Моделирование катастроф
Моделирование катастроф [ 1 ] (также известное как кошачье моделирование ) — это процесс использования компьютерных вычислений для оценки потерь, которые могут быть понесены из-за катастрофического события, такого как ураган или землетрясение. Cat-моделирование особенно применимо для анализа рисков в страховой отрасли и находится на стыке актуарной науки , техники , метеорологии и сейсмологии .
Катастрофы/опасности
[ редактировать ]Природные катастрофы (иногда называемые «нат-кот») [ 2 ] которые моделируются, включают:
- Ураган (основная опасность — ущерб от ветра; некоторые модели также могут включать штормовой нагон и ливень)
- Землетрясение (основная опасность — сотрясение земли; некоторые модели могут также включать цунами , пожары после землетрясений, разжижение , оползни и повреждения от утечки спринклеров)
- сильная гроза или сильные конвективные штормы (основными дополнительными опасностями являются торнадо , прямолинейный ветер и град )
- Наводнение
- Внетропический циклон (обычно называемый европейской бурей)
- Лесной пожар
- Зимний шторм
К человеческим катастрофам относятся:
- Террористические события
- Война
- События, связанные с несчастными случаями/ответственностью
- вынужденного перемещения Кризисы [ 3 ]
- Кибернарушения данных
Смоделированные направления бизнеса
[ редактировать ]Моделирование кошек включает в себя множество направлений бизнеса . [ 4 ] включая:
- Личная собственность
- Коммерческая недвижимость
- Компенсация работникам
- Физические повреждения автомобиля
- Ограниченные обязательства
- Ответственность за качество продукции
- Перебои в бизнесе
Входы, выходы и варианты использования
[ редактировать ]Входными данными в типичный пакет программного обеспечения для моделирования кошек является информация об анализируемых воздействиях, которые подвержены риску катастроф. Данные о воздействии можно разделить на три основные группы:
- Информация о местоположении сайтов, называемая данными геокодирования (уличный адрес, почтовый индекс, округ/зона CRESTA и т. д.).
- Информация о физических характеристиках объектов (строение, оккупация/население, год постройки, этажность, количество сотрудников и т.д.)
- Информация о финансовых условиях страхового покрытия (стоимость покрытия, лимит, франшиза и т.д.) [ 5 ]
Результатом работы модели кошки является оценка потерь, которые, по прогнозам модели, будут связаны с конкретным событием или набором событий. При запуске вероятностной модели выходные данные представляют собой либо вероятностное распределение потерь, либо набор событий, которые можно использовать для создания распределения потерь; вероятные максимальные потери («PML») и среднегодовые потери («AAL») рассчитываются на основе распределения потерь. [ 6 ] При запуске детерминированной модели рассчитываются потери, вызванные конкретным событием; например, ураган Катрина или «землетрясение магнитудой 8,0 в центре Сан-Франциско» можно проанализировать с учетом портфеля рисков.
Модели Cat имеют множество вариантов использования в различных отраслях промышленности. [ 7 ] включая:
- Страховщики и риск-менеджеры используют кошачье моделирование для оценки риска в портфеле рисков. Это может помочь страховщику разработать стратегию андеррайтинга или решить, какой объем перестрахования приобретать.
- Департаменты страхования некоторых штатов разрешают страховщикам использовать кошачье моделирование при расчете ставок, чтобы определить, какую премию взимают с их держателей полисов в районах, подверженных катастрофам.
- Страховые рейтинговые агентства, такие как AM Best и Standard & Poor's, используют кошачье моделирование для оценки финансовой устойчивости страховщиков, которые берут на себя риск катастрофы.
- Перестраховщики и перестраховочные брокеры используют кошачье моделирование при ценообразовании и структурировании договоров перестрахования.
- Европейские страховщики используют «кошачьи» модели для получения необходимого нормативного капитала в рамках режима Solvency II. Модели Cat используются для получения распределений вероятности потерь в результате катастроф, которые являются компонентами многих моделей внутреннего капитала Solvency II.
- Аналогично, инвесторы в «кошачьи» облигации, инвестиционные банки и рейтинговые агентства облигаций используют «кошачье» моделирование при ценообразовании и структурировании катастрофических облигаций .
Открытое моделирование катастроф
[ редактировать ]Oasis Loss Modeling Framework («LMF») — это платформа моделирования катастроф с открытым исходным кодом. Он разработан некоммерческой организацией, финансируемой и принадлежащей страховой отрасли, с целью содействия открытому доступу к моделям и обеспечению прозрачности. [ 8 ] Кроме того, некоторые фирмы страховой отрасли в настоящее время работают с Ассоциацией исследований и разработок совместных операций ( ACORD ) над разработкой отраслевого стандарта для сбора и обмена данными о рисках. [ 9 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Митчелл-Уоллес, К. Джонс, М., Хиллиер, Дж. К., Фут, М. (2017) Управление рисками природных катастроф и моделирование: Руководство для практикующих специалистов. Уайли ISBN 978-1118906040 .
- ^ «Модели NatCat» (PDF) . Швейцарская актуарная ассоциация . Проверено 23 декабря 2019 г.
- ^ Эдвардс, Скотт. Хаос вынужденной миграции: средство моделирования сложности для гуманитарных целей
- ^ Качмарска, Джо; Джусон, Стивен; Беллоне, Энрика (01 марта 2018 г.). «Количественная оценка источников неопределенности моделирования в моделях природных катастроф» . Стохастические экологические исследования и оценка рисков . 32 (3): 591–605. дои : 10.1007/s00477-017-1393-0 . ISSN 1436-3259 .
- ^ Малик, Дмитрий (15 мая 2014 г.). «Презентация: Введение в моделирование кошек» . Slideshare.net . Проверено 23 декабря 2019 г.
- ^ «О моделировании катастроф» . www.air-worldwide.com . Проверено 23 декабря 2019 г.
- ^ Комитет по экстремальным событиям и границам собственности (июль 2018 г.). «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИ КАТАСТРОФЫ» (PDF) . Американская академия актуариев . Проверено 23 декабря 2019 г.
- ^ «Обзор — документация Oasis LMF 0.1.0» . oasislmf.github.io . Проверено 23 декабря 2019 г.
- ^ «Ассоциация исследований и разработок совместных операций» . сайт акорд.орг . Проверено 23 декабря 2019 г.