Статистика высшего порядка

В статистике термин статистика высшего порядка ( HOS ) относится к функциям, которые используют третью или более высокую степень выборки , в отличие от более традиционных методов статистики низшего порядка, которые используют постоянные, линейные и квадратичные члены (нулевой, первая и вторая степени). Третий и более высокие моменты , используемые в асимметрии и эксцессе , являются примерами HOS, тогда как первый и второй моменты, используемые в среднем арифметическом (первый) и дисперсии (второй), являются примерами статистики низкого порядка. HOS особенно используются при оценке параметров формы , таких как асимметрия и эксцесс, например, при измерении отклонения распределения от нормального распределения .

В статистической теории один давно устоявшийся подход к статистике высшего порядка для одномерных и многомерных распределений заключается в использовании кумулянтов и совместных кумулянтов. ^[1] В анализе временных рядов их расширение осуществляется до спектров более высокого порядка, например, биспектра и триспектра .

Альтернативой использованию HOS и более высоких моментов является использование L-моментов , которые представляют собой линейную статистику (линейные комбинации порядковой статистики ) и, следовательно, более устойчивы, чем HOS.

Ссылки

^ Кендалл, М.Г., Стюарт, А. (1969) Расширенная теория статистики, Том 1: Теория распределения, 3-е издание , Гриффин. ISBN 0-85264-141-9 (глава 3)

Внешние ссылки

Эта статистике статья, посвященная , незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] Кендалл, М.Г., Стюарт, А. (1969) Расширенная теория статистики, Том 1: Теория распределения, 3-е издание , Гриффин. ISBN 0-85264-141-9 (глава 3)

[1]