Риск концентрации
 | Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( сентябрь 2014 г. ) |
| Категории |
| Финансовый риск |
|---|
 |
| Кредитный риск |
| Рыночный риск |
| Риск ликвидности |
| Инвестиционный риск |
| Деловой риск |
| Риск прибыли |
| Нефинансовый риск |
Риск концентрации — банковский термин, описывающий уровень риска в портфеле банка, возникающий в результате концентрации на одном контрагенте, секторе или стране.
Риск возникает из-за того, что более концентрированные портфели менее разнообразны и, следовательно, доходность базовых активов более коррелирована.
Риск концентрации обычно контролируется функциями управления рисками, комитетами и советами коммерческих банков, и ему обычно разрешается действовать только в установленных пределах. Он также контролируется органами банковского регулирования и, как правило, влечет за собой более высокие затраты на капитал в рамках банковского регулирования. [1]
Типы [ править ]
Существует два типа риска концентрации. Эти типы основаны на источниках риска. Риск концентрации может возникнуть из-за неравномерного распределения рисков (или кредита) среди заемщиков. Такой риск называется риском концентрации имен . Другой тип — риск отраслевой концентрации , который может возникнуть из-за неравномерного распределения рисков по конкретным секторам, регионам, отраслям или продуктам. [2]
Расчет [ править ]
Риск концентрации можно рассчитать для одного банковского кредита или всего портфеля, используя «коэффициент концентрации».
- Для одного кредита коэффициент концентрации представляет собой просто долю портфеля, которую представляет кредит (например, кредит в размере 100 долларов США в портфеле в 1000 долларов будет иметь коэффициент 0,1 или 10%).
- Для всего портфеля индекс Герфиндаля используется для расчета степени концентрации на одном имени, секторе экономики или стране. Для каждого вида концентрации необходимо рассчитывать отдельные коэффициенты концентрации.
Для иллюстрации: портфель из 10 кредитов одинакового размера будет иметь коэффициент концентрации 0,1 или 10%, тогда как портфель из 10 кредитов - 9 кредитов одинакового размера и 1, равный половине стоимости портфеля, будет иметь коэффициент концентрации 0,27 или 27. %.
Коэффициент полезен банкирам или инвесторам в целом, чтобы определить, когда портфель может быть чрезмерно подвержен риску того, что рецессия значительной части непогашенных кредитов банка или спад в одном секторе экономики или другой стране может привести к дефолту .
Мониторинг и управление [ править ]
Большинство финансовых учреждений проводят политику выявления и ограничения риска концентрации. Обычно это предполагает установление определенных пороговых значений для различных типов рисков. После того как эти пороговые значения установлены, они регулируются посредством частой и тщательной отчетности для оценки зон концентрации и выявления повышенных пороговых значений. [3] [4] Ключевым компонентом управления риском концентрации является точное определение пороговых значений для различных концентраций, чтобы минимизировать совокупные риски для разных концентраций.См. Управление финансовыми рисками § Банковское дело .
в других дисциплинах Риск концентрации
В качестве концепции риск концентрации используется в других финансовых и нефинансовых секторах. Например, в управлении инвестициями используются несколько видов риска концентрации: [5] в экономическом анализе монополий (с помощью индекса Герфиндаля-Хиршмана ) или в эпидемиологии, где кривая Лоренца из экономики используется для анализа концентрации риска среди населения. [6]
Ссылки [ править ]
- ^ «Концентрация кредита, Справочник контролера» (PDF) . Управление денежного контролера . Октябрь 2020 года . Проверено 12 октября 2023 г.
Каждый банк должен выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски путем внедрения эффективной системы управления рисками, соответствующей размеру и сложности его операций. Когда эксперты оценивают эффективность системы управления рисками банка, они учитывают политику, процессы, персонал и системы контроля банка.
- ^ «Риск концентрации» . Видимый капитал . Архивировано из оригинала 6 декабря 2013 года.
- ^ «Принципы управления риском концентрации» (PDF) . Управление финансовых услуг Мальты. 2010.
- ^ «Методы снижения рисков в управлении кредитным портфелем» . Международная ассоциация менеджеров кредитного портфеля. 2022.
- ^ «Сконцентрируйтесь на риске концентрации» . ФИНРА . Проверено 12 октября 2023 г.
- ^ Моген, Одри (2016). «Использование кривой Лоренца для характеристики прогнозируемости риска и этиологической гетерогенности» . Эпидемиология . 27 (4). Национальный институт здравоохранения: 531–537. doi : 10.1097/EDE.0000000000000499 . ПМК 5495014 . ПМИД 27096256 .