Бетавекситность
В инвестиционном анализе бетавексность - это форма выпуклости. [1] это специфично для коэффициента бета [2] долгосрочных инвестиций ( т.е. риск смертности). По своей природе она похожа на выпуклость облигаций или гамму , которая проявляется в финансовых продуктах, таких как облигации или опционы, но характерна для портфелей, повторяющих индексы с более короткими сроками погашения.
Инвестиционный горизонт
[ редактировать ]Некоторые инвесторы, такие как страховые компании, имеют более долгосрочные инвестиционные горизонты, чем хедж-фонды, которые позволяют инвестировать в активы с более длительным сроком погашения. В результате эти инвесторы могут инвестировать в активы, которые имеют неотъемлемый компонент доходности, связанный с динамикой срока инвестиций. [3]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Дополнительную информацию по теме см. Фрэнк Фабоцци, «Справочник по ценным бумагам с фиксированным доходом», 7-е изд., Нью-Йорк: McGraw Hill, 2005.
- ^ Левинсон, Марк (2006). Руководство по финансовым рынкам. Лондон: Экономист (Профильные книги). стр. 145–6. ISBN 1-86197-956-8 .
- ^ «Предположения о рынке капитала – институциональные» . БлэкРок . Проверено 23 мая 2023 г.
 | Эта статья, посвященная финансам, незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |