Алгоритм Лемке
В математической оптимизации алгоритм Лемке представляет собой процедуру решения задач линейной дополнительности и, в более общем плане, смешанных задач линейной дополнительности . Он назван в честь Карлтона Э. Лемке .
Алгоритм Лемке имеет поворотный или базисно - разменный тип. Подобные алгоритмы могут вычислять равновесие Нэша для матричных и биматричных игр двух лиц .
Ссылки
[ редактировать ]- Коттл, Ричард В.; Панг, Чон-Ши; Стоун, Ричард Э. (1992). Проблема линейной дополнительности . Информатика и научные вычисления. Бостон, Массачусетс: Academic Press, Inc., стр. xxiv+762 стр. ISBN. 0-12-192350-9 . МР 1150683 .
- Мурти, КГ (1988). Линейная дополнительность, линейное и нелинейное программирование . Серия Сигма в прикладной математике. Том. 3. Берлин: Хелдерманн Верлаг. стр. xlviii+629 стр. ISBN 3-88538-403-5 . Архивировано из оригинала 1 апреля 2010 г. (Доступно для скачивания на сайте профессора Катты Г. Мурти .) MR 949214
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Инструкция OMatrix по Лемке
- Презентация Криса Хекера на GDC о MLCP и Лемке
- Линейная дополнительность и математическое (нелинейное) программирование
- Реализация Siconos / Numerics под лицензией GPL с открытым исходным кодом на языке C, алгоритм Лемке и другие методы решения LCP и MLCP.
 | |||||||||||||
| |||||||||||||
 | Эта алгоритмам или структурам данных, статья, посвященная является незавершенной . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |