ИСО 10962

ISO 10962 , известный как Классификация финансовых инструментов ( CFI ), представляет собой шестибуквенный код, используемый в индустрии финансовых услуг для классификации и описания структуры и функции финансового инструмента (в форме ценной бумаги или контракта) как части прибора справочные данные . Это международный стандарт , одобренный Международной организацией по стандартизации (ISO). CFI требуется с 1 июля 2017 года.

CFI присваивается финансовому инструменту в момент выпуска финансового инструмента и присвоения ему международного идентификационного номера ценных бумаг (ISIN) соответствующим национальным номерным агентством (NNA). Обычно оно не меняется в течение срока службы этого прибора. [1]

Каждая из шести букв CFI представляет собой конкретную характеристику финансового инструмента (например, ESVUFB используется для описания типичной именной акции). Эти заглавные буквы взяты из базового латинского алфавита ISO . Первая буква кода — это категория : E для акций ( акции и другие инструменты такого рода), D для долговых обязательств (особенно облигаций ), C для коллективных инвестиционных фондов (т.е. инвестиционных фондов ). Последующие буквы определяют тип инструмента для этой категории.

Целью ISO 10962 является предоставление стандарта для описания всех финансовых инструментов, которые могут быть признаны во всем мире всеми операторами и компьютерными системами на финансовых рынках и в банковской сфере. Код Классификации финансовых инструментов используется для определения и описания финансовых инструментов как единого набора кодов для всех участников рынка. [2] Код выдается членами ANNA, Ассоциации национальных нумерованных агентств . Группа продвигает эту структуру, чтобы увеличить ее использование неправительственными участниками рынка.

История модификации ISO 10962

  • Стандарт был впервые принят и опубликован в 1997 году как ISO 10962:1997. [3]
  • Его первой редакцией, опубликованной в 2001 году, был стандарт ISO 10962:2001. [4]
  • В 2006 году группа FIX Protocol опубликовала предложение об изменении стандарта консультаций. [1]
  • Последней пересмотренной и принятой версией стандарта является ISO 10962:2015, опубликованная ISO в 2015 году. [5]
  • В 2019 году была опубликована пересмотренная версия, в основном касающаяся внебиржевых деривативов, а последняя версия, включающая коды CFI, была опубликована в 2021 году. [6]

Предыстория и цели введения [ править ]

В тех случаях, когда транзакции осуществляют отдельные субъекты, считается целесообразным установить общий язык транзакций. Код CFI предназначен для предоставления максимально полной информации, сохраняя в то же время управляемость кода, обеспечивает стандарт для идентификации типа инструмента и его основных характеристик высокого уровня, определяемых внутренними характеристиками финансового инструмента, которые будет независимым от отдельных названий или условностей данной страны или финансового учреждения. Этот принцип позволяет избежать путаницы, возникающей из-за различного языкового использования, а также дублирования, и в то же время позволяет объективно сравнивать инструменты на разных рынках. [1]

Коды CFI также направлены на упрощение электронного общения между участниками, улучшение понимания характеристик финансовых инструментов для инвесторов и обеспечение единообразной группировки ценных бумаг для целей отчетности и категоризации. [2]

Структура Кодекса CFI [ править ]

  • Первый символ указывает на высший уровень категории Ценной бумаги. [7]
  • Второй символ относится к группам внутри каждой категории. [7]
  • Следующие четыре символа относятся к четырем атрибутам, которые различаются в зависимости от группы.
  • Буква X всегда означает Неприменимо/Не определено .

Табличная структура кода CFI [ править ]

Категория CFI

(1-й персонаж)

Группа КФИ

(2-й символ)

Атрибут - 1

(3-й символ)

Атрибут - 2

(4-й символ)

Атрибут - 3

(5-й символ)

Атрибут - 4

(6-й символ)

E = Акции S = Акции, т.е. Обыкновенные/Обыкновенные. Право голоса
  1. V = Voting
  2. N = без права голоса
  3. R = Ограничено
  4. E = расширенное голосование
Право собственности
  1. Т = Ограничения
  2. U = Бесплатно
Статус платежа
  1. F = Полностью оплачено
  2. O = ноль выплат
  3. P = частично оплачено
Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
P = привилегированные акции

Право голоса

  1. V = Voting
  2. N = без права голоса
  3. R = Ограничено
  4. E = расширенное голосование

Искупление

  1. R = погашаемый
  2. E = расширяемый
  3. T = погашаемый/расширяемый
  4. G = сменный
  5. A = погашаемый/обмениваемый/расширяемый
  6. C = погашаемый/обменимый
  7. N = бессрочный

Доход

  1. F = фиксированная ставка
  2. C = кумулятивная, фиксированная ставка
  3. P = Участие
  4. Q = кумулятивный, участвующий
  5. A = Регулируемая/переменная норма
  6. N = нормальная ставка
  7. U = Ставка аукциона
  8. Д = Дивиденды

Форма

  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
C = Конвертируемые акции

Право голоса

  1. V = Voting
  2. N = без права голоса
  3. R = Ограничено
  4. E = расширенное голосование

Право собственности

  1. Т = Ограничения
  2. U = Бесплатно

Статус платежа

  1. F = Полностью оплачено
  2. O = ноль выплат
  3. P = частично оплачено

Форма

  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
F = привилегированные конвертируемые акции

Право голоса

  1. V = Voting
  2. N = без права голоса
  3. R = Ограничено
  4. E = расширенное голосование
Искупление
  1. R = погашаемый
  2. E = расширяемый
  3. T = погашаемый/расширяемый
  4. G = сменный
  5. A = погашаемый/обмениваемый/расширяемый
  6. C = погашаемый/обменимый
  7. N = бессрочный

Доход

  1. F = фиксированная ставка
  2. C = кумулятивная, фиксированная ставка
  3. P = Участие
  4. Q = кумулятивный, участвующий
  5. A = Регулируемая/переменная норма
  6. N = нормальная ставка
  7. U = Ставка аукциона
  8. Д = Дивиденды

Форма

  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
L = Товарищество с ограниченной ответственностью

Право голоса

  1. V = Voting
  2. N = без права голоса
  3. R = Ограничено
  4. E = расширенное голосование
Право собственности
  1. Т = Ограничения
  2. U = Бесплатно
Статус платежа
  1. F = Полностью оплачено
  2. O = ноль выплат
  3. P = частично оплачено

Форма

  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
D = Депозитарные расписки на акции Зависимость от инструмента
  1. S = Обыкновенные/обыкновенные акции
  2. P = привилегированные/привилегированные акции
  3. C = Обыкновенные/обыкновенные конвертируемые акции
  4. F = привилегированные/привилегированные конвертируемые акции
  5. L = Товарищество с ограниченной ответственностью
  6. M = Другие (разное)
Погашение/конверсия базового актива
  1. R = погашаемый
  2. N = бессрочный
  3. B = кабриолет
  4. D = конвертируемый/погашаемый
  5. X = Неприменимо/Не определено
Доход
  1. F = фиксированная ставка
  2. C = кумулятивная, фиксированная ставка
  3. P = Участие
  4. Q = кумулятивный, участвующий
  5. A = Регулируемая/переменная норма
  6. N = нормальная ставка
  7. U = Ставка аукциона
  8. Д = Дивиденды
Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
Y = Структурированные инструменты (участие) Тип
  1. A = Сертификат трекера
  2. B = Сертификат превосходства
  3. C = Бонусный сертификат
  4. D = Сертификат бонуса за превосходные результаты
  5. E = Сертификат Twin-Win
  6. M = Другие (разное)
Распределение
  1. D = Дивидендные выплаты
  2. Y = нет платежей
  3. M = Другие (разное)
Погашение
  1. F = Погашение наличными
  2. V = физическое погашение
  3. E = Избрание при урегулировании
  4. M = Другие (разное)

Базовый актив

  1. Б = Корзины
  2. S = Акции
  3. D = Долговые инструменты
  4. G = Производные
  5. Т = товары
  6. C = Валюты
  7. Я = Индексы
  8. N = процентные ставки
  9. M = Другие (разное)
R = привилегированные акции Право голоса
  1. V = Voting
  2. N = без права голоса
  3. R = Ограничено
  4. E = расширенное голосование

Искупление

  1. R = погашаемый
  2. E = расширяемый
  3. T = погашаемый/расширяемый
  4. G = сменный
  5. A = погашаемый/обмениваемый/расширяемый
  6. C = погашаемый/обменимый
  7. N = бессрочный
Доход
  1. F = фиксированная ставка
  2. C = кумулятивная, фиксированная ставка
  3. P = Участие
  4. Q = кумулятивный, участвующий
  5. A = Регулируемая/переменная норма
  6. N = нормальная ставка
  7. U = Ставка аукциона
  8. Д = Дивиденды
Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
V = привилегированные конвертируемые акции Право голоса
  1. V = Voting
  2. N = без права голоса
  3. R = Ограничено
  4. E = расширенное голосование
Искупление
  1. R = погашаемый
  2. E = расширяемый
  3. T = погашаемый/расширяемый
  4. G = сменный
  5. A = погашаемый/обмениваемый/расширяемый
  6. C = погашаемый/обменимый
  7. N = бессрочный
Доход
  1. F = фиксированная ставка
  2. C = кумулятивная, фиксированная ставка
  3. P = Участие
  4. Q = кумулятивный, участвующий
  5. A = Регулируемая/переменная норма
  6. N = нормальная ставка
  7. U = Ставка аукциона
  8. Д = Дивиденды
Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
U = Единицы измерения

(из Паевых фондов, ПИФов,

OPCVM или OICVM)

Закрытый/открытый
  1. C = Закрытый
  2. O = открытый конец
Политика распространения
  1. I = Фонды дохода
  2. G = Фонды роста
  3. M = Смешанные фонды
Ресурсы
  1. Р = Недвижимость
  2. S = ценные бумаги
  3. M = смешанный общий
  4. C = Товары
  5. D = Производные
Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. Z = депозитарная расписка на предъявителя
  5. A = именная депозитарная расписка
  6. M = Другие (разное)
M = Другие (разное) X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
D = Долговые инструменты Б = Облигации Тип интереса
  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка/ставка со скидкой
  3. V = Variable
  4. C = Оплата наличными
  5. K = оплата в натуральной форме
Гарантия
  1. T = Государственная/Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный/негарантированный
  5. P = Отрицательное обещание
  6. Н = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = Юниор
  9. J = Младший подчиненный
  10. C = Наднациональный
Погашение/возмещение
  1. F = фиксированный срок погашения
  2. G = фиксированный срок погашения с функцией отзыва
  3. C = фиксированный срок погашения с опционом пут
  4. D = фиксированный срок погашения с опционом «пут» и «колл»
  5. A = План амортизации
  6. B = План амортизации с функцией вызова
  7. T = План амортизации с опционом пут
  8. L = План амортизации с опционами «пут» и «колл»
  9. P = бессрочный
  10. Q = бессрочный с функцией вызова
  11. R = бессрочный опцион с опционом пут
  12. E = расширяемый

Форма

  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
C = Конвертируемые облигации
W = Облигации с прикрепленными варрантами
T = Среднесрочные облигации
S = Структурированные продукты (с защитой капитала) Тип
  1. A = Свидетельство об охране капитала с участием
  2. B = конвертируемый сертификат защиты капитала
  3. C = Сертификат защиты барьерного капитала
  4. D = Сертификат защиты капитала с купонами
  5. M = Другие (разное)
Распределение
  1. F = фиксированные процентные платежи
  2. D = Дивидендные выплаты
  3. V = переменные процентные платежи
  4. Y = нет платежей
  5. M = Другие (разное)
Погашение
  1. F = фиксированное погашение наличными (только уровень защищенного капитала)
  2. V = переменное денежное погашение
  3. M = Другие (разное)
Базовый актив
  1. Б = Корзины
  2. S = Акции
  3. D = Долговые инструменты/Процентные ставки
  4. Т = товары
  5. C = Валюты
  6. Я = Индексы
  7. M = Другие (разное)
E = Структурированные продукты (без защиты капитала) Тип
  1. A = Сертификат на скидку
  2. B = Сертификат на барьерную скидку
  3. C = обратный кабриолет
  4. D = кабриолет с обратным барьером
  5. E = Экспресс-сертификат
  6. M = Другие (разное)
Погашение
  1. R = Погашение наличными
  2. S = Погашение в активах
  3. C = Погашение активами и денежными средствами
  4. T = Погашение активами или наличными
  5. M = Другие (разное)
G = Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (MBS)

Тип интереса

  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка/ставка со скидкой
  3. V = Variable
Гарантия
  1. T = Государственная/Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный/негарантированный
  5. P = Отрицательное обещание
  6. Н = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = Юниор
  9. J = Младший подчиненный
  10. C = Наднациональный

Погашение/возмещение

  1. F = фиксированный срок погашения
  2. G = фиксированный срок погашения с функцией отзыва
  3. C = фиксированный срок погашения с опционом пут
  4. D = фиксированный срок погашения с опционом «пут» и «колл»
  5. A = План амортизации
  6. B = План амортизации с функцией вызова
  7. T = План амортизации с опционом пут
  8. L = План амортизации с опционами «пут» и «колл»
  9. P = бессрочный
  10. Q = бессрочный с функцией вызова
  11. R = бессрочный опцион с опционом пут
  12. E = расширяемый

Форма

  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
A = Ценные бумаги, обеспеченные активами (ABS) Тип интереса
  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка/ставка со скидкой
  3. V = Variable
Гарантия
  1. T = Государственная/Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный/негарантированный
  5. P = Отрицательное обещание
  6. Н = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = Юниор
  9. J = Младший подчиненный
  10. C = Наднациональный
Погашение/возмещение
  1. F = фиксированный срок погашения
  2. G = фиксированный срок погашения с функцией отзыва
  3. C = фиксированный срок погашения с опционом пут
  4. D = фиксированный срок погашения с опционом «пут» и «колл»
  5. A = План амортизации
  6. B = План амортизации с функцией вызова
  7. T = План амортизации с опционом пут
  8. L = План амортизации с опционами «пут» и «колл»
  9. P = бессрочный
  10. Q = бессрочный с функцией вызова
  11. R = бессрочный опцион с опционом пут
  12. E = расширяемый
Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
N = Муниципальные облигации Тип интереса
  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка/ставка со скидкой
  3. V = Variable
Гарантия
  1. T = Государственная/Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный/негарантированный
  5. P = Отрицательное обещание
  6. Н = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = Юниор
  9. J = Младший подчиненный
  10. C = Наднациональный
Погашение/возмещение
  1. F = фиксированный срок погашения
  2. G = фиксированный срок погашения с функцией отзыва
  3. C = фиксированный срок погашения с опционом пут
  4. D = фиксированный срок погашения с опционом «пут» и «колл»
  5. A = План амортизации
  6. B = План амортизации с функцией вызова
  7. T = План амортизации с опционом пут
  8. L = План амортизации с опционами «пут» и «колл»
  9. P = бессрочный
  10. Q = бессрочный с функцией вызова
  11. R = бессрочный опцион с опционом пут
  12. E = расширяемый
Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
D = Депозитарные расписки по долговым инструментам Зависимость от инструмента
  1. Б = Облигации
  2. C = Конвертируемые облигации
  3. W = Облигации с прикрепленными варрантами
  4. T = Среднесрочные облигации
  5. Y = Инструменты денежного рынка
  6. G = Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой
  7. Q = Ценные бумаги, обеспеченные активами
  8. N = Муниципальные облигации
  9. M = Другие (разное)
Вид выплаты процентов/наличных
  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка/со скидкой
  3. V = Variable
  4. C = Оплата наличными
Гарантия
  1. T = Государственная/Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный/негарантированный
  5. P = Отрицательное обещание
  6. Н = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = Юниор
  9. J = Младший подчиненный
  10. C = Наднациональный
Погашение/возмещение
  1. F = фиксированный срок погашения
  2. G = фиксированный срок погашения с функцией отзыва
  3. C = фиксированный срок погашения с опционом пут
  4. D = фиксированный срок погашения с опционом «пут» и «колл»
  5. A = План амортизации
  6. B = План амортизации с функцией вызова
  7. T = План амортизации с опционом пут
  8. L = План амортизации с опционами «пут» и «колл»
  9. P = бессрочный
  10. Q = бессрочный с функцией вызова
  11. R = бессрочный опцион с опционом пут
  12. E = расширяемый
Y = инструменты денежного рынка Тип интереса
  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка/со скидкой
  3. V = Variable
  4. K = Оплата в натуральной форме
Гарантия
  1. T = Государственная/Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный/негарантированный
  5. P = Отрицательное обещание
  6. Н = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = Юниор
  9. J = Младший подчиненный
  10. C = Наднациональный
X = Неприменимо/Не определено Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
M = Другие (разное) Тип
  1. B = Банковский кредит
  2. P = Простой вексель
  3. M = Другие (разное)
X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
C = Коллективные инвестиционные механизмы I = Стандартные (ванильные) инвестиционные фонды/паевые инвестиционные фонды Закрытый/открытый
  1. O = открытый
  2. C = закрытый
  3. M = Другие (разное)
Политика распространения
  1. I = Доходные фонды
  2. G = Фонды накопления
  3. J = Смешанные фонды
Объект

Р = Недвижимость

B = Долговые инструменты

E = Акции

V = Конвертируемые ценные бумаги

L = смешанный

C = Товары

D = Производные

F = эталонные инструменты

К = Кредиты

M = Другие (разное)

Тип ценной бумаги и ограничения инвесторов

  1. S = Акции
  2. Q = Акции для QI
  3. U = Единицы измерения
  4. Y = Единицы измерения QI
H = Хедж-фонды
B = Инвестиционные фонды недвижимости (REIT)
E = Биржевые фонды (ETF)
S = Пенсионные фонды
F = Фонды фондов
P = фонды прямых инвестиций
M = Другие (разное) X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено Тип ценной бумаги и ограничения инвесторов
  1. S = Акции
  2. Q = Акции для QI
  3. U = Единицы измерения
  4. Y = Единицы измерения QI
R = Право (права) A = Распределения (бонусные права) X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
S = права подписки Объект
  1. S = Обыкновенные/обыкновенные акции
  2. P = привилегированные/привилегированные акции
  3. C = Обыкновенные/обыкновенные конвертируемые акции
  4. F = привилегированные/привилегированные конвертируемые акции
  5. Б = Облигации
  6. I = Комбинированные инструменты
  7. M = Другие (разное)
X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
P = права покупки Объект
  1. S = Обыкновенные/обыкновенные акции
  2. P = привилегированные/привилегированные акции
  3. C = Обыкновенные/обыкновенные конвертируемые акции
  4. F = привилегированные/привилегированные конвертируемые акции
  5. Б = Облигации
  6. I = Комбинированные инструменты
  7. M = Другие (разное)
X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено

Форма

  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
W = варранты Базовый актив
  1. Б = Корзины
  2. S = Акции
  3. D = Долговые инструменты/Процентные ставки
  4. Т = товары
  5. C = Валюты
  6. Я = Индексы
  7. M = Другие (разное)
Тип
  1. T = Традиционные ордера
  2. N = голые ордера
  3. C = Покрытые варранты
Колл/Пут
  1. С = Позвонить
  2. P = Положить
  3. B = Колл и Пут
Стиль варианта исполнения
  1. А = американский
  2. Е = Европейский
  3. B = Бермуды
  4. M = Другие (разное)
F = Сертификаты мини-фьючерса/сертификаты с постоянным кредитным плечом Базовый актив
  1. Б = Корзины
  2. S = Акции
  3. D = Долговые инструменты/Процентные ставки
  4. Т = товары
  5. C = Валюты
  6. Я = Индексы
  7. M = Другие (разное)
Тип зависимости барьера
  1. T = Базовый барьер на основе
  2. N = барьерный инструмент на основе
  3. M = Другие (разное)
Длинный/короткий
  1. С = Длинный
  2. P = короткий
  3. M = Другие (разное)
Стиль варианта исполнения
  1. А = американский
  2. Е = Европейский
  3. B = Бермуды
  4. M = Другие (разное)
D = Депозитарные расписки по правам Зависимость от инструмента
  1. A = Права на распределение (бонусы)
  2. S = права подписки
  3. P = права покупки
  4. W = варранты
  5. M = Другие (разное)
X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
M = Другое (разное) X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено
O = перечисленные параметры C = Опционы вызова Стиль опциона исполнения
  1. А = американский
  2. Е = Европейский
  3. B = Бермуды
Базовый актив
  1. Б = Корзины
  2. S = Акции
  3. D = Долговые инструменты
  4. Т = товары
  5. C = Валюты
  6. Я = Индексы
  7. О = Опции
  8. F = фьючерсы
  9. W = Свопы
  10. N = процентные ставки
  11. M = Другие (разное)
Доставка
  1. P = Физический
  2. C = Наличные
  3. N = невозможность доставки
  4. E = Избрать на упражнении
Стандартный
  1. S = стандартизированный
  2. N = нестандартизованный
P = опционы пут
M = Другие (разное) X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено
F = фьючерсы F = Финансовые фьючерсы Базовый актив
  1. Б = Корзины
  2. S = Акции
  3. D = Долговые инструменты
  4. C = Валюты
  5. Я = Индексы
  6. О = Опции
  7. F = фьючерсы
  8. W = Свопы
  9. N = процентные ставки
  10. V = дивиденды по акциям
  11. M = Другие (разное)
Доставка
  1. P = Физический
  2. C = Наличные
  3. N = невозможность доставки
Стандартизированный/Нестандартизированный
  1. S = стандартизированный
  2. N = нестандартизованный
X = Неприменимо/Не определено
C = Товарные фьючерсы Базовый актив
  1. E = Добыча ресурсов
  2. А = Сельское хозяйство
  3. Я = Промышленная продукция
  4. S = Услуги
  5. N = Экологическая
  6. P = Полипропиленовые изделия
  7. H = Созданные ресурсы
  8. M = Другие (разное)
Доставка
  1. P = Физический
  2. C = Наличные
  3. N = невозможность доставки

Стандартизированный/Нестандартизированный

  1. S = стандартизированный
  2. N = нестандартизованный
X = Неприменимо/Не определено
S = Свопы R = Ставки
Т = товары
Е = капитал
C = Кредит
F = иностранная валюта (FX)
M = Другие (разное)
H = не включенные в список и сложные перечисленные варианты R = Ставки
Т = товары
Е = капитал
C = Кредит
F = иностранная валюта (FX)
M = Другие (разное)
Я = Пятна F = иностранная валюта (FX) X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено Доставка
  1. P = Физический
Т = товары Базовый актив
  1. А = Сельское хозяйство
  2. Дж = Энергия
  3. К = Металлы
  4. N = Экологическая
  5. P = Полипропиленовые изделия
  6. S = Удобрения
  7. Т = Бумага
  8. M = Другие (разное)
X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено X = Неприменимо/Не определено
J = Нападающие Е = капитал
F = иностранная валюта (FX)
C = Кредит
R = Ставки
Т = товары
К = Стратегии R = Ставки
Т = товары
Е = капитал
C = Кредит
F = иностранная валюта (FX)
Y = смешанные активы
M = Другие (разное)
L = Финансирование L = Кредитная аренда Базовый актив
  1. А = Сельское хозяйство
  2. Б = Корзины
  3. Дж = Энергия
  4. К = Металлы
  5. N = Экологическая
  6. P = Полипропиленовые изделия
  7. S = Удобрения
  8. Т = Бумага
  9. M = Другие (разное)
X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено Доставка
  1. P = Физический
  2. C = Наличные
  3. N = невозможность доставки
R = Соглашения РЕПО Базовый актив
  1. G = Общее обеспечение
  2. S = Специальное обеспечение безопасности
  3. C = Денежное обеспечение
Прекращение действия
  1. F = Гибкий
  2. Н = ночь
  3. О = Открыто
  4. Т = Срок
X = Не применимо/Не определено Доставка
  1. D = Доставка против оплаты
  2. H = Содержание под стражей
  3. T = трехсторонняя
S = Кредитование ценными бумагами Базовый актив
  1. C = Денежное обеспечение
  2. G = Правительство. облигации
  3. P = Корпоративные облигации
  4. T = Конвертируемые облигации
  5. Е = капитал
  6. L = Аккредитив
  7. D = Серт. депозита
  8. W = варранты
  9. K = инструменты денежного рынка
  10. M = Другие (разное)
Прекращение действия
  1. Н = ночь
  2. О = Открыто
  3. Т = Срок
X = Не применимо/Не определено Доставка
  1. D = DvP / Доставка против оплаты
  2. F = Бесплатно
  3. H = Содержание под стражей
  4. T = трехсторонняя
T = Референтные инструменты C = Валюты Тип
  1. N = Национальная валюта
  2. L = устаревшая валюта
  3. C = инвестиционные монеты
  4. M = Другие (разное)
X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено
Т = товары Базовый актив
  1. E = Добыча ресурсов
  2. А = Сельское хозяйство
  3. Я = Промышленная продукция
  4. S = Услуги
  5. N = Экологическая
  6. P = Полипропиленовые изделия
  7. H = Созданные ресурсы
  8. M = Другие (разное)
X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено
R = Процентные ставки Тип
  1. N = номинальный
  2. V = Variable
  3. F = фиксированный
  4. Р = Реальный
  5. M = Другие (разное)
Частота. расчета
  1. Д = Ежедневно
  2. W = еженедельно
  3. Н = ежемесячно
  4. Q = Ежеквартально
  5. S = раз в полгода
  6. А = Ежегодно
  7. M = Другие (разное)
X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено
Я = Индексы Класс актива
  1. E = Акции
  2. Д = Долг
  3. F = Коллективные инвестиционные механизмы
  4. Р = Недвижимость
  5. Т = товары
  6. C = Валюты
  7. M = Другие (разное)
Тип взвешивания
  1. P = взвешенная по цене
  2. C = Взвешенный по капитализации
  3. E = равновзвешенный
  4. F = модифицированная взвешенная рыночная капитализация
  5. M = Другие (разное)
Тип возвращаемого значения индекса
  1. P = Возврат цены
  2. N = чистый общий доход
  3. G = валовой общий доход
  4. M = Другие (разное)
X = Не применимо/Не определено
Б = Корзины Состав
  1. E = Акции
  2. Д = Долг
  3. F = Коллективные инвестиционные механизмы
  4. Я = Индексы
  5. Т = товары
  6. C = Валюты
  7. M = Другие (разное)
X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено
D = дивиденды по акциям Тип капитала
  1. S = Обыкновенные обыкновенные акции
  2. P = привилегированные/привилегированные акции
  3. C = Обыкновенные конвертируемые акции
  4. F = привилегированные/привилегированные конвертируемые акции
  5. L = Товарищество с ограниченной ответственностью
  6. K = Коллективные инвестиционные механизмы
  7. M = Другие (разное)
X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено
М = Разное. / Другие X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено
М = Разное. / Другие C = Комбинированные инструменты Компонент
  1. S = комбинация акций
  2. B = Комбинация облигаций
  3. H = Акции и облигации
  4. A = Акция и варрант
  5. W = ордер и ордер
  6. U = Паи фонда и другие компоненты
  7. M = Другие (разное)
Право собственности
  1. Т = Ограничения
  2. U = Бесплатно
X = Не применимо/Не определено Форма
  1. B = предъявитель
  2. Р = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель/зарегистрированный
  4. M = Другие (разное)
М = Разное. / Другие Дальнейшая группировка
  1. R = Сделки с недвижимостью
  2. Я = Страховые полисы
  3. E = квитанции об условном депонировании
  4. T = Инструменты торгового финансирования
  5. N = углеродный кредит
  6. P = поступления драгоценных металлов
  7. S = Другие производные внебиржевые продукты
  8. M = Другие (разное)
X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено X = Не применимо/Не определено

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Ценные бумаги и связанные с ними финансовые инструменты. Классификация финансовых инструментов (код CFI) – [Пересмотр ISO 10962:2001]» (PDF) . Ассоциация протоколов FIX (FPL) . Проверено 30 июля 2013 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  2. ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б «CFI и ISO 10962 на сайте ANNA» . Ассоциация национальных нумерующих агентств (АННА) . Проверено 30 июля 2013 г.
  3. ^ «ИСО 10962:2001» . ИСО . Проверено 26 апреля 2019 г.
  4. ^ «ИСО 10962:2001» . ИСО . Проверено 26 апреля 2019 г.
  5. ^ «ИСО 10962:2015» . Международная организация по стандартизации (ISO). Архивировано из оригинала 02 марта 2017 г.
  6. ^ «ИСО/ДИС 10962» . ИСО . Проверено 26 апреля 2019 г.
  7. ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Описание кода CFI на сайте CNMV» . Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) . Проверено 30 июля 2013 г.

Внешние ссылки [ править ]

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_10962&oldid=1217256613"