Статистический риск

Статистический риск — это количественная оценка ситуации риска с использованием статистических методов . Эти методы можно использовать для оценки распределения вероятностей результата конкретной переменной или, по крайней мере, одного или нескольких ключевых параметров этого распределения, и на основе этого оцененного распределения можно использовать функцию риска для получения одного неотрицательного числа, представляющего особое представление о риске ситуации.

Статистический риск учитывается в различных контекстах, включая финансы и экономику , и существует множество функций риска, которые можно использовать в зависимости от контекста.

Одной из мер статистического риска непрерывной переменной , такой как доход от инвестиций , является просто расчетная дисперсия переменной или, что эквивалентно, квадратный корень дисперсии, называемый стандартным отклонением . Еще одним показателем в финансах, который рассматривает риск роста как неважный по сравнению с риском снижения , является бета-коэффициент снижения . В контексте бинарной переменной простой статистической мерой риска является просто вероятность того, что переменная примет меньшее из двух значений.

В некотором смысле можно сказать, что один риск A однозначно больше, чем другой риск B (то есть больше для любой разумной функции риска), а именно, если A представляет собой сохраняющий среднее значение разброс B. Это означает, что вероятность Функция плотности A может быть сформирована, грубо говоря, путем «размазывания» плотности B. Однако это лишь частичное упорядочение : большинство пар рисков не могут быть однозначно ранжированы таким образом, и к оцененным распределениям применяются разные функции риска. из двух таких неупорядоченных рискованных переменных дадут разные ответы о том, какая из них более рискованна.

В контексте статистической оценки самой риск, связанный с оценкой конкретного параметра, является мерой степени, в которой оценка может быть неточной.

См. также

• Функция потерь - математическое соотношение, присваивающее вероятностному событию стоимость.
• Оценка риска - оценка риска, связанного с воздействием определенного набора опасностей.
• Неприятие риска - Экономическая теория