Дэвид С. Блиц
Дэвид С. Блиц | |
|---|---|
| Рожденный | 24 июля 1973 г. |
| Занятие | Экономист |
| Дети | 3 |
| Академическое образование | |
| Образование | Университет Эразма Роттердама |
| Академическая работа | |
| Дисциплина | Эконометрика |
| Учреждения | Робеко |
Дэвид К. Блиц (родился 24 июля 1973 г.) - голландский специалист по эконометрике и количественный исследователь финансовых рынков. Он является исследователем-основателем Robeco Quantitative Investments.
Образование
[ редактировать ]Блиц имеет степень доктора финансов и магистра эконометрики (с отличием) Роттердамского университета Эразма . [1]
Карьера
[ редактировать ]Блиц, главный исследователь Robeco , большую часть своей карьеры посвятил проектированию и разработке количественных инвестиционных стратегий. [2] Блиц входит в состав консультативного редакционного совета журнала Journal of Portfolio Management . [3] Он опубликовал более 25 статей в рецензируемых научных журналах, таких как Financial Analyst Journal , Journal of Empirical Finance и European Financial Management. Блиц начал свою карьеру в инвестиционной индустрии в Robeco в 1995 году. Он специализируется на инвестировании с низкой волатильностью и факторном инвестировании, бросающем вызов классической модели ценообразования капитальных активов и французской факторной модели Фамы . [4] Его исследования по количественному инвестированию часто цитируются в финансовых СМИ, таких как Institutional Investor или Financial Times . [5] [6] Его работа об ESG и греховных акциях цитировалась в The Economist в 2017 году и в Financial Times в 2021 и 2022 годах. [7] [8] [6]
Избранные академические публикации
[ редактировать ]Дэвид написал множество научных статей, имеющих практическое значение для инвесторов и внесших значительный вклад в аномалию низкой волатильности . В число его соавторов входят Фрэнк Фабоцци , Эрик Фалькенштейн и Пим ван Влит . Большая часть его работ публикуется в журналах для практиков-финансистов, таких как Journal of Portfolio Management. По состоянию на 2023 год его индекс Хирша ученого Google составляет 13 (Scopus) и 24 (Google). [9] [10] Его исследовательские работы были загружены более 100 000 раз, что сделало его автором № 100 среди более чем 30 000 авторов. Его наиболее цитируемые публикации:
- Эффект волатильности: более низкий риск без более низкой доходности , Журнал управления портфелем, 2007. [11]
- Пять проблем с пятифакторной моделью , Журнал управления портфелем, 2016. [12]
- Остаточный импульс , Журнал эмпирических финансов, 2011. [13]
- Глобальное тактическое распределение между активами: применение стоимости и динамики по классам активов , Журнал управления портфелем, 2008. [14]
- Консервативная формула: количественное инвестирование стало проще , Журнал управления портфелем, 2018 г. [15]
- Когда факторы акционерного капитала теряют свои позиции , Financial Analyst Journal, 2020. [16]
Признание и награды
[ редактировать ]Победитель премии Питера Бернштейна 2018 года. Издано серией исследовательских журналов по управлению портфелем. Январь 2018 г. Для статьи « Являются ли хедж-фонды по другую сторону низковолатильной торговли » в «Журнале альтернативных инвестиций» и интервью с Рональдом Каном. [17] [18] Награда за выдающиеся достижения, присужденная Emerald за статью « Эффект волатильности: более низкий риск без более низкой доходности » в журнале «Управление портфелем».
Личная жизнь
[ редактировать ]У Дэвида трое детей, он живет в Барендрехте , Нидерланды. Его прадед Карел Блиц был голландским альтистом. [19]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Университет Эразма в Роттердаме - Сравнительный анализ защиты докторской степени 2011» . Проверено 21 ноября 2021 г.
- ^ «Робеко Квантс» . Проверено 21 ноября 2021 г.
- ^ «Редакционная коллегия | Журнал портфельного управления» . jpm.pm-research.com . Проверено 18 ноября 2021 г.
- ^ Аутерс, Джон (27 ноября 2017 г.). «Смарт-бета: что в названии?» . Файнэншл Таймс . Проверено 18 ноября 2021 г.
- ^ «Кванты не находят премии в акциях мелких компаний» . Институциональный инвестор . Проверено 26 января 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Хроника инвесторов: Oxford Biomedica, Wood Group, Just Eat» . Файнэншл Таймс . 22 апреля 2022 г. Проверено 26 января 2023 г.
- ^ «Этические инвестиции переживают бум. Но что это такое?» . Экономист . 21 сентября 2017 г. ISSN 0013-0613 . Проверено 18 ноября 2021 г.
- ^ Мастерс, Брук (18 октября 2021 г.). «Выгодно ли избегать греховных акций?» . Файнэншл Таймс . Проверено 18 ноября 2021 г.
- ^ «Scopus | Блиц, Дэвид К. | Сведения об авторе» . www.scopus.com . Проверено 26 января 2023 г.
- ^ «Гугл Академика» . Проверено 21 ноября 2021 г.
- ^ Блиц, Дэвид С.; Влит, Пим ван (31 октября 2007 г.). «Эффект волатильности» . Журнал управления портфелем . 34 (1): 102–113. дои : 10.3905/jpm.2007.698039 . ISSN 0095-4918 . S2CID 154015248 .
- ^ Блиц, Дэвид; Ханауэр, Матиас X.; Видоевич, Милан; Влит, Пим ван (31 марта 2018 г.). «Пять проблем, связанных с пятифакторной моделью» . Журнал управления портфелем . 44 (4): 71–78. дои : 10.3905/jpm.2018.44.4.071 . ISSN 0095-4918 . S2CID 157288530 .
- ^ Блиц, Дэвид; Хуйдж, Йоп; Мартенс, Мартин (01 июня 2011 г.). «Остаточный импульс» . Журнал эмпирических финансов . 18 (3): 506–521. дои : 10.1016/j.jempfin.2011.01.003 . hdl : 1765/22252 . ISSN 0927-5398 .
- ^ Блиц, Дэвид С.; Влит, Пим Ван (31 октября 2008 г.). «Глобальное тактическое распределение активов между собой: применение ценности и динамики между классами активов» . Журнал управления портфелем . 35 (1): 23–38. дои : 10.3905/JPM.2008.35.1.23 . ISSN 0095-4918 . S2CID 53467731 .
- ^ Блиц, Дэвид; Влит, Пим ван (31 июля 2018 г.). «Консервативная формула: количественное инвестирование стало проще» . Журнал управления портфелем . 44 (7): 24–38. дои : 10.3905/jpm.2018.44.7.024 . ISSN 0095-4918 .
- ^ Блиц, Дэвид; Балтуссен, Гвидо; ван Влит, Пим (03 сентября 2020 г.). «Когда факторы акционерного капитала теряют свои позиции» . Журнал финансовых аналитиков . 76 (4): 73–99. дои : 10.1080/0015198x.2020.1779560 . hdl : 1765/130144 . ISSN 0015-198X .
- ^ «Объявление лауреата премии Питера Л. Бернштейна 2018 года | Исследования в области управления портфелем» . www.pm-research.com . Проверено 18 ноября 2021 г.
- ^ «Интервью с лауреатом премии Питера Л. Бернштейна 2018 года» . Проверено 21 ноября 2021 г.
- ^ «Гений | Карел-Кальман-Блиц» .