Марко Авельянеда (математик)
Марко Авельянеда (доктор философии) (16 февраля 1955 г. - 11 июня 2022 г.) был аргентинским математиком и финансовым консультантом. Он был директором отдела финансовой математики в Курантовском институте Нью -Йоркского университета . [ 1 ]
Ранний период жизни
[ редактировать ]Авельянеда родился 16 февраля 1955 года в Мирамаре, Аргентина . Его прадед Николас Авельянеда был самым молодым президентом Аргентины, и ему приписывают начало периода мира и значительного экономического производства и экспорта в конце 19 века. [ 2 ] Годы своего становления он провел в Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе и Париже. Авельянеда учился в Университете Буэнос-Айреса с 1977 по 1981 год. Он переехал в Соединенные Штаты в 1981 году, чтобы получить докторскую степень по математике в Университете Миннесоты в городах-побратимах , который он окончил со степенью доктора философии в 1985 году.
Он был женат на Кассандре Ричмонд, психотерапевте, и жил в Нью-Йорке.
Академическая карьера
[ редактировать ]Он начал свою академическую карьеру в Нью-Йоркского университета в Курантовском институте качестве преподавателя в 1985 году и с тех пор является членом факультета. Он был назначен директором отдела финансовой математики в 1998 году. Его научные интересы включают прикладную математику и физику, математические финансы, эконометрику финансовых рынков, производные ценные бумаги, теорию портфеля и управление рисками. [ 3 ]
В 1997 году он был приглашенным членом Института перспективных исследований , Лаборатории прикладной математики Политехнической школы в Париже, Института Жана Дьедонна Университета Ниццы, Миннесоты Университета Института математики и ее приложений и Университета Коимбры. Международный центр математики. С 2000 по 2003 год он работал в Американского математического общества Комитете по научной политике .
Он был наиболее известен благодаря модели неопределенной волатильности для ценообразования опционов и своим вкладом в разработку количественных торговых стратегий, таких как статистический арбитраж , корреляционная торговля и автоматическое создание рынка .
Он преподавал курсы в Нью-Йоркском университете по управлению рисками и портфелем и производным ценным бумагам. [ 4 ]
В 1998 году он был приглашенным докладчиком на Международном конгрессе математиков в Берлине. [ 5 ]
Консалтинг и другие деловые начинания
[ редактировать ]Авельянеда был экспертом в области количественных финансов и много консультировал по этому вопросу. Его первое назначение в 1996 году было в отделе валютных деривативов в Banque Indousuez в Нью-Йорке. В 1996 году он стал вице-президентом группы исследований с фиксированным доходом и производных продуктов в Morgan Stanley , где проработал один год, прежде чем вернуться в Нью-Йоркский университет. В 1999 году он был консультантом исследовательской группы по инструментам с фиксированным доходом в Banque Paribas. С 2000 по 2004 год он возглавлял группу по исследованию опционов в Gargoyle Strategic Investments. В 2001-2002 годах Авельянеда консультировал Королевский банк Канады , уделяя особое внимание структурированным кредитным деривативам. . В 2003 году он основал консалтинговую фирму по управлению рисками. Финансовые концепции [ 6 ] с коллегами-математиками Рамой Контом и Николь Эль Каруи . В 2004 году он основал Nimbus Fund компании Capital Fund Management , занимающийся систематической торговлей деривативами на акции.
Исследовательские интересы Авельянеды были сосредоточены на применении математики и статистики на финансовых рынках, в основном в области торговли и управления рисками. В 2010 году он был признан журналом Risk «Квантом года». [ 7 ] за статью о ценовых опционах на ценные бумаги, которые трудно получить в долг, написанную в соавторстве с Майклом Липкиным.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Марко Авельянеда» .
- ^ «Аргентина – Национальная консолидация, 1852–80 | история – география» . Британская энциклопедия . Проверено 14 декабря 2016 г.
- ^ Продолжение, Рама (2023), «В память о Марко Авельянеде (1955–2022)» , Mathematical Finance , 33 , Wiley , получено 12 августа 2023 г.
- ^ «Марко Авельянеда» . www.math.nyu.edu . Проверено 14 декабря 2016 г.
- ^ Авельянеда, Марко (1998). «Алгоритм минимальной энтропии и связанные с ним методы калибровки моделей ценообразования активов» . Док. Математика. (Билефельд) Extra Vol. ICM Берлин, 1998, вып. III . стр. 545–563.
- ^ "Дом" . финансы-concepts.com .
- ^ «Журнал Risk Magazine назвал Авельянеду Нью-Йоркского университета «Квантом года» за работу о влиянии ограничений коротких продаж на цены акций» .
| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
| академики | |
| Другой | |
