential намерен использовать платформу Aladdin от BlackRock» . Рейтер . Проверено 21 марта 2024 г.
- ^ «Технология управления рисками: Aladdin Risk от BlackRock — центральное банковское дело» . www.centralbanking.com . 31 марта 2022 г. Проверено 21 марта 2024 г.
- ^ «Руководитель BlackRock Чарльз Халлак умер в возрасте 50 лет» . www.ft.com . Проверено 21 марта 2024 г.
- ^ «Чарльз Халлак, сопрезидент BlackRock, умер в возрасте 50 лет» . www.bloomberg.com . Проверено 21 марта 2024 г.
- ^ «Шарль Халлак (В память)» . БлэкРок . Проверено 21 марта 2024 г.
- ^ «В BlackRock возвращение рок-звезды с Уолл-стрит на 5 триллионов долларов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 марта 2024 г.
- ^ Бухтер, Хайке (17 августа 2015 г.). BlackRock: Тайная мировая держава забирает наши деньги (на немецком языке). Издательство Кампуса. ISBN 978-3-593-50458-2 .
- ^ «ФРС просит BlackRock о помощи в отголоске 2008 года» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 марта 2024 г.
- ^ Эндрюс, Сюзанна. «Тень Ларри Финка на 12 триллионов долларов» . Ярмарка тщеславия .
- ^ «BlackRock запустит «Облако данных Aladdin» на базе Snowflake» . БлэкРок . Проверено 12 декабря 2022 г.
- ^ «Аналитическая платформа BlackRock» . juliacomputing.com . Проверено 17 сентября 2020 г.
- ^ «Платформа Aladdin на базе Julia от BlackRock, представленная в New York Times - Julia Computing» . juliacomputing.com . 10.08.2019. Архивировано из оригинала 10 августа 2019 г.
- ^ В Blackrock машины выбирают менеджеров для выбора акций (nytimes.com) Y Combinator
