Стивен Тейлор (экономист)
Стивен Джон Тейлор (1954 г.р.) — почетный профессор финансов Школы менеджмента Ланкастерского университета , специалист по стохастическим моделям волатильности и ценам опционов , исследователь в области финансовой эконометрики и математических финансов , а также автор, опубликовавший научные книги и влиятельные научные статьи в журналах Mathematical Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis , Journal of Econometrics и нескольких других научных журналах. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Ранние годы
[ редактировать ]Стивен Джон Тейлор родился в 1954 году и получил образование в современной школе Бедфорда , Тринити-колледже Кембриджа (бакалавр математики) и Ланкастерском университете (магистр и доктор философии, операционные исследования).
Карьера
[ редактировать ]Тейлор провел свою академическую карьеру в Ланкастерском университете , где он был преподавателем операционных исследований (1977–88), преподавателем финансов (1988–89), преподавателем финансов (1989–93) и профессором финансов с 1993 года до выхода на пенсию в 2020 году. . [ 1 ]
Исследовательские интересы Тейлора в течение десятилетия с 2010 по 2020 год включали одноминутную доходность фондовых индексов, скачки цен на активы, немодальные измерения волатильности и прогнозную информацию, раскрываемую ценами опционов . [ 1 ]
Он был заместителем редактора нескольких журналов, включая Journal of Banking and Finance и Mathematical Finance. [ 1 ]
Он также был приглашенным профессором в нескольких университетах по всему миру, включая Пекинский университет , Национальный Тайваньский университет , Университет Монаша , Университет Квинсленда , Кентерберийский университет , Оклендский университет , Институт перспективных исследований (Вена) , Норвежский научный университет и Технология и Университет Коимбры . [ 1 ]
Избранные произведения
[ редактировать ]Книги
[ редактировать ]- С. Дж. Тейлор, 1986 и 2008 гг., Моделирование финансовых временных рядов, John Wiley & Sons (первое издание) и World Scientific Publishing (второе издание) [ 4 ]
- РМК Гимарайнш, Б. Г. Кингсман и С. Дж. Тейлор (редакторы), 1989, Переоценка эффективности финансовых рынков, Springer-Verlag. [ 5 ]
- С. Дж. Тейлор, 2005, Динамика цен на активы, волатильность и прогнозирование, Princeton University Press. [ 6 ]
Наиболее цитируемые статьи
[ редактировать ]- С. Дж. Тейлор, 1982 и 2005 гг., Финансовая доходность, смоделированная произведением двух случайных процессов…, перепечатано в журнале «Стохастическая волатильность: избранные материалы», Нила Шепарда редактор , Oxford University Press , 60–82. [ 1 ]
- С. Пун и С. Дж. Тейлор, 1992, Доходность акций и волатильность: эмпирическое исследование фондового рынка Великобритании, Журнал банковского дела и финансов 16, 37–59. [ 1 ]
- С. Дж. Тейлор, 1994, Моделирование стохастической волатильности: обзор и сравнительное исследование, Mathematical Finance 4, 183–204. [ 1 ]
- С. Дж. Тейлор и X. Сюй, 1997, Информация о дополнительной волатильности в одном миллионе валютных котировок, Journal of Empirical Finance 4, 317–340. [ 1 ]
- Б. Дж. Блэр, С. Пун и С. Дж. Тейлор, 2001, Прогнозирование волатильности индекса S&P 100: дополнительное информационное содержание подразумеваемой волатильности и доходности высокочастотных индексов, Journal of Econometrics , 105, 5–26. [ 1 ]
- С. Понг, М. Б. Шеклтон, С. Дж. Тейлор и С. Сюй, 2004, Прогнозирование волатильности валюты: сравнение подразумеваемой волатильности и моделей AR (FI) MA, Journal of Banking and Finance 28, 2541–2563. [ 1 ]
- Зонке М. Бартрам , С. Дж. Тейлор и Ю. Ван, 2002, Зависимость евро и европейского финансового рынка, Журнал банковского дела и финансов , 31, 1461–1481. [ 1 ]
- Ю. Ван, А. Кесвани и С. Дж. Тейлор, 2006 г., Взаимосвязь между настроениями, доходностью и волатильностью, Международный журнал прогнозирования 22, 109–123. [ 1 ]
Недавние темы
[ редактировать ]- М.Б. Шеклтон, С.Дж. Тейлор и П. Ю, 2010, Многозонное сравнение прогнозов плотности для S&P 500 с использованием доходности индекса и цен опционов, Journal of Banking and Finance 34, 2678–2693. [ 1 ]
- Д. Гилдер, М.Б. Шеклтон и С.Дж. Тейлор, 2014, Совместные скачки цен на акции: эмпирические данные, Journal of Banking and Finance 40, 443–459. [ 1 ]
- С. Дж. Тейлор, К. Ценг и М. Виддикс, 2018, Информация о скачках цен и волатильности, выведенная из цен опционов, Journal of Futures Markets 38, 1206–1226. [ 1 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п «Резюме Стивена Дж. Тейлора» (PDF) . Проверено 17 декабря 2018 г.
- ^ «Стивен Дж. Тейлор – Цитаты ученых Google» . Проверено 17 декабря 2018 г.
- ^ «Стивен Дж. Тейлор, Ланкастерский университет» . Проверено 17 декабря 2018 г.
- ^ Тейлор, Стивен Дж. (2007). Моделирование финансовых временных рядов . дои : 10.1142/6578 . ISBN 978-981-277-084-4 .
- ^ Переоценка эффективности финансовых рынков . Проверено 17 декабря 2018 г.
- ^ Тейлор, Стивен Дж. (2 сентября 2007 г.). Динамика цен активов, волатильность и прогнозирование (электронная книга и мягкая обложка) . Издательство Принстонского университета. ISBN 9780691134796 . Проверено 17 декабря 2018 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]
