Камакура Корпорация

Камакура Корпорация
Тип компании	Закрытая частная компания
Промышленность	Программное обеспечение
Основан	1990 год ; 34 года назад
Штаб-квартира	Гонолулу , США
Ключевые люди	Профессор Роберт А. Джарроу (директор по исследованиям)
Владелец	Д-р Дональд Р. ван Девентер
Веб-сайт	www.kamakuraco.com

Kamakura Corporation — глобальная компания по производству финансового программного обеспечения со штаб-квартирой в Гонолулу, Гавайи . Специализируется на программном обеспечении и данных для управления рисками для банковского, страхового и инвестиционного бизнеса.

Компания была основана в 1990 году ее нынешним генеральным директором и председателем доктором Дональдом Р. ван Девентером, и по состоянию на 2019 год Камакура обслуживала более 330 клиентов в 47 странах. ^[1] Корнелла Профессор Роберт А. Джарроу , один из создателей системы Хита-Джарроу-Мортона для ценообразования процентных деривативов и сокращенной Джарроу-Тернбулла, модели кредитного риска используемой для ценообразования кредитных деривативов , является директором по исследованиям компании.

В июне 2022 года Камакура была приобретена институтом SAS . ^[2]

Продукты и услуги

У компании есть два основных продукта. Kamakura Risk Manager (KRM), система управления рисками предприятия, объединяющая управление кредитными рисками , включая МСФО 9 и CECL , управление рыночными рисками , управление активами и обязательствами , Базель II и Базель III , а также другие технологии распределения капитала, трансфертное ценообразование и оценку эффективности . Kamakura Risk Information Services (KRIS) — это портал рисков, предоставляющий данные для количественных показателей кредитного риска, таких как вероятность дефолта , спреды по облигациям, подразумеваемые спреды и подразумеваемые рейтинги для корпоративных, суверенных и банковских контрагентов. Оно также позволяет пользователям оценивать портфели с помощью инструментов чувствительности к макрофакторам и управления портфелем. Индекс проблемных компаний Камакура измеряет долю 39 000 публичных компаний в 76 странах, у которых годовой месячный риск дефолта превышает один процент. В январе 2018 года компания опубликовала индекс проблемных банков.

История

Kamakura Corporation была основана в Токио в 1990 году. Kamakura Risk Manager (KRM) впервые была продана на коммерческой основе в 1993 году. ^[1] Это была первая опубликованная кредитная модель со случайными процентными ставками и первое программное обеспечение для оценки на основе модели временной структуры стохастических процентных ставок. В 1995 году они наняли Роберта А. Джарроу в качестве директора по исследованиям. Первая модель оценки депозитов без погашения в закрытой форме была реализована в KRM в 1996 году. В этом же году TD Bank начал использовать KRM. ^[3]

Камакура переехал в Гонолулу и получил право на государственную субсидию на исследования и разработки. Опубликованная Джарроу-Ландо-Тернбуллом марковская модель временной структуры кредита начала распространяться в 1997 году. В 1998 году к KRM было добавлено стохастическое многопериодное моделирование чистого дохода.

Первая реализация модели кредитного риска в уменьшенной форме была осуществлена в 2000 году. Камакура была первым поставщиком, предложившим интегрированный кредитный и рыночный риск в своих продуктах по управлению рисками. В 2002 году они запустили службу вероятности дефолта KRIS для 20 000 зарегистрированных на бирже компаний. В 2003 году они завершили свое первое Basel II. внедрение клиента В этом году клиентами стали страховая компания MetLife и пенсионный фонд Ontario Teachers' Pension Plan . ^[4] Парные корреляции по умолчанию были добавлены в KRIS в 2004 году. Подразумеваемые рейтинги и подразумеваемые спреды CDS были добавлены в KRIS в 2006 году. ^[5] KRIS - CDO был запущен в 2007 году. В 2008 году Камакура была названа одним из трех крупнейших мировых поставщиков финансовой информации по результатам опроса Risk Technology 2008. В 2008 году они также запустили службу вероятности дефолта для суверенных государств, соответствующую требованиям Базеля II. ^[6] Technology 2009 года они были названы поставщиком услуг управления активами и пассивами номер один в мире и поставщиком рисков ликвидности номер один В опросе Risk . ^[7] США В 2009 году Управление денежного контролера подписало модели дефолта публичных компаний KRIS, модели суверенного дефолта KRIS и менеджера кредитного портфеля KRIS. В 2017 году Hong Leong Finance подписала контракт с программным обеспечением для управления рисками Kamakura Corporation. ^[8] Камакура второй год подряд попал в рейтинг World Finance 100 в 2018 году и выпустил 10-ю версию Kamakura Risk Manager в марте того же года.

Награды

2018 Корпорация Камакура была признана лидером категории в области кредитования по версии Chartis Research в отчете «Технологические решения для кредитного риска 2.0 2018».
World Finance 100 2017, 2016, 2012 *Победитель премии Credit Technology Innovation Awards 2010: Thomson Reuters (служба вероятности дефолта Камакура) ^[9]
Победитель премии Credit Technology Innovation Awards 2010: Fiserv (менеджер по рискам Камакура) ^[10]

Публикации

Расширенное управление финансовыми рисками: инструменты и методы комплексного управления кредитным риском и риском процентных ставок, 2-е издание, Wiley & Sons, 2013 г., ISBN 978-1-118-27854-3 ^[11]
Расширенное управление финансовыми рисками: инструменты и методы комплексного управления кредитным риском и риском процентных ставок, 1-е издание, Wiley & Sons, 2005 г., ISBN 978-0-470-82126-8 ^[12]
Управление активами и пассивами: синтез новых методологий, RISK Books, 1998, ISBN 1-899-332-76-6 ^[13]
Аналитика финансовых рисков: подход к модели временной структуры для банковского дела, страхования и управления инвестициями, 1997, IRWIN Professional Publishing, ISBN 0-7863-0964-4 ^[14]
Управление рисками в банковском деле: теория и применение управления активами и пассивами, 1993, McGraw-Hill, ISBN 1-55738-353-7 ^[15]

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б Ветеран банкира Wachovia Мартин Цорн назначен главным административным директором Kamakura Corporation , 26 января 2011 г.
^ «SAS приобретает Kamakura, чтобы продвигать инновации в области технологий риска, поскольку финансовый сектор готовится к нестабильности» . Пресс-релиз . Институт САС. 27 июня 2022 г. Проверено 1 июля 2022 г.
^ Торонто-Доминион тестирует новую систему анализа активов/пассивов , Риск , 8 апреля 1996 г.
^ Пенсионный план учителей Онтарио лицензирует программное обеспечение кредитного риска от Камакура , Риск , 4 сентября 2003 г.
↑ Камакура расширяет информационную службу CDS , журнал RISK Magazine , 27 января 2006 г.
↑ Камакура запускает службу вероятности суверенного дефолта , Риск , 20 мая 2008 г.
^ http://www.risk.net/digital_assets/530/techrank.pdf ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ Финэкстра (14 ноября 2017 г.). «Hong Leong Finance подписывает контракт с Камакурой» . Finextra Research . Проверено 16 ноября 2017 г.
^ Thomson Reuters: Служба вероятности дефолта Камакура , Риск , 1 ноября 2010 г.
↑ Fiserv: Менеджер по рискам Камакура , журнал RISK , 1 ноября 2010 г.
^ ван Девентер, Дональд; Имаи, Кенджи; Меслер, Марк (2013). Расширенное управление финансовыми рисками: инструменты и методы комплексного управления кредитным риском и риском процентных ставок (2-е изд.). Сингапур: Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-27854-3 .
^ ван Девентер, Дональд; Имаи, Кенджи; Меслер, Марк (2005). Расширенное управление финансовыми рисками: инструменты и методы комплексного управления кредитным риском и риском процентной ставки (1-е изд.). Сингапур: Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-82126-8 .
^ Джарроу, Роберт; ван Девентер, Дональд, ред. (1998). Управление активами и пассивами: синтез новых методологий . Лондон: Книги о рисках. ISBN 1-899-332-76-6 .
^ ван Девентер, Дональд; Имаи, Кенджи (1997). Аналитика финансовых рисков: подход с использованием модели временной структуры для банковского дела, страхования и управления инвестициями (1-е изд.). США: IRWIN Professional Publishing. ISBN 0-7863-0964-4 .
^ Уемура, Деннис; ван Девентер, Дональд (1993). Управление рисками в банковской сфере: теория и применение управления активами и пассивами . США: IRWIN Professional Publishing. ISBN 1-55738-353-7 .

Внешние ссылки

[wire1-1] Перейти обратно: ^а ^б Ветеран банкира Wachovia Мартин Цорн назначен главным административным директором Kamakura Corporation , 26 января 2011 г.

[announce-2] «SAS приобретает Kamakura, чтобы продвигать инновации в области технологий риска, поскольку финансовый сектор готовится к нестабильности» . Пресс-релиз . Институт САС. 27 июня 2022 г. Проверено 1 июля 2022 г.

[3] Торонто-Доминион тестирует новую систему анализа активов/пассивов , Риск , 8 апреля 1996 г.

[4] Пенсионный план учителей Онтарио лицензирует программное обеспечение кредитного риска от Камакура , Риск , 4 сентября 2003 г.

[5] Камакура расширяет информационную службу CDS , журнал RISK Magazine , 27 января 2006 г.

[6] Камакура запускает службу вероятности суверенного дефолта , Риск , 20 мая 2008 г.

[7] ttp://www.risk.net/digital_assets/530/techrank.pdf ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[8] Финэкстра (14 ноября 2017 г.). «Hong Leong Finance подписывает контракт с Камакурой» . Finextra Research . Проверено 16 ноября 2017 г.

[9] Thomson Reuters: Служба вероятности дефолта Камакура , Риск , 1 ноября 2010 г.

[10] Fiserv: Менеджер по рискам Камакура , журнал RISK , 1 ноября 2010 г.

[11] ван Девентер, Дональд; Имаи, Кенджи; Меслер, Марк (2013). Расширенное управление финансовыми рисками: инструменты и методы комплексного управления кредитным риском и риском процентных ставок (2-е изд.). Сингапур: Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-27854-3 .

[12] ван Девентер, Дональд; Имаи, Кенджи; Меслер, Марк (2005). Расширенное управление финансовыми рисками: инструменты и методы комплексного управления кредитным риском и риском процентной ставки (1-е изд.). Сингапур: Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-82126-8 .

[13] Джарроу, Роберт; ван Девентер, Дональд, ред. (1998). Управление активами и пассивами: синтез новых методологий . Лондон: Книги о рисках. ISBN 1-899-332-76-6 .

[14] ван Девентер, Дональд; Имаи, Кенджи (1997). Аналитика финансовых рисков: подход с использованием модели временной структуры для банковского дела, страхования и управления инвестициями (1-е изд.). США: IRWIN Professional Publishing. ISBN 0-7863-0964-4 .

[15] Уемура, Деннис; ван Девентер, Дональд (1993). Управление рисками в банковской сфере: теория и применение управления активами и пассивами . США: IRWIN Professional Publishing. ISBN 1-55738-353-7 .

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]