Роберт Альмгрен
Роберт Ф. Альмгрен — математик-прикладник, академик и бизнесмен, специализирующийся на микроструктуре рынка и исполнении ордеров . Он сын из Принстона математика Фредерика Дж. Альмгрена-младшего. Вместе с Нилом Криссом он написал основополагающую статью «Оптимальное выполнение портфельных транзакций». [1] какой институциональный инвестор [2] сказал, что «помог заложить основу для алгоритмов цены прибытия, разрабатываемых на Уолл-стрит». В 2008 году вместе с Кристианом Хауфом он стал соучредителем Quantitative Brokers , финансовой технологической компании, обеспечивающей агентское алгоритмическое исполнение на рынках фьючерсов и процентных ставок. В настоящее время он является главным научным сотрудником QB и приглашенным профессором по исследованию операций и финансовой инженерии в Принстонском университете.
Образование [ править ]
Роберт Алмгрен получил степень бакалавра физики и бакалавра математики в Массачусетском технологическом институте, а затем степень магистра прикладной математики в Гарвардском университете. Он получил докторскую степень. получил степень доктора прикладной и вычислительной математики в Принстонском университете в 1989 году, защитив диссертацию под руководством Эндрю Майды о резонансном взаимодействии акустических волн при горении газов.
карьера Ранняя
Он был приглашенным членом Института математических наук Куранта при Нью-Йоркском университете, затем занял постдокторантуру в Парижском университете 7 под руководством Клода Бардо. С 1993 по 2000 год он был доцентом кафедры математики в Чикагском университете, где его исследования были сосредоточены на проблемах со свободными границами в жидких каплях и росте кристаллов и где он помог основать программу магистра наук в области финансовой математики. С 2000 по 2005 год он был доцентом (штатным) в Университете Торонто, где был директором программы магистратуры в области математических финансов. В 2005 году он покинул академию, чтобы стать руководителем отдела количественных стратегий и управляющим директором группы электронных торговых услуг в Bank of America, где он разработал алгоритм Instinct для адаптивного исполнения сделок с акциями малой капитализации.
исследование Значительное
Его самая известная статья — «Оптимальное исполнение портфельных операций». [1] в 2000 году с Нилом Криссом. В этом документе представлена простая модель постоянного и временного воздействия на рынок, а также предложено, что оптимальные траектории исполнения сделок представляют собой баланс между медленной торговлей, чтобы минимизировать влияние на рынок, и быстрой торговлей, чтобы снизить риск волатильности относительно цены прибытия или эталонного показателя дефицита реализации . Эта работа широко цитируется [3] [4] и расширен Альмгреном и другими. [5] [6] [7] [8] В 2005 году вместе с группой квантов из Citigroup он опубликовал эмпирическую модель воздействия на фондовый рынок. [9] который стал центральным компонентом системы управления портфелем Citi BECS.
Ссылки [ править ]
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Р.Алмгрен и Н.Крисс, «Оптимальное выполнение портфельных операций» Дж. Риск, 3 (зима 2000/2001 г.), стр. 5–39.
- ^ «Боевой порядок» . Институциональный инвестор . 12 ноября 2004 г.
- ^ Дэвид Лейнвебер, «Алго против алгоритма», Альфа институционального инвестора, февраль 2007 г.
- ^ Руководство TRADE по брокерским алгоритмам, The TRADE, выпуск 3, январь – март 2005 г.
- ^ Роберт Альмгрен и Джулиан Лоренц, «Оптимальное адаптивное выполнение со средней дисперсией», Applied Mathematical Finance 18 , 2011
- ↑ Роберт Алмгрен и Нил Крисс, «Принципы торгов», Риск , июнь 2003 г.
- ↑ Роберт Алмгрен и Нил Крисс, «Стоимость при ликвидации», Risk , декабрь 1999 г.
- ^ Роберт Альмгрен; Тяньхуэй Ли (2016). «Хеджирование опционов с плавным воздействием на рынок». Микроструктура рынка и ликвидность . 2 : 1650002. doi : 10.1142/S2382626616500027 .
- ^ Альмгрен, Роберт; Тум, Чи; Гауптманн, Эммануэль; Ли, Хун (июль 2005 г.). «Влияние на фондовый рынок». Риск : 57–62.
- Американские математики XXI века
- Живые люди
- Выпускники Школы наук Массачусетского технологического института
- Выпускники Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона
- Выпускники Принстонского университета
- факультет Чикагского университета
- Академический состав Университета Торонто