Система справочной базы данных по финансовым инструментам

Система справочных баз данных по финансовым инструментам (FIRDS) публикуется Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и содержит метаинформацию обо всех финансовых инструментах, включенных в сферу действия MiFID II . Эти справочные данные необходимы для поиска метаданных по данному финансовому инструменту, который однозначно идентифицируется по так называемому международному идентификационному номеру ценных бумаг (ISIN). ^[1]

Регулирование

Статья 4(1)(20) Директивы 2014/65/ЕС (MiFID II) рассматривает «инвестиционные фирмы, ведущие операции за свой счет при выполнении клиентских приказов внебиржевого характера (OTC) на организованной, частой, систематической и существенной основе» систематическими. интернализатор и требует от них сообщать о своих сделках. ^[2] На основе этих данных ESMA максимально точно рассчитывает общий объем и количество транзакций, совершенных в ЕС.

Технические детали

Согласно техническому заданию, ^[3] новые записи публикуются ежедневно, каждое утро до 09:00 по центральноевропейскому времени в виде XML-файла. Он содержит ISIN и код рыночного идентификатора (MIC), а также, например, код классификации финансовых инструментов (CFI) и другую информацию об инструменте.

Код идентификатора юридического лица (LEI) передается ISSR. В следующем примере запись в JSON : формате ^[4] ИССР представлен "Issr" : "851WYGNLUQLFZBSYGB56". Этот код LEI можно найти с помощью поиска по веб-сайту . ^[5] Код LEI соответствует Commerzbank Aktiengesellschaft (Франкфурт) в соответствии с исключением из регистрации LEI.

{
  "RefData": {
    "DebtInstrmAttrbts": {
      "NmnlValPerUnit": "2000",
      "IntrstRate": {
        "Fxd": "3.1415"
      },
      "MtrtyDt": "2020-01-01",
      "TtlIssdNmnlAmt": "200000000",
      "DebtSnrty": "SNDB"
    },
    "TradgVnRltdAttrbts": {
      "IssrReq": "false",
      "Id": "BMTF",
      "FrstTradDt": "2019-04-01T12:34:56.789"
    },
    "TechAttrbts": {
      "PblctnPrd": {
        "FrDt": "2019-04-04"
      },
      "RlvntCmptntAuthrty": "GB"
    },
    "FinInstrmGnlAttrbts": {
      "ClssfctnTp": "DBFNXX",
      "ShrtNm": "AVGO  3.625  10/16/24 c24 (URegS)",
      "FullNm": "AVGO 3  5/8  10/15/24 BOND",
      "NtnlCcy": "USD",
      "Id": "USU1109MAXXX",
      "CmmdtyDerivInd": "false"
    },
    "Issr": "851WYGNLUQLFZBSYGB56"
  }
}

См. также

Ссылки

^ «Освоение анализа данных: идеи и методы» . 24 августа 2023 г. Проверено 10 ноября 2023 г.
^ «Расширенные алгоритмы определения оптимальных рыночных условий» . 11 декабря 2023 г. Проверено 24 мая 2024 г.
^ «Система справочных данных по финансовым инструментам (FIRDS)» (PDF) . Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. Архивировано из оригинала (PDF) 30 августа 2018 года . Проверено 30 августа 2018 г.
^ «Импорт вложенных документов JSON в Elasticsearch и обеспечение возможности поиска» . Переполнение стека . Проверено 14 июня 2019 г.
^ «Поиск LEI» . search.gleif.org . Проверено 10 ноября 2023 г.

Внешние ссылки

Описание формата FIRDS

Эта статья о финансах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] «Освоение анализа данных: идеи и методы» . 24 августа 2023 г. Проверено 10 ноября 2023 г.

[2] «Расширенные алгоритмы определения оптимальных рыночных условий» . 11 декабря 2023 г. Проверено 24 мая 2024 г.

[3] «Система справочных данных по финансовым инструментам (FIRDS)» (PDF) . Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. Архивировано из оригинала (PDF) 30 августа 2018 года . Проверено 30 августа 2018 г.

[SO-4] «Импорт вложенных документов JSON в Elasticsearch и обеспечение возможности поиска» . Переполнение стека . Проверено 14 июня 2019 г.

[5] «Поиск LEI» . search.gleif.org . Проверено 10 ноября 2023 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]