Обобщенная ожидаемая полезность

Обобщенная ожидаемая полезность — это показатель принятия решений, основанный на любой из множества теорий, которые пытаются устранить некоторые расхождения между теорией ожидаемой полезности и эмпирическими наблюдениями , касающимися выбора в рискованных (вероятностных) или неопределенных обстоятельствах. Учитывая ее мотивацию и подход, обобщенную теорию ожидаемой полезности можно с полным основанием рассматривать как подобласть поведенческой экономики , но чаще она находится в рамках основной экономической теории .

Модель ожидаемой полезности, разработанная Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном, доминировала в теории принятия решений с момента ее формулировки в 1944 году до конца 1970-х годов не только как предписывающая , но и как дескриптивная модель, несмотря на резкую критику со стороны Мориса Алле и Дэниела Эллсберга, которые показали, что В некоторых задачах выбора решения обычно не соответствовали аксиомам теории ожидаемой полезности. Эти проблемы обычно называют парадоксом Алле и парадоксом Эллсберга .

Начиная с 1979 года, с публикации теории перспектив Дэниэла Канемана и Амоса Тверски , был разработан ряд обобщенных моделей ожидаемой полезности с целью разрешения парадоксов Алле и Эллсберга, сохраняя при этом многие привлекательные свойства теории ожидаемой полезности. Важными примерами были ожидаемая теория полезности, позже названная теорией полезности, зависящей от ранга . взвешенная полезность (Чью, 1982) и теория ожидаемой неопределенной полезности. Общее представление с использованием концепции локальной функции полезности было представлено Марком Дж. Машиной . С тех пор обобщения теории ожидаемой полезности получили широкое распространение, но, вероятно, наиболее часто используемой моделью в настоящее время является кумулятивная теория перспектив , ранг-зависимое развитие теории перспектив, представленное в 1992 году Дэниелом Канеманом и Амосом Тверски .