Последовательное линейное программирование

Последовательное линейное программирование ( SLP ), также известное как последовательное линейное программирование , представляет собой метод оптимизации для приблизительного решения нелинейной оптимизации . задач Он связан с квазиньютоновскими методами , но отличается от них .

Начиная с некоторой оценки оптимального решения, метод основан на решении последовательности аппроксимаций первого порядка (т.е. линеаризации ) модели. Линеаризации представляют собой задачи линейного программирования, которые можно эффективно решить. Поскольку линеаризации не обязательно должны быть ограничены, доверительные области для обеспечения сходимости в теории необходимы или аналогичные методы.

SLP широко используется в нефтехимической промышленности с 1970-х годов. Однако с тех пор они были заменены методами последовательного квадратичного программирования . Хотя решение подзадачи QP занимает больше времени, чем решение LP, общее уменьшение количества итераций из-за улучшения сходимости приводит к значительному сокращению времени выполнения и меньшему количеству вычислений функции».

См. также

• Последовательное квадратичное программирование
• Последовательное линейно-квадратичное программирование
• Расширенный метод Лагранжа

Источники

• Носедаль, Хорхе; Райт, Стивен Дж. (2006). Численная оптимизация (2-е изд.). Берлин, Нью-Йорк: Springer-Verlag . ISBN  978-0-387-30303-1 .
• Базараа, Мохтар С.; Шерали, Ханиф Д.; Шетти, CM (1993). Нелинейное программирование, теория и приложения (2-е изд.). Джон Уайли и сыновья . ISBN  0-471-55793-5 .
• Паласиос-Гомес, Ф.; Ласдон, Л.; Энквист, М. (октябрь 1982 г.). «Нелинейная оптимизация путем последовательного линейного программирования». Наука управления . 28 (10): 1106–1120. дои : 10.1287/mnsc.28.10.1106 .