Марк Рубинштейн
Марк Эдвард Рубинштейн (8 июня 1944 г.) [1] — 9 мая 2019) — ведущий финансовый экономист и финансовый инженер . Он был профессором прикладного инвестиционного анализа Пола Стивенса в Школе бизнеса Хааса Беркли Калифорнийского университета в . [2] [3] Он занимал различные другие профессиональные должности, руководя , среди прочего, Американской финансовой ассоциацией . [3] и был редактором нескольких академических журналов первого уровня, включая Journal of Financial Economics и Journal of Finance .Он был автором многочисленных статей [4] и четыре книги.
Рубинштейн был старшим и новаторским ученым в области финансов , специализирующимся на деривативах , особенно опционах , и был известен своим вкладом как в теорию, так и в практику. [5] особенно страхование портфеля и модель ценообразования биномиальных опционов (также известная как модель Кокса - Росса -Рубинштейна), а также его работа над стохастическим исчислением дискретного времени в более общем плане. Его книга «Рынки опционов» . [6] была «первой работой, которая популяризировала вероятностные и научные методы в опционах, помогая положить начало революции деривативов». [5] Вместе с коллегой, профессором финансов из Беркли Хейном Э. Леландом и адъюнкт-профессором Джоном О'Брайеном, Рубинштейн разработал финансовый продукт портфельного страхования в 1976 году. [7] (Эта стратегия позже стала ассоциироваться с крахом фондового рынка 19 октября 1987 года; см. «Черный понедельник» (1987) § Причины ). Вместе с Леландом и О'Брайеном он также представил первый биржевой фонд (ETF) в Соединенных Штатах. Рубинштейн популяризировал термин « экзотический опцион » в рабочем документе «Экзотические опционы» 1990/92 года (совместно с Эриком Райнером), причем этот термин основан либо на «экзотических ставках» на скачках , либо на использовании международных терминов, таких как «Азиатский опцион». вариант», предполагающий «экзотический Восток». [8]
Рубинштейн работал на факультете Хааса с 1972 года. Он сыграл важную роль в создании программы магистра финансовой инженерии (MFE) Хаас-Беркли. [9] сосредоточено на оснащении кандидатов навыками финансового инжиниринга для карьеры в качестве квантов ; он также участвовал в преподавании курсов по программе; и ранее различные другие курсы по финансам, как в Haas-MBA, так и в Беркли.Многие считали Berkeley-MFE программой финансового инжиниринга номер один в США. [10]
Он получил степень бакалавра экономики в Гарвардском университете с отличием , степень MBA в области финансов в Стэнфордском университете и степень доктора финансов в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе .
См. также
[ редактировать ]- Сложный вариант
- Биномиальное дерево Эджворта
- Подразумеваемое биномиальное дерево
- Решётчатая модель (финансы)
- Радужный вариант
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Рубинштейн, Марк (2 сентября 2011 г.). История теории инвестиций: моя аннотированная библиография . ISBN 9781118161098 .
- ^ «Ушел из жизни почетный профессор Марк Рубинштейн, пионер финансовой инженерии» . Беркли Хаас . 15 мая 2019 г. Проверено 17 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Резюме Марка Рубинштейна на сайте berkeley.edu.
- ^ «Марк Рубинштейн» на сайте Research Papers in Economics .
- ^ Jump up to: а б Нассима Талеба , Обзор деривативов автор Марк Рубинштейн
- ^ Джон Кокс и Марк Рубинштейн (1985). Рынки опционов (PDF) . Пирсон. ISBN 978-0136382058 .
- ^ «Эволюция портфельного страхования». Архивировано 26 июля 2011 г. в Wayback Machine.
- ^ Палмер, Брайан (14 июля 2010 г.). «Почему мы называем финансовые инструменты «экзотическими»? Потому что некоторые из них родом из Японии» . Шифер.
- ^ Магистерская программа финансового инжиниринга , mfe.haas.berkeley.edu
- ^ Программа MFE Беркли заняла первое место по версии Global Derivatives и была названа одной из 10 лучших квантовых школ по версии журнала Advanced Trading .
Внешние ссылки
[ редактировать ]| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
| академики | |
| Другой | |
- Факультет Школы бизнеса Хааса
- Выпускники Гарвардского университета
- Выпускники Стэнфордской высшей школы бизнеса
- Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
- Американские финансовые экономисты
- Американские учёные-евреи
- 1944 года рождения
- смертей в 2019 году
- Президенты Американской финансовой ассоциации
- Американские евреи XXI века