Маржинальный риск
Маржинальный риск — это финансовый риск того, что будущие денежные потоки окажутся меньшими, чем ожидалось, из-за выплаты маржи , то есть залога в качестве депозита от контрагента для покрытия части (или всего) его кредитного риска . [1] Его можно рассматривать как риск краткосрочной ликвидности величину, называемую MaR , для его измерения можно использовать .
Методология [ править ]
контрагента Чтобы снизить риск дефолта метод, называемый маржированием портфеля , применяется , который просто означает, что активы в портфеле группируются и сортируются по убыванию прогнозируемого чистого убытка, например, рассчитываемого с помощью модели ценообразования. [2] Затем можно определить, для какого кластера(ов) нужно выполнить маржинальные вызовы .
Ссылки [ править ]
- ^ Реукрофт, Майлз. «Риск маржи портфеля против вознаграждения» . ТАББ Форум . Проверено 14 декабря 2015 г.
- ^ «Заявление о раскрытии рисков маржинального портфеля» (PDF) . optionsexpress.com . Чарльз Шваб . Проверено 18 декабря 2015 г.
 | Эта статья, посвященная финансам, незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |