Уникальный идентификатор транзакции

Уникальный идентификатор транзакции ( UTI ), также называемый уникальным идентификатором свопа (аббревиатура: USI ), представляет собой глобальный уникальный идентификатор для отдельных транзакций на финансовых рынках. USI были введены в конце 2012 года в США в контексте регулирования Додда-Франка , где отчетность о транзакциях в торговые репозитории впервые стала обязательной. Европейские правила финансового рынка последовали этому примеру: с февраля 2014 года отчетность перед торговыми репозиториями под эгидой EMIR требует наличия UTI. Использование UTI также является обязательным для нормативной отчетности в рамках REMIT . Строго говоря, термин USI относится к правилам США, а термин UTI — к правилам ЕС. На практике оба термина используются как взаимозаменяемые, в частности, в крупных торговых фирмах, отчитывающихся по обоим режимам.

UTI/USI регулируется стандартом ISO 23897.

Структура

UTI/USI — это буквенно-цифровой код фиксированной длины, максимальная длина которого определяется как 42 (США) или 52 (ЕС) символа. UTI обычно состоит из префикса , за которым следует значение объединенного кода. Вместе префикс и значение образуют UTI и должны быть глобально уникальными.

Префиксная часть кода UTI должна быть уникальным кодом органа, выдавшего код. В идеале префикс должен был бы повторно использовать идентификатор юридического лица (LEI) организации, выдающей UTI. Коды LEI используются в режимах финансовой отчетности в США (Dodd-Frank) и Европе (EMIR/MiFID). Однако длина LEI-кода в 20 символов представляла проблему для многих систем, которые на практике ограничивали длину используемого префикса 10 символами. В июне 2013 года рабочие группы ISDA предложили использовать в качестве префикса UTI символы с 7 по 16 из 20 символов глобального номера LEI. Это привело бы к противоречиям между UTI, созданными для разных организаций, имеющих в своих LEI одинаковые символы с 7 по 16. Текущая рекомендация BIS, основанная на консультациях Группы по гармонизации CPMI/IOSCO относительно префикса (компонента монетного двора UTI), такова: «Что касается того, какой код должен составлять компонент монетного двора, CPMI и IOSCO применили предпочтение за использование существующих международных стандартов и выбрали код LEI».

Второй компонент UTI — это значение кода, иногда называемое частью идентификатора транзакции. CFTC определяет часть идентификатора транзакции как буквенно-цифровой код переменной длины, максимум до 32 символов. Помимо буквенно-цифровых символов, в качестве внутренних разделителей допустимы некоторые специальные символы: двоеточие , дефис , точка и подчеркивание . Эти специальные символы не могут начинать или заканчивать код, а также не могут использоваться последовательно.

ESMA ; рекомендует формировать торговый идентификатор путем объединения (без разделителей) трех элементов символы «E02», код LEI генерирующей организации и уникальный торговый идентификатор, сгенерированный генерирующей организацией. Префиксы от «E00» до «E99» зарезервированы ESMA .

Контрольные цифры не являются обязательной частью UTI, но в некоторых системах выдачи они являются частью значения кода.

Источники

• BIS (редакторы): « Комитет по платежам и рыночной инфраструктуре, Совет Международной организации комиссий по ценным бумагам. Техническое руководство по гармонизации уникального идентификатора транзакции ». Февраль 2017 г.
• ESMA (ред.): « Вопросы и ответы по реализации Регламента (ЕС) № 648/2012 о внебиржевых деривативах, центральных контрагентах и ​​торговых репозиториях (EMIR ). 16 февраля 2016 г.
• CFTC (редакторы): Уникальный идентификатор свопа (USI) — стандарт данных . 1 октября 2012 г.
• ISDA (редакторы): Уникальный идентификатор свопа (USI): Обзорный документ . 7 июня 2012 г.
• ISDA (редакторы): Уникальный торговый идентификатор (UTI): создание, передача и сопоставление . 20 марта 2015 г.
• ACER (редакторы): Руководство пользователя торговой отчетности (TRUM), Приложение IV — Руководство по UTI v1.0 , 8 марта 2016 г.

Внешние ссылки

• Генерация UTI для торговли сырьевыми товарами в Equias (ранее Европейская федерация торговцев энергией (EFET))