Субъективная ожидаемая полезность
В теории принятия решений субъективная ожидаемая полезность — это привлекательность экономической возможности, как она воспринимается лицом, принимающим решения, в присутствии риска . Характеристика поведения лиц, принимающих решения, как использование субъективной ожидаемой полезности была предложена и аксиоматизирована Л. Дж. Сэвиджем в 1954 году. [1] [2] после предыдущей работы Рэмзи и фон Неймана . [3] Теория субъективной ожидаемой полезности объединяет две субъективные концепции: во-первых, личную функцию полезности , а во-вторых, личное распределение вероятностей (обычно основанное на байесовской теории вероятностей).
Сэвидж доказал, что, если лицо, принимающее решения, придерживается аксиом рациональности, вера в то, что неопределенное событие имеет возможные результаты. каждый с полезностью тогда выбор человека можно объяснить как результат этой функции полезности в сочетании с субъективным убеждением в том, что существует вероятность каждого результата. Субъективная ожидаемая полезность – это результирующая ожидаемая ценность полезности,
Если вместо выбора человек должен был выбрать субъективная ожидаемая полезность человека будет равна
Какое решение предпочтет человек, зависит от того, какая субъективная ожидаемая полезность выше. Разные люди могут принимать разные решения, поскольку у них могут быть разные функции полезности или разные представления о вероятностях разных результатов.
Сэвидж предположил, что можно принимать выпуклые комбинации решений и предпочтения сохранятся. Итак, если человек предпочитает к и к тогда этот человек предпочтет к , для любого .
Эксперименты показали, что многие люди не ведут себя в соответствии с аксиомами Сэвиджа о субъективной ожидаемой полезности, например, наиболее заметно Алле (1953) [4] и Эллсберг (1961). [5]
Примечания [ править ]
- ^ Сэвидж, Леонард Дж. 1954. Основы статистики . Нью-Йорк, Уайли.
- ^ Карни, Эди. «Субъективная ожидаемая полезная модель Сэвиджа». Новый экономический словарь Пэлгрейва. Второе издание. Ред. Стивен Н. Дюрлауф и Лоуренс Э. Блюм. Пэлгрейв Макмиллан, 2008. Новый экономический онлайн-словарь Пэлгрейва. Пэлгрейв Макмиллан. 23 августа 2014 г. < http: //www.dictionaryof Economics.com/article?id=pde2008_S000479 > дои : 10.1057/9780230226203.1474
- ^ Рэмси говорит, что его эссе просто развивает идеи Чарльза Сандерса Пирса . Джон фон Нейман отметил возможность одновременной теории личной вероятности и полезности, но его смерть оставила спецификацию аксиоматизации субъективной ожидаемой полезности неполной.
- ^ Алле, М. (1953). «Поведение рационального человека перед лицом риска: критика постулатов и аксиом американской школы». Эконометрика . 21 (4): 503–546. дои : 10.2307/1907921 . JSTOR 1907921 .
- ^ Эллсберг, Дэниел (1961). «Риск, двусмысленность и аксиомы дикости» (PDF) . Ежеквартальный экономический журнал . 75 (4): 643–79. дои : 10.2307/1884324 . JSTOR 1884324 .
Ссылки [ править ]
- Чарльз Сандерс Пирс и Джозеф Джастроу (1885 г.). «О малых различиях в ощущениях» . Мемуары Национальной академии наук . 3 : 73–83. http://psychclassics.yorku.ca/Peirce/small-diffs.htm
- Рэмси, Фрэнк Пламптон ; «Истина и вероятность» ( PDF ), глава VII в «Основах математики и других логических очерках» (1931).
- де Финетти, Бруно . «Вероятность: критическое эссе по теории вероятностей и ценности науки» (перевод статьи 1931 года) в Erkenntnis, том 31, сентябрь 1989 г.
- Финетти, Бруно . 1937, «Прогнозирование: его логические законы, его субъективные источники», Анналы Института Анри Пуанкаре,
- де Финетти, Бруно . «Предвидение: его логические законы, его субъективные источники» (перевод статьи 1937 года на французский язык) в HE Kyburg и HE Smokler (редакторы), «Исследования субъективной вероятности», Нью-Йорк: Wiley, 1964.
- де Финетти, Бруно . Теория вероятностей (перевод А.Ф.М. Смита ), 2 тома, Нью-Йорк: Wiley, 1974–5. книги 1970 года
- Дональд Дэвидсон , Патрик Суппес и Сидни Сигел (1957). Принятие решений: экспериментальный подход . Издательство Стэнфордского университета .
- Пфанзагль, Дж (1967). «Субъективная вероятность, полученная из Моргенштерна – фон Неймана теории полезности ». ( Мартин Шубик ред.). Очерки математической экономики в честь Оскара Моргенштерна . Издательство Принстонского университета. стр. 237–251 .
- Моргенштерн, Оскар (1976). «Некоторые размышления о полезности ». В Эндрю Шоттере (ред.). Избранные экономические сочинения Оскара Моргенштерна . Издательство Нью-Йоркского университета. стр. 65–70. ISBN 0-8147-7771-6 .
Внешние ссылки [ править ]
- Эди Карни, Университет Джонса Хопкинса (9 ноября 2005 г.). «Модель субъективной ожидаемой полезности дикарей» (PDF) . Проверено 17 февраля 2009 г.