Социальный индекс MSCI KLD 400

Социальный индекс MSCI KLD 400 был запущен в 1990 году и призван помочь социально сознательным инвесторам взвесить социальные и экологические факторы при выборе инвестиций . Он был основан KLD из Эми Домини как Domini 400 Social Index .

Социальный индекс MSCI KLD 400 предназначен для предоставления информации об обыкновенных акциях компаний, которые, по мнению KLD, имеют положительные в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления характеристики (ESG). В индекс KLD400 входят 400 компаний, входящих в состав 3000 крупнейших публичных акций США , измеряемых с плавающей поправкой рыночной капитализацией . входят В индекс примерно 90% компаний с крупной капитализацией , 9% компаний со средней капитализацией, выбранных для диверсификации сектора , и 1% компаний с малой капитализацией с образцовыми социальными и экологическими показателями.

Подходящей совокупностью для участия в KLD400 являются 3000 крупнейших компаний США (по плавающей рыночной капитализации) на фондовом рынке США . KLD выбирает соответствующий индекс вселенной 15 апреля (или в ближайший рабочий день) каждого года.

KLD определяет капитал США следующим образом:

штаб-квартира в США
Листинг на первичном рынке – NYSE или NASDAQ.
Компании, зарегистрированные за пределами США, для целей налогообложения или регулирования оцениваются в каждом конкретном случае.

KLD следует правилам индекса FTSE AWD USA .

Следующие типы акций не имеют права участвовать в программе KLD400:

Привилегированные акции
Товарищества с ограниченной ответственностью или другие виды товариществ
Роялти трасты
Закрытые фонды

В 2010 году он был переименован из социального индекса FTSE KLD 400 в социальный индекс MSCI KLD 400. ^{[ 1 ]}

Представительство сектора

GICS компонентов MSCI KLD 400 по рыночной капитализации ^{[ 2 ]}

Энергия (1%)

Материалы (3%)

Промышленное (9%)

По усмотрению потребителя (8%)

Потребительские товары (6%)

Здравоохранение (10%)

Финансы (11%)

Информационные технологии (39%)

Услуги связи (9%)

Коммунальные услуги (1%)

Недвижимость (3%)

Разбивка GICS показана здесь. Индекс имеет высокую концентрацию – т.е. информационные технологии составляют более 39% общей рыночной капитализации.

Общий доход (%) за каждый календарный год
Год	Социальный индекс MSCI KLD 400
2019	31.3
2020	20.8
2021	31.3
2022	-21.7
2023	28.5

Избранные компоненты

Компоненты, составляющие 70% от общего веса индекса.

Текст подписи
Составляющая	Сектор	Масса (%) ^{[ 3 ]}
Эббви Инк	Здравоохранение	1.17
Accenture plc класс А	Информационные технологии	0.71
Adobe Inc.	Информационные технологии	0.92
Advanced Micro Devices Inc.	Информационные технологии	1.01
Alphabet Inc класс А	Коммуникация	4.09
Alphabet Inc класс c	Коммуникация	3.57
Американ Экспресс	Финансы	0.51
Амджен Инк	Здравоохранение	0.63
Аналоговые устройства, Inc.	Информационные технологии	0.45
Прикладной материал Inc.	Информационные технологии	0.77
Блэкрок Инк	Финансы	0.45
Агентство Blk csh fnd Treasury SL	Денежные средства и/или производные финансовые инструменты	0.42
Бронирование Холдингс Инк	По усмотрению потребителя	0.52
Бристоль Майерс Сквибб	Здравоохранение	0.33
Катерпиллар Инк	промышленный	0.63
Чарльз Шваб Корп	Финансы	0.43
ООО "Чабб"	Финансы	0.41
Сиско Системс Инк.	Информационные технологии	0.73
CME Group Inc класс А	Финансы	0.28
Кока-Кола	Потребительские товары	1
Колгейт-Палмолив	Потребительские товары	0.29
Данахер Корп	Здравоохранение	0.7
Итон ПЛС	промышленный	0.5
Элеванс Здоровье Инк	Здравоохранение	0.49
Эквиникс REIT Inc.	Недвижимость	0.28
ФИС (компания)	Финансы	0.17
Галаад Сайенсенс Инк	Здравоохранение	0.32
Хоум Депо Инк	По усмотрению потребителя	1.35
Иллинойс Тул Инк.	промышленный	0.28
Интел Корпорация	Информационные технологии	0.51
Межконтинентальная биржа Inc.	Финансы	0.3
Компания International Business Machines Co.	Информационные технологии	0.61
Интуит Инк	Информационные технологии	0.65
Джонсон Контролз	промышленный	0.18
Кимберли-Кларк	Потребительские товары	0.18
Лам Исследовательская Корпорация	Информационные технологии	0.53
Линде ПЛС	Материалы	0.83
Лоус Компании Инк.	По усмотрению потребителя	0.5
Mastercard Inc класс А	Финансы	1.45
Макдональдс Корпорация	По усмотрению потребителя	0.72
Мерк и Ко Инк.	Здравоохранение	1.29
Корпорация Майкрософт	Информационные технологии	12.25
Морган Стэнли	Финансы	0.46
Nike Inc класс B	По усмотрению потребителя	0.44
Нвидиа Корп	Информационные технологии	12.93
Oracle Корпорация	Информационные технологии	0.89
ПепсиКо Инк.	Потребительские товары	0.88
Филлипс 66	Энергия	0.23
Проктер энд Гэмбл	Потребительские товары	1.54
Прогрессивная корпорация	Финансы	0.47
Пролог REIT Inc.	Недвижимость	0.41
Кванта Сервисы	промышленный	0.16
Ропер Технологии	Информационные технологии	0.23
S&P Глобал Инк.	Финансы	0.55
Салесфорс Инк	Информационные технологии	0.88
всегда	Утилиты	0.19
Сервисноу Инк	Информационные технологии	0.59
Шервин Уильямс	Материалы	0.28
Тесла Инк	По усмотрению потребителя	2
Техасские инструменты	Информационные технологии	0.69
Компания Trane Technologies plc.	промышленный	0.29
Юнион Пасифик Корпорейшн	промышленный	0.53
Веризон Коммуникейшнс Инк.	Коммуникация	0.65
Вертекс Фармасьютикалс Инк.	Здравоохранение	0.49
Visa Inc класс А	Финансы	1.68
Уолт Дисней	Коммуникация	0.72
Ксерокс	Информационные технологии	0.01
Zoetis Inc класс А	Здравоохранение	0.31

См. также

Ссылки

Внешние ссылки

Информационный бюллетень по социальному индексу MSCI KLD 400

Эта статья о финансах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] Объявление от 1 июля 2010 г. — Индексы ESG — MSCI

[2] «IShares MSCI KLD 400 Social ETF | DSI» .

[3] ttps://finance.yahoo.com/quote/DSI/holdings/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADqaoIYu4N5FyirctdJ_LQCa5Yi7X-dUvov0mC74Ymv54 sV3pOsQC3nUF0wjuFfMnYwd9j9wgFkbs72Zh5fWBw-5w8jt8HSXykOK5oBR4lfngrv3rdl7wGJwWesMtctC1SbWVaL_jbfYvK4GtMWobITFsFbJTark3pPz4bx76grF

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]