Бэктестирование
Бэктестирование — это термин, используемый в моделировании для обозначения тестирования прогнозной модели на исторических данных. Бэктестирование — это тип ретродиктации и особый тип перекрестной проверки, применяемый к предыдущим периодам времени.
Финансовый анализ
[ редактировать ]В экономической и финансовой сфере бэктестирование направлено на оценку эффективности стратегии или модели, если бы она применялась в прошлом периоде. Это требует моделирования прошлых условий с достаточной детализацией, что делает одним из ограничений тестирования на исторических данных необходимость в подробных исторических данных. Вторым ограничением является невозможность моделировать стратегии, которые могли бы повлиять на исторические цены. Наконец, бэктестинг, как и любое другое моделирование, ограничен потенциальным переоснащением . То есть часто можно найти стратегию, которая хорошо работала бы в прошлом, но не будет работать хорошо в будущем. [1] Несмотря на эти ограничения, бэктестирование предоставляет информацию, недоступную при тестировании моделей и стратегий на синтетических данных.
Исторически бэктестирование проводилось только крупными учреждениями и профессиональными финансовыми менеджерами из-за затрат на получение и использование подробных наборов данных. Однако бэктестинг все чаще используется на более широкой основе, и появились независимые веб-платформы бэктестинга. Хотя этот метод широко используется, он имеет недостатки. [2] Финансовые правила Базеля требуют от крупных финансовых учреждений проведения ретроспективного тестирования определенных моделей риска.
Для значения под риском в течение 1 дня при 99 %, протестированном на исторических данных 250 дней подряд, тест считается зеленым (0–95 %), оранжевым (95–99,99 %) или красным (99,99–100 %) в зависимости от следующей таблицы. : [3]
| Зона | Число исключений | Вероятность | кумулятивный |
|---|---|---|---|
| Зеленый | 0 | 8.11% | 8.11% |
| 1 | 20.47% | 28.58% | |
| 2 | 25.74% | 54.32% | |
| 3 | 21.49% | 75.81% | |
| 4 | 13.41% | 89.22% | |
| Апельсин | 5 | 6.66% | 95.88% |
| 6 | 2.75% | 98.63% | |
| 7 | 0.97% | 99.60% | |
| 8 | 0.30% | 99.89% | |
| 9 | 0.08% | 99.97% | |
| Красный | 10 | 0.02% | 99.99% |
| 11 | 0.00% | 100.00% | |
| ... | ... | ... |
Для значения под риском в течение 10 дней при 99 %, протестированном на исторических данных 250 дней подряд, тест считается зеленым (0–95 %), оранжевым (95–99,99 %) или красным (99,99–100 %) в зависимости от следующей таблицы. :
| Зона | Число исключений | Вероятность | кумулятивный |
|---|---|---|---|
| Зеленый | 0 | 36.02% | 36.02% |
| 1 | 15.99% | 52.01% | |
| 2 | 11.58% | 63.59% | |
| 3 | 8.90% | 72.49% | |
| 4 | 6.96% | 79.44% | |
| 5 | 5.33% | 84.78% | |
| 6 | 4.07% | 88.85% | |
| 7 | 3.05% | 79.44% | |
| 8 | 2.28% | 94.17% | |
| Апельсин | 9 | 1.74% | 95.91% |
| ... | ... | ... | |
| 24 | 0.01% | 99.99% | |
| Красный | 25 | 0.00% | 99.99% |
| ... | ... | ... |
ретроспективный прогноз
[ редактировать ]
В океанографии [5] и метеорология , [6] бэктестинг также известен как ретроспективный анализ : ретроспективный прогноз — это способ тестирования математической модели ; Исследователи вводят в модель известные или близко оцененные исходные данные для прошлых событий, чтобы увидеть, насколько хорошо полученные результаты соответствуют известным результатам.
Ретроспективный анализ обычно относится к интеграции численной модели исторического периода, когда никакие наблюдения не были усвоены . Это отличает ретроспективный анализ от повторного анализа . Океанографические наблюдения за соленостью и температурой , а также наблюдения за параметрами поверхностных волн , такими как значительная высота волн , гораздо реже, чем метеорологические наблюдения, что делает ретроспективный прогноз более распространенным в океанографии, чем в метеорологии. Кроме того, поскольку поверхностные волны представляют собой вынужденную систему, в которой ветер является единственной генерирующей силой, ретроспективный прогноз волн часто считается адекватным для создания разумного представления волнового климата без необходимости полного повторного анализа. Гидрологи используют ретроспективный прогноз для моделирования потоков рек. [7]
Примером ретроспективного анализа может быть включение климатических воздействий (событий, вызывающих изменения) в климатическую модель . Если бы ретроспективный прогноз показал достаточно точную реакцию климата, модель можно было бы считать успешной.
является Повторный анализ ECMWF примером комбинированного атмосферного реанализа в сочетании с интеграцией волновой модели, при которой никакие параметры волн не были ассимилированы, что делает волновую часть ретроспективным прогнозом.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Бейли, Борвейн, Лопес де Прадо, Чжу (2014). «Псевдоматематика и финансовое шарлатанство. Уведомления Американского математического общества, том 61, номер 5, стр. 458–471» (PDF) .
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Финансовая торговля (27 апреля 2013 г.). «Вопросы, связанные с бэк-тестированием» .
- ^ «Система надзора за использованием «исторического тестирования» в сочетании с подходом внутренних моделей к требованиям к капиталу для рыночного риска» (PDF) . Базельский комитет по банковскому надзору. Январь 1996 г. с. 14.
- ^ Взято из стр. 145 книги Йейтса Л.Б. « Мысленные эксперименты: когнитивный подход» , диссертация на получение диплома в области искусств (по результатам исследований), Университет Нового Южного Уэльса, 2004 г.
- ^ «Ретроспективный подход» . OceanWeather Inc. Проверено 22 января 2013 г.
- ^ Хейнен, В.; Дж. Флемминг; Дж. В. Кайзер; А. Иннесс; Ж. Лейтао; А. Хайль; Х.Дж. Эскес; М.Г. Шульц; А. Бенедетти; Дж. Хаджи-Лазаро; Г. Дюфур; М. Ерёменко (2012). «Ретроспективные эксперименты по определению состава тропосферы во время пожаров лета 2010 года над западной Россией» . Атмосфера. хим. Физ . 12 (9): 4341–4364. Бибкод : 2012ACP....12.4341H . дои : 10.5194/acp-12-4341-2012 . Проверено 22 января 2013 г.
- ^ «Руководство по проведению ретроспективного анализа потоков потоков в ТЭЦ» (PDF) . НОАА . Проверено 22 января 2013 г.