Низар Тузи

Низар Тузи
Тузи в Обервольфахе
Рожденный	1968 Тунис
Национальность	Французско-Тунисский
Альма-матер	Парижский университет IX - Дофин
Научная карьера
Поля	Математика
Диссертация	Модели стохастической волатильности: арбитраж, равновесие и статистический вывод   (1993)
Докторантура	Эрик Мишель Рено

Низар Тузи (родился в 1968 году в Тунисе) — французский математик тунисского происхождения. Он является профессором прикладной математики в Политехнической школе . Его исследования сосредоточены на анализе , статистике и алгебре . Он известен публикациями по оптимизации и стохастическому управлению .

Образование

Тузи защитил докторскую диссертацию по прикладной математике в Университете Париж-Дофин под руководством Эрика Мишеля Рено в январе 1994 года. Он начал постдокторантуру в Чикагском университете , где учился с октября 1993 года по май 1994 года. После этого он получил степень HDR в Чикагском университете. его альма-матер, Университет Париж-Дофин, в январе 1999 года.

Карьера

Тузи начал свою академическую карьеру в качестве доцента в этом же учебном заведении в сентябре 1994 года. Он проработал там пять лет, прежде чем в сентябре 1999 года стал профессором прикладной математики в Университете Пантеона-Сорбонна в Париже .

Самая цитируемая работа Тузи «Применение исчисления Маллявена к методам Монте-Карло в финансах » была опубликована прямо перед сменой карьеры в августе 1999 года. В 2001 году Тузи перешел в Центр исследований в области экономики и статистики , чтобы продолжить преподавание прикладной математики. Помимо преподавания, он также возглавлял Лабораторию финансов и страхования в CREST. В период с 2001 по 2005 год Тузи был приглашенным профессором в нескольких институтах, включая Университет Британской Колумбии , Принстонский университет и Центр межуниверситетских исследований и анализа организаций .

В сентябре 2005 года Тузи принял новую должность заведующего кафедрой математических финансов в Школе бизнеса Танака Имперского колледжа Лондона . Он проработал в Школе бизнеса Танака почти год, прежде чем занял свою последнюю и нынешнюю должность профессора прикладной математики в Политехнической школе. Он также был заведующим кафедрой прикладной математики Политехнической школы с сентября 2014 по август 2017 года.

Исследовать

Наиболее цитируемая статья Тузи « Приложения исчисления Маллявена к методам Монте-Карло в финансах », написанная в соавторстве с Эриком Фурни , Жаном-Мишелем Ласри , Жеромом Лебюшу и Пьером-Луи Лионсом , описывает оригинальный вероятностный метод расчета опционных контрактов «Греки : дельта, гамма». , тэта и вега. Этот метод основан на формуле интегрирования по частям и использует принципы исчисления Маллявена . Их подход, если рассчитывать на стандартные европейские опционные контракты и сравнивать его с результатами, полученными методом Монте-Карло , оказывается более эффективным. Эта статья оказала значительное влияние в мире математических финансов, поскольку предыдущие модели ценообразования опционных контрактов были основаны на модели Блэка-Шоулза и моделировании Монте-Карло.

Награды

• Премия 2007 года лучшему молодому исследователю в области финансов Института финансов Europlace.
• Кафедра почетного гостя декана Университета Торонто, Институт Филдса, апрель-июнь 2010 г.
• Приглашенный докладчик на Международном математическом конгрессе, август 2010 г., Хайдарабад (Индия).
• Продвинутый грант ERC 2012.
• Премия бакалавра Французской академии наук 2012.
• Кафедра приглашенного человека Оксфордского университета, один месяц в период с января по июль 2014 г.
• Лекции Минервы в Колумбийском университете, октябрь 2013 г., Нью-Йорк.
• Приглашенный профессор Валютно-кредитного управления Сингапура (MAS), Национальный университет Сингапура, январь-февраль 2018 г., Сингапур.
• Ван Инам, Мясник и Лекция финансового/актуарного факультета Мясника, Мичиганский университет, факультет математики, апрель 2018 г., Анн-Арбор.