Пим ван Влит
Пим ван Влит (родился 30 сентября 1977 г.) — голландский управляющий фондом, специализирующийся на количественных инвестиционных стратегиях с упором на акции с низкой волатильностью. Будучи главой отдела консервативных акций в Robeco Quantitative Investments, ван Влит внес свой вклад в эту область посредством как академических исследований, так и практического управления инвестициями.
Пим ван Влит | |
|---|---|
| Рожденный | 30 сентября 1977 г. |
| Национальность | Голландский |
| Альма-матер | Университет Эразма Роттердама |
| Род занятий | Управляющий фондом и автор |
| Известный | Количественное инвестирование |
| Заметная работа | Соавтор книги «Высокая доходность при низком риске». |
Образование
[ редактировать ]Пим ван Влит имеет докторскую степень в области финансов и степень магистра экономики (с отличием) Роттердамского университета Эразма . Он имеет степень по истории и в 2004 году защитил диссертацию по рискам снижения рисков и эмпирическому ценообразованию активов. [1]
Карьера
[ редактировать ]Карьера Ван Влита перешла от академической сферы к финансовой в 2005 году, когда он присоединился к Robeco в качестве количественного аналитика фондов . В 2006 году он инициировал стратегию Robeco по консервативному инвестированию. Это развитие стало частью более широкого сдвига в финансовой отрасли в сторону количественных инвестиционных подходов, основанных на данных. Он внес свой вклад в эту область, написав исследовательские работы и публикации по количественному инвестированию и инвестированию с низкой волатильностью . [2] [3] В 2016 году он написал инвестиционную книгу, в которой объясняет защитное инвестирование в акции для широкой аудитории. [4]
Его опыт привел к появлению на подкастах и вебинарах. [5] [6] и цитаты в Financial Times, Reuters и Institutional Investor. [7] [8] [9] [10] Его исследования в области количественного инвестирования , охватывающие исторические данные, охватывающие более столетия, были освещены в статьях Bloomberg и Washington Post . [11] [12] [13] Кроме того, он публиковал статьи о факторном инвестировании в рецензируемых академических журналах, в том числе в « Журнале финансовой экономики» , «Журнале финансового аналитика» , «Науке управления» , «Журнале банковского дела и финансов» и «Журнале управления портфелем» .
Избранные публикации
[ редактировать ]Пим является автором большого количества научных статей и книги по инвестициям, внося свой вклад в изучение аномалии низкой волатильности . В число его соавторов входили такие соавторы, как Гвидо Балтуссен , Дэвид Блиц , Эрик Фалькенштейн , Хаим Леви и другие. Его статьи получили широкий доступ: в Сети исследований социальных наук (SSRN) их число превышает 100 000. [2] По состоянию на 2023 год его индекс Хирша составляет 12 (Scopus) и 20 (Scholar). [14] [15] Среди заслуживающих внимания публикаций:
- Глобальные факторные премии, с Гвидо Балтуссеном и Лоренсом Свинкелсом, Журнал финансовой экономики, 2021 г. [16]
- Когда факторы акционерного капитала теряют свои позиции, с Дэвидом Блитцем и Гвидо Балтуссеном, Financial Analyst Journal, 2020. [17]
- Консервативная формула: количественное инвестирование стало проще, с Дэвидом Блитцем, Журнал управления портфелем, 2018. [18]
- Эффект волатильности: более низкий риск без более низкой доходности, с Дэвидом Блитцем, Журнал управления портфелем, 2007. [19]
- Неприятие риска и предпочтение асимметрии, совместно с Хаимом Леви и Тьерри Постом, Журнал банковского дела и финансов, 2008 г. [20]
Инвестиционная книга
[ редактировать ]В книге «Высокая доходность при низком риске: замечательный парадокс фондового рынка», написанной в соавторстве с Яном де Конингом и опубликованной в 2016 году, ван Влит представляет «консервативную формулу». Эта работа критикует преобладающие рыночные теории, утверждая, что инвестиции, традиционно воспринимаемые как менее рискованные, могут принести более высокую прибыль. Прием книги подчеркивает ее вклад в продолжающиеся дебаты по инвестиционной стратегии, несмотря на некоторый скептицизм относительно ее нелогичных предпосылок. [21] Он был переведен на несколько языков, включая китайский, немецкий, французский, испанский и голландский, что сделало исследования ван Влита доступными для мировой аудитории. [22] [23] [24] [25] [26] В 2017 году книга была названа самой обязательной к прочтению на сайтеfinance-monthly.com и была рецензирована на различных платформах в США, Европе и Китае. [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]
Премия
[ редактировать ]Награда за выдающиеся достижения, присужденная Emerald за статью «Эффект волатильности: более низкий риск без более низкой доходности» в журнале «Управление портфелем». [37]
Личная жизнь
[ редактировать ]Пим живет в Беркель-ан-Роденрийсе , Нидерланды. [38] Раннее знакомство Ван Влита с инвестированием со стороны его отца оказало фундаментальное влияние на его карьеру, и эту историю он делится в своей книге, чтобы проиллюстрировать долгосрочную ценность защитных инвестиционных стратегий. [4]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Докторская диссертация: риск снижения и эмпирическое ценообразование активов» . www.erim.eur.nl. Проверено 26 января 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Страница автора Пима ван Влита :: SSRN» . papers.ssrn.com . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Фортуна больше не благоволит смелым на рынках: Джон Аутерс» . Bloomberg.com . 2019-08-29 . Проверено 16 июля 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Высокая доходность при низком риске» . Высокая доходность при низком риске: замечательный парадокс фондового рынка - Wiley - ISBN 1119351057 . 19 апреля 2022 г. Проверено 15 августа 2023 г.
- ^ Фабер, Меб (12 сентября 2018 г.). «Эпизод № 121: Пим ван Влит, Робеко, «Реальность такова, что акции с высоким риском приносят низкую доходность » . Meb Faber Research — Блог о фондовом рынке и инвестировании . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Эпизод 264: Пим ван Влит: Возвращение к эффекту волатильности» . Рациональное напоминание . 03.08.2023 . Проверено 15 августа 2023 г.
- ^ «Низкая доходность или ее отсутствие заставляют инвесторов гоняться за «умной бета-версией» » . Файнэншл Таймс . 11 марта 2012 г. Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Месть наблюдателей за графиками» . Институциональный инвестор . 17 декабря 2018 года . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Robeco QI Emerging Conservative Equities M $, LU0910073559: сводка по доллару США — FT.com» . market.ft.com . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Ван Влит из Robeco, похоже, оседлал волну волатильности» . Рейтер . 11 ноября 2011 г. Проверено 26 января 2023 г.
- ^ «Вечное рыночное терпение приносит вечные награды» . Bloomberg.com . 07.02.2019 . Проверено 16 июля 2022 г.
- ^ «В хедж-фондах царит катастрофа» . Bloomberg.com . 27.11.2019 . Проверено 16 июля 2022 г.
- ^ «Анализ | ФРС сигнализирует, что это не разворот, а рынки» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 12 июля 2022 г.
- ^ «Предварительный просмотр Scopus – Ван Влит, Пим – Сведения об авторе – Scopus» . www.scopus.com . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Google Scholar: Автор Пим ван Влит» . Google Академик . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ Балтуссен, Гвидо; Свинкелс, Лоуренс; Ван Влит, Пим (01 декабря 2021 г.). «Глобальные факторные премии» . Журнал финансовой экономики . 142 (3): 1128–1154. дои : 10.1016/j.jfineco.2021.06.030 . ISSN 0304-405X . S2CID 237984578 .
- ^ Блиц, Дэвид; Балтуссен, Гвидо; ван Влит, Пим (23 октября 2020 г.). «Когда факторы акционерного капитала теряют свои позиции» . Журнал финансовых аналитиков . 76 (4): 73–99. дои : 10.1080/0015198X.2020.1779560 . hdl : 1765/130144 . ISSN 0015-198X . S2CID 225056464 .
- ^ Блиц, Дэвид; Влит, Пим ван (31 июля 2018 г.). «Консервативная формула: количественное инвестирование стало проще» . Журнал управления портфелем . 44 (7): 24–38. дои : 10.3905/jpm.2018.44.7.024 . ISSN 0095-4918 . S2CID 158864563 .
- ^ Блиц, Дэвид С.; Влит, Пим ван (31 октября 2007 г.). «Эффект волатильности» . Журнал управления портфелем . 34 (1): 102–113. дои : 10.3905/jpm.2007.698039 . ISSN 0095-4918 . S2CID 154015248 .
- ^ Пост, Тьерри; ван Влит, Пим; Леви, Хаим (1 июля 2008 г.). «Неприятие риска и предпочтение асимметрии» . Журнал банковского дела и финансов . 32 (7): 1178–1187. дои : 10.1016/j.jbankfin.2006.02.008 . ISSN 0378-4266 .
- ^ «Высокая доходность при низком риске» . Веб-сайт книги: Высокая доходность при низком риске: замечательный парадокс фондового рынка . 19 апреля 2022 г. Проверено 15 августа 2023 г.
- ^ Чжао, Сяо, Сюэ ( Ян Бинянь ; Сяо Сюэ ; . 2019 ) 2): 98–108. doi : 10.31193/ssap.j.issn.2096-6695.2019.02.09 . ISSN 2096-6695 . S2CID 213889519 .
- ^ Влит, Пим ван (2017). Высокая доходность при низком риске – это путь к вашему собственному стабильному портфелю акций . Ян де Конинг, FinanzBuch Verlag (1-е издание). Мюнхен. ISBN 978-3-95972-020-5 . OCLC 964670961 .
{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) - ^ «Atlas Contact. Консервативный инвестор – Пим ван Влит, Ян де Конинг: Atlas Contact» . www.atlascontact.nl . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ "Книга Удивительный финансовый парадокс - Экономика - Финансы" . www.экономика.фр . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ Маленькая книга высокой доходности с низким риском – Пим Ван Влит, Ян де Конинг | PlanetadeLibros (на европейском испанском языке).
- ^ «10 лучших книг по финансам 2017 года, которые стоит прочитать» . Финансы Ежемесячник | Ежемесячный журнал финансовых новостей . 28 апреля 2017 года . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Лучше инвестировать с помощью квантовой формулы Робеко» . Интересы инвесторов . 23 мая 2018 г. Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Рецензия на книгу: Высокая доходность при низком риске – взгляд на финансовый парадокс» . Консультанты FT .
- ^ «7 новых книг по трейдингу, которые вам нужны на вашей книжной полке» . Трейдерлайф Великобритания . Август 2018.
- ^ «Высокая доходность при низком риске – Ван Влит – рецензия на книгу и рекомендации» . Стокопедия . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ ФИНАНСОВЫЙ, МИР. «Маленькая книга высокой доходности с низким риском» . ФИНАНСОВЫЙ МИР (на испанском языке) . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Сведро: объяснение аномалии низкого уровня громкости» . ETF.com .
- ^ Онлайн, ФОКУС. «Фабельхафте Рендитен» . ФОКУС Онлайн (на немецком языке) . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «37 книг о фондовом рынке, ранжированных по уровням на 2022 год» . MasterBourse (на французском языке). 14 января 2022 г. Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Низкий риск, высокая доходность: убедительный инвестиционный парадокс. Издательство CITIC» ([голландский] Пим ван Влит [голландский] Ян де Конин) [Пробное чтение абстрактной рецензии на книгу] — Jingdong Books» . item.jd.com . Проверено в 2022 г. — 01-26 .
- ^ «Изумрудная литературная премия | Изумрудное издательство» . www.emeraldgrouppublishing.com . Проверено 27 января 2022 г.
- ^ «Главная страница LinkedIn» .
| Базы данных авторитетного контроля : академики |
|---|
