Депозитный риск
| Категории |
| Финансовый риск |
|---|
 |
| Кредитный риск |
| Рыночный риск |
| Риск ликвидности |
| Инвестиционный риск |
| Деловой риск |
| Риск прибыли |
| Нефинансовый риск |
Депозитный риск – это разновидность риска ликвидности. [1] финансового учреждения, созданного депозитами с определенными сроками погашения (тогда такие депозиты называются «срочными» или «срочными» депозитами ) [2] или без определенных сроков погашения (тогда такие депозиты называются депозитами до востребования или без срока погашения ).
Виды депозитного риска [ править ]
Депозитный риск – это риск вероятного оттока денежных средств из финансового учреждения, вызванный изменением поведения вкладчиков. В свою очередь, он состоит из риска досрочного снятия или погашения, риска пролонгации и риска запуска.
- Риск досрочного снятия срочных вкладов – это риск того, что вкладчик снимет свой вклад со счета до наступления оговоренной даты погашения. Это может произойти, если соответствующая возможность была заявлена в депозитном договоре или определена местным законодательством. При досрочном снятии средств с вкладчика обычно взимается комиссия или штраф за досрочное снятие средств. [3] [4]
- Риск пролонгации срочных вкладов – это риск того, что вкладчик откажется пролонгировать свой срочный вклад с наступившим сроком погашения. [5] [6]
- Риск невозврата депозитов – это риск того, что вкладчик в любой момент заберет деньги со своих счетов. Таким образом, риск запуска имеет характер как риска досрочного снятия, так и риска пролонгации. Например, это происходит, когда вкладчики ожидают, что банк обанкротится. [7]
В результате данные риски могут привести к падению или даже потере ликвидности финансового учреждения, если оно не сможет привлечь новые депозиты взамен отозванных. При этом невозможность финансового учреждения рефинансироваться путем привлечения заемных средств для погашения имеющихся депозитов называется риском рефинансирования . [8]
депозитному риску Подверженность
- Подверженность риску досрочного снятия на определенную дату представляет собой сумму остатков на срочных депозитных счетах за исключением тех депозитов, которые будут погашены на эту дату.
- Подверженность риску пролонгации на определенную дату представляет собой сумму потоков денежных средств по депозитам, срок погашения которых наступит на эту дату.
- Подверженность риску на определенную дату представляет собой сумму остатков на депозитных счетах без погашения на эту дату.
Риск досрочного вывода средств влияет на риск пролонгации за счет уменьшения денежных потоков, которые будут погашены в будущем. Риски досрочного снятия и пролонгации зависят от срока погашения депозитов. Чем больше срок погашения, тем выше риск досрочного снятия и ниже риск пролонгации, и наоборот. Основными финансовыми факторами, определяющими риски досрочного вывода средств и пролонгации, являются процентные ставки финансового учреждения и его конкурентов, срок погашения и возраст вклада, кредитный рейтинг финансового учреждения и сумма страхования вкладов.
Оценка депозитного риска [ править ]
Рассмотренные виды депозитного риска обычно оцениваются с помощью подхода « Cash Flow at Risk » (также CFaR). Таким образом, « денежный поток под риском депозита » — это возможный отток денежных средств из финансового учреждения в течение фиксированного периода времени, прогнозируемый с выбранным уровнем достоверности. [9] [10]
Ссылки [ править ]
- ^ Дреманн, Матиас; Николау, Клеопатра (июль 2010 г.). «Риск ликвидности финансирования: определение и измерение» (PDF) . БМР (Валютно-экономический департамент) . Рабочие документы BIS № 316. Архивировано (PDF) из оригинала 8 октября 2013 г.
- ^ Гилкесон, Джеймс Х.; Лист, Джон А.; Рафф, Крейг К. (1999). «Свидетельства досрочного вывода средств из портфелей срочных депозитов» (PDF) . Журнал исследований финансовых услуг . 15 (2). Бостон, Массачусетс: Издательство Kluwer Academic: 103–122. дои : 10.1023/А:1008071719082 . S2CID 6602592 . Архивировано из оригинала (PDF) 3 февраля 2015 года.
- ^ корень (23 сентября 2005 г.). «Определение досрочного вывода средств — Инвестопедия» .
- ^ http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2012_12_15.pdf. [ пустой URL PDF ]
- ^ корень (11 ноября 2009 г.). «Определение риска опрокидывания — Инвестопедия» .
- ^ Волошин Игорь; Волошин, Никита (январь 2013 г.). «Интегрированное управление рисками в коммерческом банке-маркет-мейкере с использованием подхода «денежный поток под угрозой»» (PDF) . Riskarticles.com . Архивировано (PDF) из оригинала 3 февраля 2015 года.
- ^ Даймонд, Дуглас В.; Дибвиг, Филип Х. (1 января 1983 г.). «Набеги из банков, страхование вкладов и ликвидность». Журнал политической экономии . 91 (3): 401–419. CiteSeerX 10.1.1.434.6020 . дои : 10.1086/261155 . JSTOR 1837095 . S2CID 14214187 .
- ^ корень (9 апреля 2007 г.). «Определение риска рефинансирования — Инвестопедия» .
- ^ Ли, Элвин Ю. (1999). CorporateMetrics: эталон корпоративного управления рисками (PDF) . ucema.edu.ar (Технический отчет). Авторы: Дж. Ким, А. М. Мальц, Дж. Мина. Группа РискМетрикс. Архивировано из оригинала (PDF) 3 февраля 2015 года.
- ^ Тыныс, Лаури (19 января 2012 г.). Оценка стоимости и процентного риска депозитов до востребования на концентрированных рынках (PDF) . epub.lib.aalto.fi (Диссертация). Школа экономики Университета Аалто . Архивировано (PDF) из оригинала 3 февраля 2015 года.